SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Buybuy
Чудные времена пошли, коллеги )))
- 27 февраля 2022, 17:23
- |
Добрый день, коллеги!
Смутные времена настали.
Напишешь пост про войну — в бан.
Напишешь не про войну (специально отметив) — пост тут же исчезает (но хоть не банят).
Хочешь плюсик кому-то поставить — хоп! А поста уже нет!
Ну т.е. понятно, чего опасается Тимофей (как и автор любого информационного ресурса).
Но свою позицию то надо иметь?
Можно милитаристскую
Можно соглашательскую
Но #яжговорил через полгода — это как-то...
С уважением
P.S. Вот такие мы смелые. Даже перед угрозой применения ЯО все чего-то боимся…
Смутные времена настали.
Напишешь пост про войну — в бан.
Напишешь не про войну (специально отметив) — пост тут же исчезает (но хоть не банят).
Хочешь плюсик кому-то поставить — хоп! А поста уже нет!
Ну т.е. понятно, чего опасается Тимофей (как и автор любого информационного ресурса).
Но свою позицию то надо иметь?
Можно милитаристскую
Можно соглашательскую
Но #яжговорил через полгода — это как-то...
С уважением
P.S. Вот такие мы смелые. Даже перед угрозой применения ЯО все чего-то боимся…
теги блога Мальчик buybuy
- экономиках
- Android
- eurrub
- forex
- Google Play Market
- LMAX
- S&P500
- telegram
- автомобили
- активы
- акции
- алгоритмическая торговля
- альфа-банк
- анекдот
- банки
- Вассерман
- ВВП России
- государство
- делимся интересными фильмами
- деприватизация
- Дерипаска
- доверительное управление
- доллар рубль
- жильё
- ЗОЖ
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- инфляция
- инфоцыгане
- искусственный интеллект
- Казахстан
- Китай
- коронавирус
- криптовалюта
- лчи 2019
- недвижимость
- Нефть
- Новости
- Общее образование
- Общее развитие
- опрос
- опционы
- оффтоп
- Павел Дуров
- Политика
- политсрач
- Прогнозы
- русал
- рынок труда РФ
- с новым годом
- санкции
- СВО
- слово пацана
- смартлаб
- США
- технический анализ
- торговая система
- торговля
- торговые роботы
- Торговые терминалы
- трейдинг
- Украина
- физическое золото
- философия
- фильмы про биржу и трейдинг
- форекс
- экономика России
- юмор
Извините, Мальчик Buybuy, не хотел обидеть
Я в сквере
Готовлюсь жить в новой реальности
Ибо нынешняя перестала нравиться
Пытаюсь составить мнение, но СЛ здесь не помощник
С уважением
На недельке что-нить выкачу. Есть одна суперкреативная идея.
Просто вокруг бред какой-то происходит. Домашние еще за каким-то хером ТВ пытаются включать. Родственники звонят, знакомые, все жалуются и пургу несут.
Пришлось составить личное мнение и признать, что мне с этой ситуацией больше не по пути, наверное. Я хотел кардинально поменять дислокацию в 2023, сейчас думаю, надо сильно ускориться.
Раз пошел базар за ЯО — то только в теплые края, где все само лезет из земли. Нунах...
С уважением
P.S. Количество переменных рояля не играет — это такое приближение. Да, у меня в текущий взглядах большая (бесконечномерная) линейная модель. Могу ее свести к малому количеству переменных в нелинейной модели — но там даже идей нет, как к этому подступиться
По Х — предсказание, по У- реал значение. Значения по осям нормированы — это не совсем пункты, но в них пересчитываются. Интервал истории 3 месяца, фьючерс СБЕР, кажется. Графику 2 или 3 года.
Все прекрасно прогнозируется.
Ты знаешь мою точку зрения
Задача предсказания с целью определения наилучшего (ну, скажем, в среднеквадратичном) приращения цены не нужна вообще, IMHO
Ну т.е. познавательно нужна, но толку от нее ноль.
