Задаете себе вопрос — если в этом тесте теоретико-вероятностная модель показывает одно, а рыночные котировки — совсем другое, то каковы реальные границы применения этой теоретико-вероятностной модели? Будет ли она работать и нести бабло?

Вообще говоря слабо понятно, что означает «совсем другое»?

Модельные ряды дают качество роста 3-4 (шарп)

Реальные… от +2 (Si) до -7 ( комоды).

Мои системы ито более ровные графики выдают чем это всё. Но они посложнее, конечно.  

А есть у вас котировки по NG,SPY,NASDAQ?  

Это я про свой любимый таймфрейм 1m. С увеличением масштаба таймфрейма доходность оптимальной системы падает, но падает и удельный вес комиссий и проскальзываний. В итоге на daily заработать невозможно, но где-то между 30m и 1h есть «окно успеха», в котором средний профит на сделку превышает стандартную комиссию и среднее проскальзывание, так что можно реально поймать 12-30% годовых. Лично мне такая доходность не интересна, но энтузиасты могут заморочиться.

Replikant_mih, да вроде же единственный, там же ясно вывод сделан... 

Ну да ладно, чего я буду спорить?