Добрый день, коллеги!

Целевой диапазон из предыдущего топика

https://smart-lab.ru/blog/534858.php

успешно достигнут.

Остаюсь при своем прогнозе и жду примерно с сегодняшних отметок похода на юг.
Кстати, это совсем не означает разворот в ближайшие дни.

У кого какие мнения будут, коллеги?

С уважением

P.S. Просьба не срать в камментах из предыдущего топика сохраняется

В соседнем топике уважаемый sortarray sortarray затеял дискуссию касательно научного подхода к рынку. Разумеется, такая дискуссия должна опираться на определенные рыночные постулаты, т.е. правила, выполняющиеся почти всегда и проверяемые экспериментально.

Каждый такой факт на вес золота, так что делиться им никто не будет (что и видно по немногочисленным комментариям к топику). Однако не все йогурты постулаты одинаково полезны, поэтому одним из них я решил поделиться. Предупреждаю сразу — заработать на нем нельзя, зато можно понять, почему рыночный заработок — столь непростое дело.

Картинки я рисую коряво, поэтому постараюсь объяснить все на пальцах. Итак:

Берем любой рыночный актив и любую его дискретизацию (таймфрейм). Допустим, это будет дневки.
На каждый момент времени выбираем одно значение цены. Допустим, это будет close.
Строим линейный график (или представляем его в уме).
Обозначаем на графике локальные минимумы и максимумы, между ними график представляет из себя монотонную кривую.

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Как вам известно, я публично присутствую на смартлабе чуть меньше года. Поэтому понятия не имею, кто этот перец (Геннадий).
За последние сутки это существо попыталось обосрать массу вещей, предъявив в качестве последнего аргумента жалкий график с наложением 2d проекций 3d кубов.
Одновременно это существо заявило, что вертело на х"№ всех математиков, которые пытались его критиковать.

Так получилось исторически, что я тоже немного математик.
Поэтому хочется подискутировать с данным существом на тему его вменяемости и знания азов букваря, таблицы умножения etc.
Если вдруг существо не откликнется — прошу помощи у уважаемого community в его розыске, дабы существо никуда не убежало.

Заранее благодарен всем откликнувшимся

Доброе утро, коллеги!

Как говорится — раз пошла такая пьянка — режь последний огурец.

Я не хочу участвовать в политических дискуссиях вокруг фильма. Хотя лично мне (исходя из практики моих зарубежных вояжей) сербы нравятся больше. Они ближе как-то. Хотя и цыганщины в том регионе хватает.

Просто хочу обратить внимание, что сам фильм откровенно слаб.
Не, картинка и боевка на уровне. Сценарий изначально был неглупый. Актеры замечательные.
Но режиссура отсутствует как класс. Сопереживать некому. Слеза выжимается техническими приемами (сцена с едущим на противника грузовиком сильно отдает Форсажами и т.д.). Про достоверность действий персонажей даже начинать не буду.

Приятно, что такой вжик-бах смогли снять в России всего за 240 млн. руб., но понятно, что это фикция. За $4m такую ленту невозможно снять в гораздо более экономичных Южной Корее и Гонконге, более плюшевый по эффектам «Сталинград» обошелся сильно дороже.

Теперь о морали и пожелании побольше снимать таких фильмов.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Работаю я на ноуте, считаю что-то, смарт-лаб почитываю и вскользь бросаю взгляд на панель задач.
А там на значке MS Edge (где вроде смарт-лаб и висит) написано «Все бл…»

Тут я трясущейся рукой навожу на это место курсор, тапаю по тачпаду, и...

Открывается смарт-лаб в разделе «Все блоги трейдеров».

Уххххх, прямо от сердца отлегло…

Доброй ночи, коллеги!

Достал весь этот говносрач по Эллиотту. Кто-то считает, что он работает, кто-то уверен в обратном.
Лично я уверен, что Эллиотт предложил идеальную систему координат для описания рыночного движения цен активов (как гауссова и риманова).

Итак — всем, кто в своей торговле использует длительные прогнозы, предлагаю поупражняться на тему XAUUSD.
Эллиоттчики пущай делают это с разметками, все остальные — как им захочется.

Я (на правах ТС) публикую свой прогноз без разметки.

XAUUSD заканчивает волну B в большой коррекции (зигзаг) в диапазоне $1425+-75. После этого движется в волне C в зону $1000-.

