Заметка про комбинацию фьючерсной и опционной торговли на американском рынке. 

Имея на начало торговой сессии 18.07.24 лонг во фьючерсах на MNQ, было решено дополнительно захеджировать (были открыты и другие варианты) позицию от топтания на месте или движения вниз. 

С это целью был куплен диагональный колл спред:

-3× QQQ 483C 7/19/24
3× QQQ 500C 1/17/25

Примерный профиль на момент открытия позиции:



Если коротко, план был следующий:

— если идём вверх, в зависимости от скорости движения прекрываем часть или всю позицию в ноль или небольшой минус, который компенсируется плюсом по фьючерсу 

— топчемся на месте: даём тэте делать своё дело

— идем вниз (что собственно и произошло): при движении ниже страйка проданного колла он откупался и сразу продавался следующий. Таким образом был откуплен 483 и за ним продан и позже откуплен 480.

На ночь ушёл c:

-3× QQQ 477C 7/19/24
3× QQQ 500C 1/17/25

С примерным профилем:

( Читать дальше )