Здравствуйте, друзья.

Зимой я рассказывал вам, как московская биржа хотела наградить деньгами переливщиков на конкурсе по цветным металлам, но мы немного поборолись за правду и добились пересмотра результатов. Сегодня расскажу, как биржа не признаёт свою ошибку, рискуя пересчетом итогов конкурса ЛЧИ.

Дело в том, что для подсчета результатов конкурса принимаются во внимание только те инструменты, которые есть в утвержденном перечне (Приложение №4 к Положению о конкурсе). Сделки с другими инструментами согласно тому же положению не берутся в расчет, игнорируются. Биржа может расширить этот перечень уже во время конкурса, но для этого она должна надлежащим образом уведомить всех участников, публично объявив об этом на странице конкурса и направив всем его участникам письмо.

Фьючерса на инвестиционные паи Invesco QQQ ETF (NASD) к сожалению не было в перечне инструментов ЛЧИ, и я не стал торговать им на конкурсе, но в начале ноября случайно закрыл со счета ЛЧИ лонг NASD, открытый на другом счете, вылез шорт, который пришлось закрывать с небольшим убытком. Из статистики выяснилось, что кроме моего убытка отражаются вообще все сделки с NASD у тех участников конкурса, кто им торговал. Эти сделки почему-то учитываются биржей хотя в перечне разрешенных инструментов фьючерса нет, такого по правилам конкурса быть не должно.

( Читать дальше )

Здравствуйте, друзья!

Держу вас в курсе того, как я борюсь (слишком громкое слово) за правду (второе громкое слово) по поводу конкурса «Цветные перспективы». Напомню, что во ВСЕХ номинациях этого конкурса кроме одной биржа объявила победителями сговорившихся манипуляторов, которые при неработающей LME в течение трех дней совершали сделки только друг с другом, только в дальних фьючерсах и только по одной и той же цене. Перебрасывая по 1-2 лота, они «нарисовали» друг другу объемы специально для конкурса, что иллюстрирует этот замечательный во всех смыслах скриншот.

Что же было сделано моими слабыми силами, и какая на это была реакция.

1) Вытащил историю на публику — написал пару постов на смартлабе. Кроме комментаторов никто не откликнулся: ни пострадавшие участники, ни тем более представители биржи, которые могли бы объясниться или поспорить. Думаю, промышленные металлы мало кому интересны или люди не верят, что можно что-то изменить.

( Читать дальше )

Здравствуйте, друзья.

В ходе обсуждения предыдущего поста мне рекомендовали «стукануть» на биржу — направить обращение в Банк России, в Департамент по предотвращению недобросовестных практик. Я не сильно верю в ЦБ и не большой мастак писать такие обращения, но всё-таки выкладываю рыбу на ваш суд, может подскажете, как лучше сформулировать.

-----

С 20 октября 2021 года по 30 декабря 2021 на Московской бирже проходил конкурс «Цветные перспективы». Целью проведения конкурса являлась популяризация фьючерсных контрактов на цветные и промышленные металлы, увеличение торговой активности в товарной секции срочного рынка ПАО Московская Биржа в целях обеспечение ликвидности вышеуказанных фьючерсных контрактов.

В ходе проведения конкурса и при подведении его финальных результатов не была дана оценка недобросовестным практикам, имевшим место во время его проведения. Некоторые участники совершали с инструментами конкурса множество манипулятивных сделок, не имевших очевидного экономического смысла, что приводило к увеличению их оборотов и создавало видимость торговой активности.

( Читать дальше )

Здравствуйте, друзья.

Я бы хотел обратиться к вам за поддержкой и советом. На московской бирже в конце года проходил конкурс «Цветные перспективы», если не знаете или не помните, то по условиям конкурса кто наторговал больше всего лотов в металлах, тот и победил.

Сегодня финальные результаты были подведены, и в трех стаканах из четырех призы отданы манипуляторам, которые несколько дней крутили контракты друг с другом по одной и той же цене.

Например, как это было в алюминии. Один покупает 1-2 лота, другой ему продаёт и тут же меняются местами на той же цене, обнуляя открытый интерес. У меня даже где-то видео записано, как это выглядело в таблицах и стакане. Никакого риска, из расходов на схему только комиссии.








( Читать дальше )

Здравствуйте, друзья, я один из тех редко встречающихся в природе типов, кто иногда торгует медью, никелем, алюминием и цинком на московской бирже. Расскажу вам, как виртуозно поторговал там на днях, это забавно и раскроет одну из моих «стратегий» на промышленных металлах.

Вечером 17 ноября я купил немного лотов меди по 9481.5 с прицелом на день-два. Как раз через день она уже стоила 9620, это на 1.5% выше моей покупки, и с учетом спрэда от ММ я мог бы забрать около 2% когда он придет, а приходил он в то время в 9:30 утра.

В стакане было совсем пусто, жду ММ, рассчитал и выставил аск по 9640.5, заодно выставил бид ниже рынка по 9420.5, вдруг кто-нибудь ошибется или поспешит. С двух сторон стою заявками:

9640.5
--------
9420.5

Время идет, наступает 9:30 (в этот период случаются иногда коррекционные импульсы), но ММ никак не выходит. Если он придет после 10, то я могу и не успеть сдать на вершине утреннего движения, но деваться было некуда, поэтому сижу и жду.

В какой-то момент медь подвинулась немного выше, и я из-за присущей мне тупости решил переставить аск с 9640.5 на 9659.5, чуть повыше чтобы стать чуть богаче:

( Читать дальше )