Доброго времени суток, коллеги!
На днях решил вспомнить молодость и разработать алгоритм для intraday торговли. Для эксперимента взял наиболее ликвидный инструмент — фьючерс на индекс РТС, time frame 1 min. Год для расчетов был взят 2015. Ниже представлена эволюция алгоритма:

Неплохая кривая изменения капитала, но жадность брала верх:

(
Читать дальше )