Пишите, кому интересно. Публикуйте свои прогнозы, критикуйте и т.д. Через год сверим часы. М.б. и в конце 2019. Почитаем — вместе поржем )))

P.S. Убедительная просьба к пипсовщикам, алго и прочим уважаемым людям, не верящим в длинные прогнозы, в теме не срать. Холивар в части невозможности длинных прогнозов также не разводить.

С уважением

Доброй ночи, коллеги!

Ну, раз математика ничего не стоит в трейдинге — попробуем применить ее в реальной жизни.
Итак — поздней ночью мы зашли в казино.
Выбрали рулетку и сделали 100,000 бросков (попросили крупье быть пошустрее). Зеро заклеили скотчем — выпадает только красное и черное.
Потом повторили этот эксперимент 100500 раз. Получили 100500 различных траекторий (красное +1, черное -1)

ВОПРОСЫ:
1. Какой процент из 100500 траекторий вернется в нулевую точку? (красное выпадет примерно столько же раз, что и черное)
2. Как будет устроена типичная траектория?

С уважением

Добрый вечер, коллеги!

Я хорошо понимаю, как мы всем здесь надоели с математическими выкладками, но все равно все это очень интересно. К тому же, это мой блог.

В комментариях к предыдущему баттлу А.Г. совершенно справедливо заметил, что для заработка на рынке нужно сначала убедиться, что рынок не является мартингалом. Ибо на траектории мартингала заработок любой ТС будет нулевым (без учета комиссий и проскальзываний) или отрицательным (с учетом комиссий и проскальзываний).

Теперь вспоминаем 2 моих предыдущих топика и смотрим на логнормальное случайное блуждание. Оно не является мартингалом и имеет положительное матожидание приращений. Однако практически на нем заработать нельзя (Эквити оптимальной ТС растет линейно, т.е. хуже любого депозита).

Можно придумать выпуклое преобразование случайного блуждания, на котором Эквити оптимальной ТС не будет расти даже линейно.

Например — берем случайное блуждание dx = sigma*dW
Пусть f(x)=1+x+x^2
Тогда df = (sigma^2)*dt + (2*x+1)*sigma*dW

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Огромное спасибо всем, кто откликнулся!
Плодотворную дискуссию (пока) устроить не удалось, т.к. (как обычно):
— кто-то написал полную ересь
— кто-то написал умные вещи, но не в кассу
— кто-то бодро начал (за здравие), но не закончил (за упокой)
Отдельно очень приятно, что в ветке не было срача и хамства. Видимо, у всех горячих голов я давно в ЧС — и это не может не радовать.

Поскольку на верный ответ никто не набрел (ну или недобрел...), позволю себе его опубликовать.

1. Пусть S — обычное случайное блуждание процесс с нулевым МО и дисперсией sigma
    Тогда он описывается стохастическим уравнением

    dS = sigma*S*dW

2. Пусть L — логнормальное случайное блуждание
    Тогда по лемме Ито он описывается стохастическим уравнением

    dL = (-(sigma^2)/2)*dt + sigma*dW

    т.е. имеем обобщенный винеровский процесс со средним -((sigma^2)/2)*T и дисперсией (sigma^2)*T

3. Отсюда получаем формулу плотности для логнормального распределения (можно и в лоб посчитать, если нелениво)

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Пишу исключительно из-за последних постов, описывающих, как все дружно зарабатывают на случайном блуждании. А также ввиду поминания всуе светлого имени Елены Сергеевны Вентцель, которая писала хорошие учебники по ТВ для технических ВУЗов, но звезд с неба не хватала, да и не собиралась.

Итак, конкурс.

Просьба привести максимально элементарное доказательство того, что заработать на СБ (случайном блуждании) нельзя.
Под СБ понимается логнормальный процесс, логарифм которого представляет из себя обычное случайное блуждание с нулевым МО и фиксированной дисперсией.
Под заработком понимается заработок механической торговой системы (МТС), которая воспринимает этот процесс, как цену.
Под невозможностью заработка понимается, что Эквити МТС будет расти, как o(t), где t — время. Т.е. даже 1% годовых на долгосроке получить нельзя.

Абстрактные рассуждения из серии, что любая алгоритмическая модификация СБ есть тоже СБ — не принимаются ввиду нестрогости.

( Читать дальше )