Один из вариантов поиска рыночного Грааля

Доброй ночи, коллеги!

Представим себе в меру опытного и образованного трейдера.

Ну т.е. он уже поторговал, так что понимает, что результат его торговли чаще всего непредсказуем. И уже начитался книжек про рынок, которые обычно не окупают свои деньги и не дают гарантированных рецептов заработка.
Допустим также, что человек имеет высшее техническое образование, так что способен не только сложить 2 и 2, но и (возможно, с трудом) вспомнить, чему его учили в ВУЗе.

В таком случае этот человек (чистое IMHO) начнет исследовать возможность заработка на рынке систематически.
(на этом месте Клуб Любителей Чуйки и Секту Ручного Трейдинга убедительно прошу выпилиться по собственному желанию. Обещаю, специально для вас я опубликую отдельный пост).

Как мне кажется, план исследований может быть таким:

1. Решаем задачу получения профита при известном будущем (самое простое, чисто для тренировки).

В случае торговли по рынку (маркетными заявками) тут все предельно просто — нам достаточно знать знак приращения цены на будущем интервале (торговом периоде) и этого абсолютно достаточно.
В случае торговли лимитными ордерами (с маркапом или без) нам нужно знать нечто большее, так что даже знания знака и изменения цены на следующем баре нам абсолютно недостаточно, вернее, более обширное знание даст нам возможность получать доход в разы больший, нежели просто информация о следующем баре.

Допустим, мы решили этот (простой вроде бы, curve fitting и все дела) вопрос, так что можно двигаться дальше.
Дальше нас поджидает следующий вопрос.

2. Аппроксимация полученных значений идеального индикатора каким-то функционалом (все это при полном знании будущего).

Попробую перевести это на русский язык.
Вот мы знаем, что на следующем баре нужно покупать (см. п. 1). Но в нашей торговой системе за это отвечает какая-то функция (неважно, аналитическая или кусок программы), которая на основе предыдущих цен (+- объемы торгов, +- новости) говорит, покупать или продавать. Т.к. мы уже знаем идеальное решение (направление сделки при знании будущего), то мы хотим, чтобы наша функция в большинстве случаев давала правильный ответ.

Это задача аппроксимации, или регрессии, или сфера применения ИИ (это сейчас модно).

На самом деле задача аппроксимации ряда оптимальных значений индикатора рядами предыдущих приращений цен — это просто такая задача регрессии. Значительная часть ИИ — это тоже отчасти задача нелинейной регрессии.

На этом этапе основную проблему я вижу в том, что самый модный метод регрессии (МНК — метод наименьших квадратов) применительно к рыночным кейсам является наименее удачным. Видимо, великий Гаусс открыл его, смотря на звезды, а не на биржевые котировки. Есть и другие способы, но по своему кругу общения абсолютно уверен, что 99.9% трейдеров используют МНК и еще 0.1% минимакс.

Допустим, что и эту задачу мы решили. Наша система чаще всего попадает в оптимальный знак индикатора (при известном будущем). Тогда мы переходим к 3-му, самому сложному вопросу:

3. Задача продолжения системы/индикатора в будущее.

Напомню — мы уже умеем получать оптимальную стратегию на интервале при наличии полной информации. И уже имеем систему, которая делает хорошие торговые выводы, используя только информацию из прошлого (не заглядывая в будущее). Что мы должны делать на новом торговом интервале со свежими данными? Ведь здесь мы в будущее уже не заглянем...

Это, на самом деле, самый сложный (и дискуссионный) пункт.

Форумы и книжки говорят, что если система какое-то время работала хорошо, то определенное время она и дальше поработает неплохо.
Адепты подхода WFT (почему не WTF?) предлагают схему 3-1 (три квартала работали в плюс — ждем положительный четвертый квартал).

В реале все это ересь, не имеющая никакого обоснования. Обычно все происходит в точности наоборот — система всегда начинает косячить и работать в минус за пределами окна оптимизации. Чем длиннее окно оптимизации — тем больший факап нас ожидает за его пределами.

Тут есть 2 варианта действий:
1. Придумать свою модель рынка и в ее границах решить любую задачу
(проблема в том, что если модель плохо соответствует рынку, то вас ждет неизбежный убыток)
2. (мой подход) Искать семейства стабильных индикаторов/торговых стратегий
Ну т.е. попытаться найти работающие в плюс индикаторы, которые при любой форме оптимизации медленно меняют свои параметры с течением времени.
Это сложный, кастомный вариант действий. Подробнее расписывать не хочу, т.к. будет много формул.

Как вы решаете вопрос ожидания прибыли в будущем, коллеги?
1. Поколбасили месяц в плюс, завтра еще больше наколбасим!
2. Я протестировал свою систему на Сбере на 12 мес. периоде. Теперь на биткойне всех порву!
3. Я использую ММ и получаю профит независимо от прибыли моей стратегии!
4. Я молюсь, торгую и боюсь… Потом смотрю на счет, боюсь, молюсь и торгую...
5. Что-то еще?

С уважением