Доброй ночи, коллеги!

Сам я не поклонник применения методов ТВиМС в трейдинге (только когда по-другому никак), но свое частное мнение никому не навязываю.
Однако на этом пути пытливого исследователя могут ждать серьезные вычислительные проблемы, которые надо уметь решать.

1. Для максимизации эквити (или ее приращения на баре) очень важно наблюдать за произведениями приращений цен (условно d(i)*d(i-1)). Не хочу никого убеждать, прошу просто поверить на слово.
2. Известно (я приводил массу примеров), что соседние приращения цен не только не являются независимыми, но весьма сильно коррелированы.
3. Допустим, что приращения цен распределены нормально (сам я в это не верю, но признаю, что это общепринятая точка зрения).

ВОПРОС:
Как устроена плотность вероятности распределения случайной величины d(i)*d(i-1), если d(i) и d(i-1) — это зависимые нормально распределенные случайные величины с коэффициентом корреляции r? (разумеется, матожидания и дисперсии также известны)

С уважением

P.S. Эта задача не требует хорошего знания математики — достаточно знать профильные термины и уметь пользоваться поиском Google (хотя решения, полученные руками, всячески приветствуются). Однако, итоговая формула доставляет )))

Bloomberg узнал о влиянии ФСБ на планы Набиуллиной запретить криптовалюту — РБК (rbc.ru)

Опять Овальный виноват...

С уважением

Доброй ночи, коллеги!

С удовольствием презентую уважаемому community интересную задачу из области теории вероятностей.
Решение задачи (когда оно получено) имеет непосредственное отношение к трейдингу.

Итак:
Имеем 3 (возможно, зависимые) случайные величины X1, X2 и X3.
Про них известны МО (матожидания) M1, M2 и M3, Д (дисперсии) D1, D2 и D3 и ковариации C12, C13 и C23.
Теперь составляем линейную комбинацию A1*X1+A2*X2+A3*X3 с неизвестными (пока) коэффициентами A1, A2 и A3.
Требуется найти коэффициенты A1, A2 и A3, при которых соотношение МО/sqrt(Д) для линейной комбинации будет максимальным.
(sqrt — это по-русски просто квадратный корень)

Жду ваших ответов и мнений, коллеги.

С уважением

P.S. 3 величины (а не N) выбраны для упрощения. Для 2-х случайных величин задача тривиальна.
P.P.S. Задача не слишком проста, и, по хорошему, следовало бы объявить платный конкурс. Но:
1. Я не знаю лично ни одного человека, которого забанили бы в Google (хотя поиск в Google не так прост на самом деле...)
2. (почти) Всем доступны пакеты символьной математики (Mathematica, Matllab, Maple), которые позволяют решать сложные задачи, не задумываясь об их устройстве и не владея математикой (но хорошо владея профильным софтом).

Добрый день, коллеги!

В продолжение к предыдущему посту.

Предлагаю элементарный баттл длиной 1 мес. на любом ликвидном активе (нефть, РТС, SI, EU — что кому нравится).

Приглашаем «свою смазку» и проверяем в реале работу фантастической торговой системы.

Количество участников неограничено.

Лично от меня — приз 50,000 руб. победителю.

Если СЛ не сможет организовать такой конкурс — варианты есть.

Играем?

С уважением

Добрый день, коллеги!

Сказочники мусорят своими сказками СЛ, модерация не работает (трафик — это наше фсе?)

ОДНАКО

Есть элементарный способ вывести любого сказочника на чистую воду

Предлагаем ему поучаствовать в баттле (1 мес. будет достаточно, IMHO)

Подходит любой терминал, который не позволяет редактировать совершенные сделки, ну и совершать сделки в будущем
Лично я рекомендую TSLab (корявая энжина, но уже изучена и вдоль, и поперек)
Если наберется достаточное количество участников — готов вписаться лично)

Ну т.е. 01.02.22 стартуем баттл. Для малоимущих (у меня своя смазка) можно сделать порог входа 100 тыр.

Интересно?

С уважением

Добрый день, коллеги!

Не ради удовольствия потроллить очередного тролля, а только рыночной правды для)

Пишу я этот пост

Ну не могу я спокойно смотреть на эту х@#ню, когда какой-то необразованный чел утверждает, что можно стабильно зарабатывать деньги на рынке с просадкой 0%… И с доходностью 100500%...

Напоминаю

Что на малых таймфреймах (1m) существуют стационарные линейные индикаторы, приносящие прибыль.
Типичный из них — это LA (локально-антиперсистентный). Утверждает, что если упало — нужно покупать, а если выросло — нужно продавать. На некоторых активах (BTCUSD, к примеру), работает другая модель (назовем ее LP), но в 90% случаев гарантированно работает LA.

Эта модель замечательна своей стабильностью, но приносит совсем небольшую доходность.

НО

Есть простой способ поднять эту доходность.

Достаточно позволить индикатору подглядывать на 1 бар в будущее.
В переводе на язык формул — если курс в будущем (на 1 бар) вырос — то покупаем. Если упал — то продаем. Остается одна модель — LA и LP больше не работают.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Заранее извиняюсь, что это опять про Костю-Бабочку...

Не хочу делать ему рекламу (хотя и приходится), но хочу немного защитить неокрепшие умы, которые клюют на его бред.

Параметры озвученной КБ-системы:

Максимальная просадка — 1%
Доходность                    — 300% годовых
Цена продажи системы   - от 5,000,000 руб.

Считаем:

На входе 100,000 руб. (судя по скринам — больше у пассажира нет).
Поднимаем плечо в 20 раз — просадка в 20% нас не пугает, ну и Келли с такой доходностью позволяет зарядить сильно больше.
Получаем МО 500%/мес.
По-русски это в 5 раз за месяц.

ВОПРОСЫ:
1. Если каждый месяц увеличивать капитал в среднем в 5 раз, чему он станет равен через год?
2. Что будет вещать Костя-Бабочка в конце 2022 — начале 2023, а главное, зачем?

С уважением

P.S. Для тех, кто не умеет считать — из 100 тыр с такой системой 5 млн. получаются меньше, чем за 3 мес. (((
И нахуа продавать такую систему за 5 млн. руб.?
Или это было $5 mio?
Или это будет 5 млрд. руб.?

Доброй ночи, коллеги!

Интересно послушать мнение умных людей.

С одной стороны, я уверен, что сама идея беспорядков — это идея Токаева. Для него было бы фантастически удобно выйти из под влияния Назарбаева. На сегодня мы имеем сбежавшего Назарбаева, кошельков Назарбаева и родственников Назарбаева. Выгода налицо. Да, имели место неприятные беспорядки, но, надеюсь, с введением контингента ОДКБ все как-то устаканится.

С другой стороны, есть много непонятных моментов:
1. Кто помогал Токаеву устроить заварушку, и не торчат ли в этом бунте чьи-то уши?
2. Почему бунты не стихли сразу после отставки Назарбаева и части правительства?
3. Почему ОДКБ так быстро отреагировал? (вспоминаем Армению — никто никуда не торопился)
4. Вроде 10-12 января терки с НАТО намечены, следует действовать аккуратно, не? Или мы и так всех порвем нах? (сомневаюсь)

Судя по реакции абсолютно всех правительств и СМИ (ну тех, с которыми я успел ознакомиться), темп и масштаб волнений для всех стал полной неожиданностью. Так что простыми ответами ограничиться не удается...

С уважением

P.S. До решения о вводе контингента ОДКБ я был абсолютно уверен, что где-то торчат турецкие уши (не китайские, конечно, это не их метод). Сейчас значительно менее уверен, но сама мысль меня не покинула.