Сильно не пинайте, с опционами только начинаю разбираться. Стоит задача использовать опционы в парном трейдинге на америке. Пытаюсь разобраться как правильно рассчитать количество опционов в паре.
Например, есть пара GDX*231-GLD*145. Соотношение объемов в паре 1.59. Нужно купить пут по GDX и кол по GLD. Правильна ли будет следующая логика в опционах на GDX и GLD:
гамма GDX 0.0215696, гамма GLD 0.0065699 0.0215696/0.0065699=3.28. GLD должно быть в 3.28 раза больше.
GDX*231-GLD*145*3.28
GDX*231-GLD*475
дельта GDX -0.334107, дельта GLD 0.736939 0.736939/0.334107=2.2. GDX должно быть в 2.2 раза больше
GDX*231*2.2-GLD*475
GDX*508-GLD*475 Т.е соотношение примерно 1:1.
В итоге берем пару GDX*1 бай пут — GLD*1 бай кол
Или гаммы и дельты так нельзя смешивать в расчетах?