Я выбираю некий широкий параметризуемый класс индикаторов и ищу тот, у которого эквити на интервале максимальна. Эквити при этом бывают
1) Маркетные (продажа минус покупка, в теории такого нет — чистый сферический конь в вакууме)
2) Маркетные с комиссией и проскальзыванием (получше, но точной оценки проскальзывания я нигде не встречал, а приближенная завышенная убивает финрез)
3) Лимитные (все исполнение идет лимитными ордерами, но в этом случае одна формула для приращения эквити на баре занимает полстраницы… Ну поменьше, конечно, но очень громоздкая)
Так вот, даже в случае линейных индикаторов стабильные результаты получаются при использовании 500+ приращений (это не шутка). Уравнений в СЛАУ для задачи оптимизации будет еще больше (там получается такие сильно переопределенные СЛАУ).
Но это мой подход. Уверен, что есть и более простые. Но я изначально ищу подходы, которые хорошо работают на всех без исключения рынках (FX, крипта, фьючи, стоки). Ты же говорил, что твоя специализация — это фьючи на ММВБ. Не?
С уважением
Пока, уже пару недель как, оставил это бессмысленное занятие, до лучших времен.
У меня 500+ минимум
Просто в твоей модели финрез = продажа — покупка
В реальной жизни все гораздо сложнее
Даже на коротком ТФ
С уважением
Предложение
Давай я тебе сюда выгружу какое-нибудь тестовое файло (длинное) с котировками EURUSD (реальными, не индикатив от REUTERS)?
А ты выложишь такую же красивую картинку прогноза на 5 мин по данным за 15-13 мин?
С уважением
А у тебя прогноз стационарный?
Ну в смысле коэффициенты статичны или подстраиваются на каждом баре?
С уважением
Для разных инструментов рынок разный.
У меня давно есть стационарный линейный прогноз и с недавних пор стационарный квадратичный.
И там, и там в реальной жизни рыбы нет (на FX, крипте, у амеров).
Возможно, на фьючерсах ММВБ что-то и ловится.
Поэтому я давно на нестационарных индикаторах.
С уважением
P.S. В узком смысле рынок не стационарен. В широком — и стационарен, и эргодичен. Но это совсем другая дискуссия
входные воздействия -> рынок -> выход (графики)
Вот этот самый рынок и стационарен, по крайней мере, на оч длительном интервале меняется оч. мало и медленно.
И она должна быть четко формализована
И эта формализация должна соответствовать реалиям рынка
У меня подход чисто феноменологический
Я смотрю только на приращения цен (на самом деле на все массивы OHLC в динамике) и ищу почти всегда работающие закономерности
Как ценовые ряды ряды приращений цен нестационарны в узком смысле
Если интересно — можем подискутировать, в каком смысле (более широком) они стационарны
Ну т.е. если рынок стационарен, то грубо МА должно быть (почти) горизонтальной линией. Но это точно не так.
С уважением
У= R(Xвх), где R — оператор. У не есть Хвх, и уж точно далеко не const.
Стационарность в узком смысле означает, что МО и Д (ну и все производные функции распределения) случайного процесса не зависят от времени.
Понятно, что МА — не МО, а выборочное МО (я и написал — грубо), но как хорошее приближение к нему сойдет (для стационарного процесса).
А твое определение стационарности вообще непонятно
Приведи его, плз, в терминах САУ или САР
С уважением
у=f(х) х — любой процесс.
f — некая случайная функция преобразующая х в у.
f будет стационарна, если при стационарном Х, У также будет стационарна.
Как-то так.
Я же не говорил, что цены стационарны, я говорил — рынок стационарен.
X и Y — это случайные величины?
Что такое случайная функция?
С уважением
скорее, рядыПусть х(t1:t2) — некая аналитическая функция.
f -некая случайная функция.
у1 =f(x) и y2 = f(x). y1 !~ y2
Например f(x) = a(e(t))*x +b(e(t))< где e(t) случайная последовательность.
