AntiKukl

Читают

User-icon
21

Записи

29

нефть - не только топливо

    • 10 сентября 2015, 18:58
    • |
    • AntiKukl
  • Еще
К разговору на тему, что нефть продают, из за новых источников энергии, типа генератора Росси....
Нефть — не только топливо и тепло… Нефть — пластик, пластмасса и полиэтилен… А без пластика жизнь современного человека невозможна… Хитрецы под предолгом  новых энергетических технологий скупают за дешево наш пластик!!!

Как я встречал 9/11... Хроника дня

    • 10 сентября 2015, 15:54
    • |
    • AntiKukl
  • Еще
В 2001 я уже год работал диллером по ЦБ в одном из банков и приторговывал на форексе… Опыта было мало, года четыре самостоятельной торговли )) обычно — это слив микродепозитов на форексе… Как помню в тот день у меня был логн по евро, как у всех начинающих умников — поза была против тренда… Но в тот день мне повезло… В те времена в банках квиков не было, поэтому заявки клиентов исполнялись с терминала на бирже… Этим я и занимался… На биржу из банка ходил пешком ))… Гулял по центру Питера за счет работадателя… В тот день я уведел у биржи машину, которой больше не видел никогда — джип ламборгини )) Наверное братва с баксами приехала… Захожу на биржу — котировки евро в космосе… Новость — самолет врезался в небоскреб… Подробностей никто не знает… Никаких мыслей про теракт ни у кого не было!!! 
Возвращаюсь в банк — еще один самолет врезался  в небоскреб… У меня мысль — что они, там вообще летать не умеют!?...
Ну а вечером по всем  каналам дымящиеся башни, а я слежу за котировками евро… Цинично… но это трейдинг…

Как кинули маркет-мейкера РТС....

История основана на реальных событиях… Имена и названия изменены...
Шел где то 2004-2005 год, точно не помню. Работал я управляющим активами у одного брокера, название которого скорее подходит для строителей… Брокер старой формации, консервативный, немного понтовый и костный… Короче они в девяностые заработали и считали себя мега крутыми… Рынок изменился, а они нет...
Так вот, подвязались они на раскрутку нового тогда инструмента — индекса РТС… Наняли хорошего профессионала из конторы, босс которой погубил свою фирму, шортя на все РАО ЕЭС, и от злости кидался калькуляторами… Ну, ясное дело, парнишка от туда свалил… Сам он, по слухам был далеко не бедный, наскальпил на фьюче лукойла где то милион… По тем временам не плохо...
Котировать РТС в то время было сложно — рынок возило, толпы не было… В результате он слил тыся сто… Ну и говорит нашим боссам — типо дальше не могу, рынок не тот, чтобы инструмент раскрутить...
Но сделал он тогда большую глупость — зашел с рабочего компа в свой счет… Большой брат не дремал, а следил — айтишники ему в помощь...
Короче ему помогли отдать эти деньги с его счета, перелив их... 
Как слышал, так и расказал… Опосайтесь работадателей, носите ноутбуки…

Секреты системы Романа Андреева

Раскрою систему по РТС и СИ...
Почему заметил — у меня была такая же система по СИ...
Все просто — система а-ля черепашки...
По Си — скользящее окно на часовиках 30 свечей, по РТС — 60...
Открываемся на пробой хай — лоу вверх/вниз… Плюс трейлинг стоп… Система рабочая, но 90% людей торговать ее не смогут... 
Описание упращено… Добавим ньюансы по стопам, условия их отработки, размеры позиций и т.д. И можно разгонять счет… Но делать так никто не будет ))) Три — четыре лоса подряд отобъют охоту… А следующая сделка все окупит....
Система дана в надежде, что секта будет торговать сама и учиться сама...
P.S. Романа Андреева уважаю, как управляющего... 
P.S S… Прошу прощение за пал системы, но любой человек, понаблюдав недели две все поймет…

Об опционах очень просто... Хедж

Допустим, очень Вам хочется продать опцион и прокатится на временном распаде... 
Вопрос. Как будем страховать риски движения цены против нашей позиции? Вариант с расчетом дельты по БШ мне не нравится… Очень уж неправильный посыл в этой теории — цена подвержена случайному блужданию… Мой опыт подсказывает, что это не так — после роста вероятность роста не 50%, а несколько больше — от 52 до 65 % процентов в зависимости от неэффективности рынка, который мы торгуем. Значит БШ будет нам давать неправильную дельту.
В одной из лекций Ильинского обратил внимание на простой способ хеджирования проданного опциона.
Допустим продали мы колл. Суть метода в том, что пока цена ниже страйка мы совсем не хеджируем нашу позицию. Когда цена превышает страйк на некоторую минимальную величину — мы покупаем все 100 процентов позиции. Т.е., если у нас продано 100 контрактов опциона, мы покупаем 100 контрактов фьючерса. 

( Читать дальше )

Что общего у США и Северной Кореи?

Странная такая мысль, но ведь уже третий Буш и второй Клинтон борятся за место «лидера свободного мира»… Тут многие вспоминают Северную Корею… Так знаете что у них общего? Обе монархии, одна демократическая, другая комунистическая... 
 

Ударный день...

Пока рисуют ударный день… РИ лонг, СИ шорт...
Стопосбор, хотя среднесрочная картина обратная…

Индекс интрадей оптимизма смарт-лаб: Куда пойдет рынок сегодня? вверх вниз (?)

Кто нибудь задумывался о каком рынке идет речь? Или просто все тупо выбирают свою сторону в своем активе?
Наверное речь про фРТС, ведь для многих ничего другого не существует…
Предлагаю хотя бы разделить на фонду, валюту, сырье... 

Смартлаб как яма...

Сегодня мне на ум пришла такая аналогия… Я имею ввиду голосовые торги, а не дырку в земле. Тут все кричат BUY!!! SELL? на фсё!!! Волнуются, спорят, сливают и зарабатывают... 
Помните как скальпили в яме? Смотрим на трейдеров и что они делают, анализируем и тоже что нибудь делаем… Только медленно информация идет от участников (для скальпа). Для позиционнки в самый раз…

теги блога AntiKukl

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн