Таймфрейм одна минута.
Период: ноябрь 2008 — ноябрь 2024

Кому надо, забирайте:
https://t.me/blackdriller_options_trading

Внезапно вспомнилось, что первый ресурс по трейдингу на котором зарегестрировался был Паук и было это ровно 20 лет назад )



Удивительный по полезности и атмосфере был ресурс! Сам я был больше читатель, чем писатель и уже через несколько месяцев штудирования форума был разработан «железобетонный грааль», открыт первый счёт в Калита Финанс и понеслась душа в рай )

Интересно, есть ли на смарт-лабе участники Паука тех времён ?
Со своей стороны знаю jc-trader (до сих пор пишет у себя в жж) и qrx1011 больше на Инвесто писал, но вроде и на Паук заходил. Вижу, что и сюда иногда заходит.

Поставьте пожалуйста плюсов, чтобы больше народу увидело пост. 

Из вчерашней внутридневной торговли опционами на фьючерс ES, когда первоначальная предпосылка (отсутствие значимых движений в течение дня) оказалась неверной.

Вчера 30.07.24 не ожидал сильного роста/падения, поэтому вне биржевой сессии была куплена 0DTE бабочка на ES



Примерный сценарий дальнейших действий:

— При движении вверх и подходе к правой границе безубыточности, покупка подешевевшего 0DTE медвежьего пут спреда для подстраховки от резкого разворота вниз. При продолжении движения вверх и выходе за границу безубыточности — покупка ещё одной бабочки, снижающей максимальную прибыль, но увеличивающую диапазон безубыточности. При дальнейшем движении вверх, а это уже рост около 1%, вероятней всего фиксация убытка, который бы с лихвой компенсировался другими позициями, так как дельта портфеля положительная.

— При движении вниз и выходе за левую границу безубыточности, вероятно на росте волатильности, покупка ещё одной бабочки в отведённые для такой торговли лимиты (возможно в большем размере). 

( Читать дальше )

Обычно на смартлабе публикуются уже закрытые в плюс сделки. 

Развлечения ради и небольшой рекламы телеграм канала для… напишу об открытой в настоящее время позиции. 
На текущий момент позиции в минусе, не знаю чем все закончится, тем интересней опубликовать это в реальном времени.  
Даже если по итогу будет минус, ничего страшного учитывая, что курсы не продаю и в ду не беру )

Итак, 23 июля у себя в телеграме опубликовал пост о том, что начал покупать путы на VIX. 
Всего было 3 позиции:

Уже на тот момент я написал, что по августовской серии особо не надеюсь на положительный результат, времени осталось немного: страйк далековато, экспирация близко. Поэтому основной объём было решено набирать на сентябрь. Для начала были куплены 15 и 16 страйки. Была вероятность, что рынок отскочет, VIX упадет, тогда уже не добирал бы, а смотрел и фиксировал по ситуации. Если же нет, был готов и к росту VIX, поэтому взял не на весь допустимый объём. 

Потом случилось завтра )

( Читать дальше )

Заметка про комбинацию фьючерсной и опционной торговли на американском рынке. 

Имея на начало торговой сессии 18.07.24 лонг во фьючерсах на MNQ, было решено дополнительно захеджировать (были открыты и другие варианты) позицию от топтания на месте или движения вниз. 

С это целью был куплен диагональный колл спред:

-3× QQQ 483C 7/19/24
3× QQQ 500C 1/17/25

Примерный профиль на момент открытия позиции:



Если коротко, план был следующий:

— если идём вверх, в зависимости от скорости движения прекрываем часть или всю позицию в ноль или небольшой минус, который компенсируется плюсом по фьючерсу 

— топчемся на месте: даём тэте делать своё дело

— идем вниз (что собственно и произошло): при движении ниже страйка проданного колла он откупался и сразу продавался следующий. Таким образом был откуплен 483 и за ним продан и позже откуплен 480.

На ночь ушёл c:

-3× QQQ 477C 7/19/24
3× QQQ 500C 1/17/25

С примерным профилем:

( Читать дальше )

Пользователи Multicharts торгующие на американском рынке, каким источником интрадэй данных (1,5-мин) пользуетесь ?
Интересуют в первую очередь фьючерсы, во вторую акции SP500.

Практически машинный перевод статьи:
20 Rules for Markets and Investing
compoundadvisors.com/2019/20-rules-for-markets-and-investing

1. Будьте смиренны, иначе рынки в конце концов найдут способ смирить вас.

Больше уверенности в себе — это хорошо во многих сферах жизни. Рынки не являются одним из них. Более уверенные инвесторы, как правило, больше торгуют и берут на себя неоправданный риск, что приводит к худшей доходности.

Мужчины, как правило, более уверены в своих торговых способностях, чем женщины, и как следствие демонстрируют более низкую среднюю доходность. 

2. Без риска нет вознаграждения. Если это кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то, скорее всего, так и есть.

 Заманчиво высокие доходы. Плавная доходность. Идеальное рыночное время.

 Это всего лишь несколько приятных мелодий, которые могут ввести инвесторов в заблуждение.

 Взгляните на вторую колонку в таблице ниже:

( Читать дальше )