Случайный ряд — это просто случайная функция с дискретной областью определения.
То, что ты написал — это просто детерминированная функция от нескольких случайных величин (кроме X и Y вводим еще некоторые другие сущности).
Я правильно понял. Не?
С уважением
Тогда можно записать y=a(e(t))x + b(e(t)). e(t) — случайный процесс. Если e(t) стационарна, то и f стационарна. на х и у никаких требований не накладывается.
Понял правильно. У зависит от входного сигнала х и поведения участников торгов, описываемого функцией e(t). Не вижу здесь ничего нового.)
Сама функция — это только для иллюстрации. Можно просто написать у =R(x, e).
Нет никаких случайных функций
Есть детерминированные функции от случайных величин
Просто в Вашем случае их +1 или +2 от базы
Т.е. Вы вводите некие «неизвестные параметры» ( © Квантовая механика). А еще обвиняете меня в создании ненужных сущностей"?!)))
С уважением
если бы, когда мы начинали — знали, что
для работы на рынке, необходимо понимать это (написанное)
остались бы, сидеть в больших кабинетах и туфлях — кожи крокодил))))
я даже не знаю кого благодарить, за это незнание, ибо
дома, в тапках, всегда круче))))
Те, кто в крокодиловой коже как правило ни хрена не понимают в математике.) Да, и в рынке скорее всего тоже. Однако, им это и не требуется.
к счастью, лично я потратил более года, чтобы понять
кому, можно дать бабла, и
чтобы за него отвечали так, как привыкли мы
это, говоря по-русски
а, если, профессионально
то, мы сделали анализ более 500 фондов, по всему миру, и @хуели...
россиян, даже не рассматривали, хотя
начальника вселенной мишу бобошко, модно называющим себя Майкл
я, знаю — очень хорошо… лютый прохиндей))))
итогом
будучи молодым и смелым, я сказал — сделаем сами
сделали конечно, но
легче было, остаться банкиром, и
не мечтать, о жизни на воле, читай...
вне нормативов цб и вызовов на ковёр предправа, или
берег лазурный и прочий — на вкус))))
итогом, я оказался — очень сильно прав, и
много раз благодарен, и близкими, и дальними, и всеми кто рядом с ними
ибо, в реалиях последних лет, не понимая, как рулятся мои бабки
лично я, вряд ли бы смог спокойно спать))))
так что, я действительно — хочу всё знать ©
мы были — скорбее скорбящих))))
видели людей, которые
практически всегда, при общении, улыбаются
так вот, это про нас...
в прошлом столичных, афуевших и уже успокоившихся))))
вы писали, про отсутсвие ликвида, для вашей модели, в россии
почему, не пробуете адаптировать модель — под штаты?
Инорынок — я не изучал эту возможность. Не думаю, что буду это делать. Я и на нашем рынке сейчас не играю.) Модель для незнакомого рынка — это достаточно сложно, и сложно сказать сколько времени это займет.
штаты, это единственное, чем стоит заниматься, если
будущее — ваш приоритет
адаптация алго, это
погружение, в месяц — максимум два
мне видится, что даже год-два, стоит того, чтобы наживать — спокойно...
у нас, это заняло 5))))
фьючерс + акция + опцион
ЗЫ Хотя, возможно я о другом.))
мы не настолько круты, в силу того, что
не математики и не программисты, но
в этой автоматизации, необходимости — нет
акции, сброс / откуп — по силналу фьючерса, на индекс
опцион, так же
фьючерс, конечно, автомат
позже, замкнём в алго фьючерс и опцион
сейчас, это разные брокеры — с несовместимыми платформами, и
что больше всего расстраивает, отсутствием возможности выставить мост
Котировки бывают разные
Лично у меня адаптация модели на FX при переходе от индикативных котировок (Reuters, Bloomberg) к реальным котировкам по сделкам (LMAX etc.) заняла более 2-х лет.
