Итак, прошла еще одна экспирация опционов на фьючерс РТС.Удачно сработала очень простая  опционная стратегия (инструмент — фьючерс на индекс РТС), называемая  «Пропорциональный пут спрэд» (Put Ratio Spread). Были проданы 95 путы и куплены 97.5 в пропорции 2:1. ГО чуть меньше 30% от депозита.Позиция корректировалась всего один раз, примерно за 10 дней до экспирации, с целью максимизации прибыли. Были откуплены 97,5  путы и половина проданных  95 путов.  Таким образом, остались голые проданные путы 95 страйка.Окончательное закрытие  позиции было за день до экспирации.Прибыль 2,6%  от депозита или 9,2% от ГО. Простите, что не про Украину.Всем профита.

Утренняя программа «Торговый план» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV от 7 ноября 2014 г.

Навеяно постом http://smart-lab.ru/blog/211309.php.
Так и видится замершая Европа, на коленях вымаливающая у Газпрома прибавить газку.
Возможно, так и будет, я не провидец, в отличие от некоторых.
Но вот небольшое наблюдение,
Место действия: где-то в Нидерландах, берег Северного моря, дует пронизывающий северный ветер.
Время действия: вторая декада апреля. В Амстердаме тепло, можно ходить в легком свитере.
Действующие лица: ваш покорный слуга, кутающийся в свитер и куртку, голландские дети, в трусах и майках бегающие по воде. Фото прилагается.

Я, конечно, тоже снял обувь и попытался вступить в воду, но лучше бы я этого не делал. Вода была ледяная, это вам не Крым.
Резюме:

1. В Европе никогда не было центрального отопления, и они привыкли к холодной температуре в помещениях.  Закаленные, стало быть.
2. Жаль, что это не Америка. Очень хотелось отловить  детей, отвести к родителям и подать в суд на этих родителей, за истязание несовершеннолетних.

( Читать дальше )

Гуляя по городу Мадриду случайно познакомился с двумя местными трейдерами. Фото прилагается

 
Один такой худой, нервный, на Василия похож,  зовут Дон. С копьем в одной руке, с шортом в другой,  тоже воинственно  на SP 500 бросается.  Иногда прокатывает.
Другой маленький, толстенький, на бегемотика похож, зовут Санчо. Это постоянно какие-то байки рассказывает: «Здесь, купил, здесь продал, потом опять продал …. 1000% заработал, сейчас в кеше» А глазки бегают.
Но жалуются оба. На мадридской бирже совсем плохо стало, ликвидность и цена основного стратегического инструмента (хамона)

( Читать дальше )

Участвовал,   по крайней мере, в первых трех подобных конференциях. Потом был большой перерыв, поднадоело как-то.
На этот раз решил  посетить и не пожалел. Надо заметить, что интеллектуальный уровень участников,  что недавно прошедшей конференции СмартЛаба, что НОК, на мой взгляд, существенно повысился. Это сказывается  на уровне докладов, качестве вопросов. И это не может не радовать.
На этот раз конференция прошла в формате двух дней.
В пятницу под эгидой Айти Инвест и при личном участии В. Твардовского на территории биржи прошла сугубо практическая  часть конференции.
Сегодня (в субботу) доклады были более теоретически направлены, хотя,  безусловно, практическая часть так же имела место.


( Читать дальше )

Итак,  17 Конференция Смартлаба завершилась триумфально, несмотря на  происки недоброжелателей,  как обычно «заминировавших»  место ее проведения.
На мой взгляд,  конференция получилось существенно более интересной, насыщенной и информативной, чем предыдущая. Все выступления, все круглые столы были просто  великолепны.  Причем заслуга в этом не только выступавших,   но и модератора, коим был сам Тимофей. Хотя, следует заметить, что  некоторые темы, например, опционы давались ему не без  труда.
Следует так же отметить и большой вклад в организацию конференции обворожительной Вики из Derivative Expert.


( Читать дальше )

Сразу после августовской экспирации  открыл две позиции (здесь, и далее, речь идет о фьючерсе на индекс РТС):
1 Пропорциональный колл спрэд (Call Ratio Spread).
2 Медвежийпутспрэд(Bear Put Spread).
К началу сентября обе позиции принесли небольшой профит и были закрыты, с целью открытия что- либо более существенного  под квартальную экспирацию.
И, 3 сентября, после небольшого анализа различных стратегий,  открыл так называемый  DoubleRatio Spread.  Выглядела позиция  так:



( Читать дальше )

Вот, посмотрел 10-го числа  http://smart-lab.ru/blog/203257.php#comments
Илья Коровин рекомендует купить опционы за несколько дней до экспирации.
Долго возмущался, как может столь опытный человек так безответственно  советовать купить  путы 125000 страйка фьючерса на индекс  РТС.

( Читать дальше )

На 7-й НОК я не был по весьма уважительной причине, она проводилась не в Москве. А нам, пенсионерам, уже тяжело две ночи подряд в поезде, а еще тяжелее найти средства на весьма недешевую питерскую гостиницу.  И кто ответит на простой вопрос, почему в Мадриде в самом центральном, но тихом от ночных туристов месте, можно снять стандартный номер со всеми удобствами за 45 евро, а в Москве, Питере, да и другом российском городе за такие деньги только собачья конура обломится?
Ну ладно, не будем о грустном.
Теперь,  почему я пойду на НОК-8.
1.Она в будет в Москве.
2. Будут присутствовать уважаемы люди биржи, например, Роман Сульжик, которого можно будет на банкете взять за грудки (спокойно, Роман, это образное выражение) и, глядя в глаза спросить, когда же уж появятся опционы на акции и недельные опционы?


( Читать дальше )

Вчера на вечерке купил волатильность, сегодня откупил.
Сегодня утром продал волатильность, после клиринга откупил.
Малость заработал, чего и вам всем желаю (особенно тем, кто торгует, а не чушь всякую на смартлабе пишет).
И еще «Не читайте на ночь советских газет»