Выложу ещё немного из накопленного.
Прежде всего хочу начать с формулировки задачи.
Консолидация — это движение цены в диапазоне.
Но такая формулировка не имеет «торговой» составляющей.
Она скорее характеризует собственно сам график.
Нас же интересует «потециальная энергия», которую собирает
консолидация, чтобы потом превратить её в «кинетическую
энергию» движения. Думаю такая аналогия с физикой уместна.
Поэтому для трейдинга:
Консолидация — это движение цены в диапазоне при существенном объёме.
Существенный может варьироваться:
— для актива внутри дня, относительно среднего в день за неделю;
— для актива за неделю
и тд.
Рассмотрим самый простой вариант — интрадей, поскольку такие
консолидации формируются маркетмейкерами и реализуются внутри дня.
Пусть у нас уже есть некий робот, который собирает распределение
объёма по цене, считает некие средние, может спрос/предложение и тп.

( Читать дальше )

При создании робота, как и любой задаче по программированию,
есть стадия формирования решения в виде логической блок-схемы,
и есть стадия технического воплощения элементов.
Качество робота, кроме чёткости исполнения алгоритма,
в значительной степени определяется скоростью расчёта
актуальных рынку команд.
Для начала сделаем общую оценку. Самая хлопотная,
ресурсоёмкая и «бесполезная» часть робота — взаимодействие
с «хомосапиенсом»: графики, формы, таблицы и прочие
штуки никакой полезности собственно алгоритму не дают,
поэтому по-возможности хорошо бы от них избавиться.
Далее, компьютер в своей основе — это инструмент обработки
целых чисел 0 и 1. Все прочие он с определённой точностью
и скоростью выражает при помощи этих двух. Поэтому данные,
которые будет обрабатывать алгоритм, следует изначально
выразить в формат, удобный компьютеру.

( Читать дальше )