25 января.
Факты. Сбер, с утра геп вверх, купили 500мр (до 10-16), далее снижение, продали 2900мр (до 16-58, продавали волнами, первая — продали 800мр с 11-00 до 11-30, вторая — 2200мр с 14-30 до 16-25, в перерывах флет/коррекция), далее покупки 600мр (до конца дневной сессии). Фьючерсы аналогично, купили 230мр, продали 1000мр, купили 200мр. АДР продали 2350мр.


Интерпретация. Судя по таймингу, начало продаж Сбера 11-00 и 14-30, снижение Сбера связано с валютой и лимитами ЦБ РФ (рубль-доллар, кредиты/РЕПО ЦБ РФ). И т.к. имеется сильный слив АДР, явно «настоящие буржуи» выходят из Сбера. Суммы выхода небольшие, но это может быть начало выхода нерезов из РФ. А это долго, нудно и сильно вниз.

Буржуи выходят из РФ не из-за санкций, а в плановом порядке. Появилась стата от ФРС, недельная, с задержкой неделя. С 11 января (по моим ощущениям с 07 января, по недельным данным точнее сказать невозможно, поэтому «по ощущениям») ФРС перестала печатать деньги. Корреляции амеров резко изменились, доллар стал укрепляться, акции и нефть стоят или слабо расти. Амеры пылесосят деньги со всех рынков, с развивающихся рынков, с РФ в частности. Как только кончится пауза с перерывом печатания денег ФРСом, начнется рост. Увидим по котировкам, подтверждение получим с 10-ти дневной задержкой.

( Читать дальше )

22 января.
Факты. Ситуация повторяется второй день. с 11-00 до 11-55 идут основные продажи. Основной вопрос — идентификация продавца!
Сбер продали 1400мр, фьючерсы продали 500мр, АДР — 1400мр.
ГП продали 500мр, Роснефть продали 700мр, Лукойл купили 450мр, Норникель продали 600мр.

Интерпретация. BCS GM опубликовал инфо о притоке средств буржуев на рынки РФ. На прошлой неделе пришло 330 млн. долларов (неделей ранее — 370 млн. долларов), в акции пришло 160 млн. долларов (неделей ранее — 290 млн. долларов), 11 недель притока. Мой взгляд — приходы значительные, на них был рост рынка.
Но BCS GM делает прогноз (!!!) — приток сокращается, поэтому акции упадут. Очень интересный прогноз. БКС еще та избушка, правду не скажет. С другой стороны мелочиться не будут, не их уровень. Отсюда вывод — план на 1-3 месяца — рост, а сейчас крупный развод на дни-неделю.
Инфо от ЦБ РФ — без особых изменений, денег на корр.счетах достаточно.
Амеры падают (нефть, индексы), а вот доллар падает против евро. Это коррекция перед ростом, сроки длинные, недели-месяцы. ФРС, Байден, демократы зальют кризис деньгами.

( Читать дальше )

21 января.
Факты. Сбер акции, купили 150мр (до 10-17), продали 120мр (до 10-50), далее начались сильные продажи — 1400мр (до 11-48), потом купили 200мр. Итого по акциям — продажи 1200мр. Фьючерсы, 100мр купили, 650мр продали, 150мр купили. Итого по фьючерсам — продали 400мр.  АДР продажи 350мр.

Интерпретация. По объемам вернулись на уровень 06 января. Была игра крупных избушек — с 06 января по 12 января купили 8000мр, с 12 января по сейчас продали 8000мр. Если это так логично для них (крупных избушек) сыграть вниз до 270-268, там стопы от конца декабря.

После завершения этой игры избушкам нужно будет играть с чистого листа. Попробуем порассуждать «за них».

1. ФРС будет печатать деньги, план 120 млрд.долларов в месяц, плюс социально-ковидный пакет демократов. Эти деньги большей частью пойдут в финансовые активы (акции, фьючерсы, «нефть»), другого места для парковки кэша нет.

2. Санкции на РФ от Байдена будут, но нескоро, в марте. Попытаются сделать что-то побольнее, чем было ранее. Готовят почву — не зря же Навального заслали «в тюрьму». Кстати, ФСИН «отговаривал его от приезда», не внял. Какие санкции? Ходорковский и 50 млрд. долларов, аресты имущества РФ. Суд по MH17 и еще 20 млрд. долларов штрафа. Наезд на ГП, закроют СП2. Могут рефинансирование госдолга РФ запретить. По банкам РФ бить не будут — по своим бить нельзя. SWIFT отключать не будут, иначе будет крах ФРС.

3. В ожидании санкций «наши буржуи» (термин в классификации участников рынка РФ, фактически это наши чиновники, наши олигархи) побегут домой. Они принесут доллары, поменяют на рубли, купят ОФЗ, акции РФ, купят недвижимость. Это должно случиться до марта месяца.

4. ЦБ РФ резко снизил свои депозиты для банков, это 680 млрд. рублей «лишних» рублей. Готовятся к приходу 10 млрд. долларов в РФ?

( Читать дальше )

11 января.
Шпилька вниз по SiH1 на 74600 (время 19-00, длительность 1 сек.), направленный объем 1000мр (не ГО!). Это много. Объем по всей длине шпильки. Кто-то собрал всю очередь (это не шпилька на малоликвидном рынке, это сбор всех заявок). Думаю, началось движение «наших буржуев». Объявят санкции на активы, принадлежащие РФ? Байден проснулся? К сведению, сегодня объявили санкции на русскоязычных украинцев.

P.S. Анализ показал.
С открытия вечерней сессии с 19-00 ровно начались продажи с 75300 до 75150 объемом 100мр.
Потом удар вниз до 74755 объемом 500мр.
Далее МаркетМейкеры (ММ) начали выставлять заявки на покупку по 75150, их удовлетворили (продали в сторону ММ) на 200мр тремя ударами до 74755. Была пила вверх-вниз, три зигзага.
Потом прошли заявки на продажу с 74755 до 74618 объемом 200мр.

Сделки прошли менее чем за 1 сек. Средняя цена продаж -74900.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz