RoboScalp, «Не пытайтесь предсказать цену — это путь в никуда»

вот вот я уже какой год им здесь это пытаюсь пояснить нет все равно черточки чертят и прочее на графиках и думают что рынок пойдет по их сценарию

ves2010, 

Источник альфы это и есть источник стабильности. Т.е видим альфу затем пишем алгоритм чтоб взять эту альфу в виде профита.

Самая простейгая альфа это несправедливость цены.

И в чем проблема сделать обратную связь в алгоритме? Которая стабилизирует ну просто все. Т.е это простейшее самоочевидное техническое решение

  Грааль!

ура-я получается сектант)
секта-Клуб Любителей Чуйки и  Ручного Трейдинга)

Всё сводится к поиску повторении, и надежде на повторение. Как бы это по дурацки не звучало. В условиях когда тебе ничего не дают кроме кассеты OHLC в режиме play в самом начале, ничего другого не остается, как угадывать по первым секундам трэк№1, через трек№1  угадать трек№2…

Matrica, как «модель» объясняет связь будущего (того чего не существует) с прошлым? Это какие то квантовые связи или пространственно временные струны?

Автор предлагает в качестве «грааля» давным-давно предложенное и многократно опробованное — индикаторную торговлю. 
Каждый индикатор имеет в своей основе определённые формулы и уравнения на основе математических манипуляций с ценой, временем и объёмами, когда они доступны.
Проще говоря, индикатор — это графическое представление решения какого-либо уравнения или даже системы уравнений на основе цены и времени.
Таких уже готовых индикаторов — полным-полно в каждом торговом терминале. При желании можно посмотреть даже те формулы и уравнения, на основании решений которых они строятся.
Если не удаётся найти заветный «грааль» на основе одного индикатора — грузить на график или вставлять в советник (робот) ещё и ещё.
Но это именно то, чем десятилетия заняты практически все массы трейдеров, у которых, порой, уже саму цену на графике не видно, так там всё загромождено всякого рода индикаторами.

Fat, именно этому все учат, именно так и делают многие.
Что такое 3-5 лет на общей картинке в 9999 лет? Обучим «систему» 10 «закономерностям» из 2000… Лучше подождать когда рынок нарисует массив OHLC за 9995 лет и можно будет заработать следующие 4 года. Но это не точно.

Михаил К., проблема в том что растущий тренд прощает все ошибки и длится годами… т.е можно не умея торговать быть успешным 5..15 лет… ну а потом все потерять

Для гарантированного получения прибыли в будущем нужна безубыточная торговая система, которую не нужно подкручивать каждые выходные. 

Источник альфы это и есть источник стабильности. Т.е видим альфу затем пишем алгоритм чтоб взять эту альфу в виде профита.

Самая простейгая альфа это несправедливость цены.

И в чем проблема сделать обратную связь в алгоритме? Которая стабилизирует ну просто все. Т.е это простейшее самоочевидное техническое решение

Я не математик. Но думаю, прежде чем говорить о «модели рынка» или о «системе ценообразования», «механизме ценообразования» (что это вообще такое, и как это применимо к ценам в стакане?), нужно разобраться с чем мы имеем дело. Представим что цифры в стакане это не цена а цифра в игре Х, тогда отпадает все "… ценообразования", «рыночные модели». С чем мы имеем дело вообще?
Допустим существует некая «модель рынка», скрытый алгоритм, то каким образом она рассылает сигналы в головы трейдеров, управляет ими?
Просто очень часто когда трейдер получает результат близкий к случайному 0,0,1,1,0,1,0,1… он её выкидывает. Но когда трейдер немного её подкручивает (подгоняет) и получает 0,0,1,1,0,1,1,1… всё это грааль и механизм ценообразования! А как же нули?

Вот же упертый математик, товарищ Бой. 
1. Про лимитные и рыночные ордера. Рыночные ордера не надо вообще рассматривать, у нас плановая работа, а не аврал. С лимитками вообще все технически просто. Создаем систему исполнения ордеров (отдельно). В зависимости от ликвидности данного инструмента и типичного сайза, легко оценить издержки на исполнении. И далее заложить в расчеты. Слона надо есть по частям. 
2. Нет и не может быть идеального индикатора на все рынки. Обычный индикатор ОБЫЧНО дает некоторый плюс, который в основном прожирается торговыми издержками. Поэтому проще скомбинировать 2 индикатора, в крайнем случае три. Больше — риск переоптимизации резко растет. Да, при поиске простых индюков МНК вообще не нужен. Достаточно найти статистически значимую альфу в доходности, более- менее наличную во всех частях временного ряда. 
3. Рано или поздно системы перестают работать просто потому, что меняется данный рынок, плывут издержки и так далее. С технологической точки зрения здесь уже надо иметь дело с некоторой метасистемой. Которая оперирует уже набором готовых систем и имеет правила формирования портфеля из этих систем. Совсем другая по смыслу и подходу задача. 
P.S. При таком, я бы сказал, инженерно-математическом подходе, в единой модели рынка нужды нет (вспоминаем Лапласа  про Бога — я в этой гипотезе не нуждаюсь). 

Интересно, как все алготрейдеры, несмотря на свой ум (а все они, определенно, умные люди), ходят вокруг, да около, и не могут понять, в чем же заключается секрет трейдеров, торгующих «вручную». И всё они тестируют, и анализируют, и приходят к одному и тому же выводу — ничего не работает. Так, если у них не получилось — как может получиться у тех безграмотных недоучек, следующей своей «чуйке»? Ну, не может такого быть!

Fat, это не работает на рынке, т.к. тысячи участников с различными намерениями. Не пытайтесь предсказать цену — это путь в никуда

Торгуйте модель. Она покажет что будет в будущем.

Индикатор (или правила, система) индикатору рознь. Поэтому задача найти наиболее стабильную систему, которая работает на различных инструментах в различные периоды времени и с любыми параметрами индикатора.
Берем массив систем С1… Сn, массив инструментов И1… Иn и желательно массив исторических периодов Д1… Дn (но можно для начала брать один период минимум за 3-5 лет, чтобы захватить кризисы)

Далее тестируем С*И*Д. Получаем массив результатов.
Из этого массива делаем 2 вывода:
1. Какие системы более устойчива в тестах
2. Какие инструменты хуже всего торгуются на разных системах. Их выкидываем из будущих торгов.

Далее играемся с параметрами лучших систем. Ищем систему наиболее стабильную и менее зависящую от параметров.

На торги запускаем системы с облаком параметров.

п.5. Смотрим на Васю. И делаем, как он говорит. И все!!! Более никого не слушаем. Только ВАСЯ!!! Все остальное инфошум. Несмотря на то, что Василий неоднократно сливался (и причем по крупному) объясняем это и убеждаем себя, что это недоразумения, так как ВАСЯ все равно в итоге всех победит.

Да блин, это полный бред!!!
Зачем идти по тупиковому пути, пытаясь предсказать будущее поведение цены? На этом погорело несколько миллионов трейдеров. Займитесь моделью рисков и вам полегчает в разы…

VictorGromov, у меня хорошие учителя были еще в 2000г и вроде учился по теме. Не лудоманить не пробуют.

VictorGromov, считалкин, ты хоть раз в жизни, хотя бы 1000 минутных ежедневных графиков друг на друга накладывал?