Deal Done

Стоп по времени снят.
Стоп по цене — ниже текущего лоу дня. Если выбьет — значит рано зашел.

Таки отстопило по 102 400. 

Бегло изучая данные, загруженные моим постоянным помощником, кстати абсолютно бесплатной прогой, заметил одну замечательную штуку.
А маркет то растет! Индекс ММВБ вырос на 11% с 24.10, индекс РТС — на минимумах. И такое поведение понятно, бакс то как пер так и прет, за сегодня например рублик прошел.
Но это все создает грандиозную пружину для индекса РТС и кидания на бабло кучи народа закупившегося долларом. 
Взрослые дяди на те рубли которые им притащили для покупки бакса наше народонаселение закупаются акциями и фьючом на индекс РТС, после этого доллар опускают и зажатая пружина со свистом улетает в космос per aspera ad astra.

 

Выставляем заявки на покупку фРТС от 102 600 п.
Стоп-лосс 15 минут после входа.
Тейк-профит 111 000 п.
В случае недостижения параметров — вне позиций.
 

Фьючерс на индекс РТС
Вероятность движения вниз до вечера сегодня 68,5%
Вероятность движения вверх 27%
Вероятность остаться где-то рядом 4,5%

Референс — 106 000 

Все помнят вчерашний пролив на рубль/доллар, когда наш деревянный в моменте укреплялся на 1.8 руб., в одном из множества постов, посвященных благодарностям нашему ЦБ я сделал коммент: «Ребята, а может это не ЦБ». Сегодня завеса тайны приоткрылась:
Клац 
Дата            Изменение курса, USD_TOM            Объем интервенций
27.10.14       +0.5185  (+1,24%)                          -2 444 млн. долл. 
28.10.14       +0,188    (+0,44%)                          -2 490 млн. долл. 
29.10.14       +0,732    (+1,72%)                          -2 760 млн. долл. 

( Читать дальше )

Опубликовано в рамках конкурса (плюсаните плз.=)))


Не легко быть исследователем в наши дни. В новостях и блогах нет недостатка в статьях доказывающих уход исследований рынка в прошлое или о том, как супермассивы данных превратят исследования в устаревший вид деятельности. Согласно этим экспертным мнениям, в то время как в прошлом мы страдали от недостатка данных  - и, таким образом, была необходимость в  исследовании рынка, чтобы заполнить пробелы в знаниях, сегодня нам посчастливилось иметь обилие информации. В результате, с правильными методами обработки гор данных и толикой таланта для их просеивания,  на все наши вопросы будут даны ответы, и исследования рынка могут, наконец, поклониться и уйти со сцены.
Ерунда.
Для начала, позвольте мне сделать необходимую ремарку. Я ни в коем случае не выступаю против супермассивов данных. На самом деле, я очень взволнован крупными и богатыми наборами данных, которые, мы надеемся, приведут к новым знаниям и интересным идеям. Моя точка зрения состоит в том, что супермассивы данных не являются панацеей. Они могут рассказать нам, что произошло в прошлом, и, возможно, вывести будущие события, но они имеют ограниченные возможности объяснить, ПОЧЕМУ что-то произошло. Без понимания ПОЧЕМУ, супермассивы данных не обладают значительной практической ценностью.

Чтобы проиллюстрировать это, давайте сосредоточимся на двух компаниях обладающих крупнейшими массивами данных в мире.


( Читать дальше )

Всем привет!

Зарегистрировался недавно, сам в трейдинге довольно давно по мелочам, но предпочитал читать, а не писать. Хотя в последнее время появляется тяга к эпистолярному жанру, хочется обсудить с кем то интересные темы по трейдингу, роботам, алгоритмам, ну и вставить свои пять копеек. Так что этот блог будет отражать мои трейдерские успехи (хотел написать и неудачи, но зачем формировать концентрацию на негативе, только успехи)
Торгую в основном руками, но освоить основы алгостроения тоже хочется, поэтому постараюсь поучаствовать в конкурсе. Если коммьюнити мне поможет, то буду премного благодарен, ну и надеюсь польза от моих постов тоже будет.