И теперь я понимаю, почему это большая разница
С уважением
предлагаю, внести ясность
розничный FX, это искусственно созданная среда, и
где берутся котировки, я не представляю, хотя
терминал Reuters и откуп валюты на межбанке — мне ясен
отсюда, котировка розничного FX — виртуальна, и
разумеется, будет отличаться от поставщика, более того
если, поставщик сменит свой алгоритм формирования, а
со временем, это неизбежно, вам опять придётся что-то менять
хорошо, это понимая, мы никогда не занимались FX, и
я, пишу основываясь, на потоке с CME, и
могу выделить, две важных части:
— первая, при смене поставщика, котировки будут теже
(проходили на практике, платформа меняла поставщика)
— вторая, при HFT, брокер замкнёт вас напрямую на своего поставщика, и
будет осуществлять клиринг по факту сделки, а не до — что очень важно, или
(вы можете иметь прямую интеграцию с CME — дорого, но тоже возможно)
видел, что вы работаете и на крипте, и
я не сомневаюсь, что, будучи профи в алго, там
можно вырубать хорошие бабки, но
у нас, совершенно другие приоритеты, коротко:
— надёжность и стабильность среды
— ограничение риска и целевая доходность
по нашей практике, входные воздействия, это:
— объём, и
— зависимость/и (корреляция)
Объём — легко виден
Зависимость — выделяем, изменением цены
Вход по вашей модели, основан на этом, или
Я что-то упускаю?
очень интересно… хотя, это действительно, уже выход
берём формулу
входные воздействия -> рынок -> выход (графики)
и, пишем следующее...
что тогда — первые два?
хочу всё знать! ©
Входные воздействия — поток новостей, слухов, разговоров на СЛ и прочих благоглупостей.
Рынок = непосредственно сама торговая площадка + совокупность всех игроков, и их действий на торговой площадке, возможно даже планов.
Поток...
В алго, не может быть учтён, за исключением
Отклонений, по статистическим данным (нефть, газ и прочее)
Или, я ошибаюсь?
Плюс, вы писали, о ежедневной торговле, значит
Это не отработка статистики
Рынок...
Выделяем два — планы и действия
Планы
Вы делаете прогноз и он у вас бьётся с результатом
Значит, теоретически, это реально
Действия
Если, объём и движение цены, вы уже приравниваете — к выходу
То, до этого, только стакан и ордера
Или, я опять ошибаюсь?
В алго вход Х в реале как правило мы не видим. Однако, на истории мы по У можем сделать некие выводы о R и e, и сопоставить выход Y интенсивности Х. Это дает возможность на реале прогнозировать У на некоторое небольшое время. На большом интервале такой прогноз должен рассыпаться, но это я никак не исследовал и не утверждаю.
Собственно, все методы работы соответствуют методам работы с ЧЯ (Черным Ящиком) и изучением его функциональности, что изложено в литературе по теории систем. Ничего принципиального не изобретал.)
О конкретике умолчу.
очень интересная мысль...
фильтрануть ценовой ряд — на величину изменения, и
сделать анализ основания
или, я опять понял ошибочно?
ряд, выход цены — образец для выборки
далее, анализ последней свечи ряда, и
начала свечи выхода, на меньшем диапазоне
Хотя, весь анализ с точки зрения возможности сделки — если нет, то дальнейший более глубокий анализ не проводится.
видел часто, что вы пишете про плавающие коэффициенты, но
мне, как не математику, сложно понять плюсы данного подхода
можете дать детали, желательно наглядные, с графиком например
Просто для фиксированных коэффициентов в линейном случае решил эту задачу 100500 лет назад (писал об этом на СЛ), в квадратичном случае недавно (не писал).
Про детали для нестационарных индикаторов писать не хочу — пока это мое know how.
Без обид и с уважением
вы пишете, про универсальность, это
крайне серьёзный аргумент, для диверсификации
можете, как будет время, прогнать тестом фьючерс ES-067?
