Подскажите какие-нибудь статьи, papers, книжки на тему создания бэктестера или маркет симулятора. Интересен опыт создания hft-бэктестера. (secret молчит как рыба :), но может кто поделится идеями, хотя бы историями создания первых тестеров стратегий. 

свой тестер пару дней назад начал писать и идей еще дофига, но до уровня ритейл тестеров пока не дотягивает, но уже уперся в скорость, и теперь еще придется думать как на кластер размазать процесс. Делаю сразу портфельный тестер, так чтобы пачку стратегий гонять.

использует ли кто opengl для визуализации? Или обходитесь чем-то наподобие gnuplot? 

Подскажите, как свести комиссию к нулю при hft (не то чтобы ultra low latency, а > 1000 сделок в день) торговле? Алгоритм вроде бы показывает прибыль > 1000 пп на контракт, но комиссия в 1р все сводит на нет. Если работа ведется только лимитками, есть ли способы снизить комисс?

«Экономист Федеральной резервной системы (ФРС) Джон Макпартленд призвал изменить структуру торговли на бирже с целью снижения ее скорости. Об этом пишет Лента.Ру со ссылкой на The Wall Street Journal.

Макпартленд предлагает совершать сделки с интервалом полсекунды вместо торговли нон-стоп, как это происходит сейчас.

По его мнению, переход на более размеренные торги, с одной стороны, повысит доступность рынка для взаимных фондов и розничных инвесторов, а с другой стороны, сделает рынок стабильнее.

Он считает, что за последние 10 лет финансовые рынки решили отказаться от предпосылки, что их деятельность должна быть ориентирована на людей.

Представитель ФРС считает, что реализация его предложения сделает биржевую торговлю более справедливой для взаимных фондов и частников и позволит сократить издержки многим участникам рынка.

Предполагается, отмечает The Wall Street Journal, что доклад, который был официально представлен во вторник Федеральным резервным банком Чикаго, вызовет недовольство трейдеров, которые активно используют торговых роботов.

( Читать дальше )