ves2010, Это видимо из-за проблем  с YouTube. Попробуйте через мой канал посмотреть www.youtube.com/@Argus_algo 

Коэффициент корреляции между фьючерсами на один и тот же базовый актив, но с разными датами экспирации, как правило, будет очень высоким. Это связано с тем, что оба фьючерса зависят от одного и того же базового актива, и их цены будут двигаться в одном направлении. Однако, несмотря на это, корреляция не будет равна 1, так как на цены фьючерсов также влияют: Временная структура процентных ставок, ожидания участников рынка. Огромным минусом будет не удобство в оптимизации этой ТС.

bohemian rhapsody, Можно но не желательно. Нужно будет алгоритм входа менять. Или поменять на только в «шорт». В этом скрипте точно уже все рассчитано. Можно использовать BTCUSDt и TRXUSDt для оптимизации, а вход осуществлять на ADAUADt или BNBUSDt. Можно корзиной входить я когда тестил там везде хорошая эквити получается.

ch5oh, Тайм фрейм в основном 30 мин или 60 мин. Скрипт я в телеграме выложу сейчас. t.me/ArgusAlgo

Выложу два скрипта первый оригинальный и второй где тайм-фрейм оптимизировать можно.

К этому видео я выбирал по следующему принципу: ликвидные, волатильные, и с большой историей для тестов.

Возьму на вооружение.