одним контрактом, только лонг
хотя бы с 01.01.2020, лучше 01.01.2007
очень интересно видеть, как себя отрабатывает — ваш новый подход!
Давайте я Вам дам свой тестовый массив EURUSD
А Вы уже расскажете, что у Вас получилось
С уважением
к сожалению, я не работаю на FX, и
уже даже отказался от работы, на всех фьючерсах — кроме ES и VX
если нужно, тест нашей модели по ES, с 07 года
могу вставить сюда, с этим проблем нет
Выкладывайте здесь
Попробую затестить
С уважением
P.S. Хотя по памяти на S&P халявы нет…
халявы, в смысле сверхдоходностей, у нас нет, но
мы, в достаточности капитала, и
живём скромно))))
интерес, уже больше профессиональный, чем денежный
ибо, читая вас и 3Q, хочется спуститься в малые периоды, и
дополнить существующую модель
А подход требует четкого понимания модели
У кого-то 2 параметра, у кого-то 100500
Правым окажется тот, кто первым появится в Forbes )))
С уважением
Ибо оценка упражнений в рыночных закономерностях — это итоговый результат эквити.
А то, что чемпионат неинтересен, результат не масштабируется — все это базар, IMHO.
С уважением
P.S. Напоминаю анектдот с бородой (это я с намеком на тему обсуждения)
Мужчина в парке встречает бабушку с ружьем.
И удивленно спрашивает: «Бабушка, а ружье то Вам зачем?»
Бабушка (гордо) «Так. На всякий случай. Вдруг ты, милок, меня изнасилуешь?»
Мужчина «А если я вдруг не решусь? Ну или откажусь?»
Бабушка (уверенно) «Нет. Придется, милок..»
С уважением
Вот что удивительно, но я верю обоим )).
А понимаю лучше 3Qu. Может потому, что 3Qu опубликовал более 200 постов с подробным и конкретным описанием своего подхода и своих результатов.
Гапон Ваша фамилия...
Мне очень не хочется публиковать посты с подробным описанием своего метода. Я даже конкурсы уже анонсированные отменил...
Ибо я эгоистичен и не хочу плодить конкурентов
Вот А.Г. — красавец, IMHO. Опубликовал всю методу и сказал, что его личное ноу-хау — это типа подобрать пару параметров в гипергеометрическом распределении.
Я так не могу...
Но что-то придумаю...
С уважением
Думаете, 3Qu хочет плодить конкурентов? Но он же смог опубликовать свой подход, конкретные результаты (вплоть до размеров средней сделки) и контуры своей ТС. Пока вроде конкурентов не появилось.)
Я ни разу не против, чтобы он занял первое место )))
С уважением
Предсказание — это хорошо, но нужно еще предъявить график чего-то вроде маркетной эквити
К примеру — на 90% рынков стандартная система (в моих обозначениях это M1K) — прогноз следующего приращения = минус предыдущее приращение — дает очень неплохую эквити.
Но растет она слишком медленно, чтобы выдержать комиссию со сделки и проскальзывание.
С уважением
P.S. Картинка с прогнозом будет очень похожа на твою. Толку — ноль
на текущих выходных, мне дважды предложили переехать
города, Киев и Женева
я, скромный гражданин 3х стран и давно был готов, и
сейчас, момент действительно настал, но
пару-тройку лет, лучше подождать
в текущей ситуации, в любой точке мира, будет много неприязни, увы
если, вы, конечно, не собираетесь в Адлер и иже с ним
Никогда не хотел делать второй паспорт
Сейчас заказал 2-й и 3-й
Вот, честно — не хочу получать по морде за творения Пу
По крайней мере в том случае, когда я не согласен с его решениями
С уважением
сразу видно человека, умеющего разделять границы ответственности
я рад вас приветствовать, снова!
С уважением
Я сам пытаюсь фильтровать базар, но иногда проскакивает
Ну и я не один такой, наверное
Не думал, что доживу до таких рисковых времен...
С уважением
Не думал, что доживу до таких рисковых времен...