Как гордо говорил мне один мой хороший знакомый, искренне завидуя моим выигрышам:

«Приличный человек ходит в казино, чтобы достойно проиграть!»

С уважением

averbin, на практике все будет еще хуже

Но я просил Вас не об этом.
Я просил Вас о гладком решении этой задачи.
Вы, вроде, написали, что с дифференцированием функции sign/sgn проблем не будет, с оптимизацией — тоже...

С уважением

averbin, ну такое

Я писал про торговлю плоским лотом, когда размер позиции всегда постоянен

Считать, что если индикатор = 0, то позиции нет, не очень удобно. Аналитическое выражение будет редко обращаться точно в 0 — и это не повод тут же закрывать позу, а потом переоткрывать.

Возьмем вместо sign функцию sgn, которая имеет значения только 1 и -1 (для удобства положим sgn(0)=1, но можно и наоборот). Она ничуть не сложнее функции sign.

Тогда приращение эквити = d(n)*sgn(id(n))
где d(n) — приращение цены на баре n
id(n) — значение индикатора перед наступлением бара n

Рассмотрим простейший нетривиальный индикатор от 2-х последних известных приращений цены
id(n) = A*d(n-1)+B*d(n-2)

Если Вы считаете, что все так просто — напишите формулу для оптимальных A и B, при котором эквити (сумма приращений эквити) будет максимальна.
Или хотя бы приведите короткую методику расчета для определения A и B численным образом

С уважением

SergeyJu, ну не так

Сотовые операторы проводят KYC при заключении контракта, да и симку без паспорта не в каждой стране купить можно.
А регистрация в телеге не требует ничего.

Мое личное мнение — это очень мутная история.
Достоверно известно, что в последний год у Паши были огромные проблемы с окупаемостью Телеграм. В такой ситуации он вполне мог «зайти не в ту дверь» © Филипп Киркоров
Или хотя бы попытаться

А вот это уже наказуемо

Скоро все узнаем

С уважением

Mityan, хммм

Это троллинг такой?)
Или пруфы есть?

С уважением

SergeyJu, нет

Просто больше не надо, сейчас хватает и меньше
Раньше больше использовал

По крипте сессия 24/7, по форексу (LMAX) перерыв с 01:00 Сб по 23:00 Вс по Москве

С уважением

SergeyJu, так

Это разные вопросы и я сейчас запутаюсь

1. 1024 коэффициента — это то, что сейчас работает в продакшн. Индикатор линейный по C и нелинейный по H и L (к полиномам это не имеет отношения, просто метрики такие). Ну и он нестационарный — его коэффициенты пересчитываются каждые 5000 баров

2. Полиномы используются в теоретических исследованиях (пока). Т.к. в работе лимитками они (пока) не обгоняют линейные нестационарные лимитные индикаторы, про убыточность работы по маркету плоским лотом на коротком таймфрейме я писал выше

С уважением

bozon, нет

Просто у меня тест от 2.5 млн. минутных баров
Покажи мне набор из МАшек, который на этом массиве будет работать в некий разумный плюс — и я сразу изменю свою точку зрения

С уважением

bozon, так я вообще МА не используют

Не работают они в плюс на долгосроке

С уважением

bozon, в том, что главная задача — бабло заработать

Для этого надо искать экстремум среди всех возможных функций
Вполне возможно, что конкретно среди ЕМА нужного нам экстремума нет (и его там в самом деле нет)

С уважением

bozon, не для этого

Я своим полиномом описываю любую вычислимую функцию за счет дискретности цены и ограниченности ее изменения на истории

С уважением

bozon, ну это всегда так

Повторяю для меня стационарность или нестационарность — это постоянство расчетной функции или ее модификация со временем

Данные всегда новые — появился свежий бар — его надо обработать, иначе утеряем важную информацию

С уважением

bozon, тогда мувинг

Или моментум фиксированной длины x(n)-x(n-k)

С уважением

bozon, не будут

Возьмем простое среднее арифметическое или моментум
Как его коэффициенты изменятся со сдвигом окна?

С уважением

VictorGromov, понятно)

Как меня учили в ВПК — нельзя планировать зарубежные поездки, не поставив в известность начальника 1-го отдела и не согласовав с ним подробный план встреч )))

С уважением

Сeм, ага, и бабосы из окна офиса раскидывал )))

Я не мелочный. Я вроде по главному прошелся.
Дополняй, если что.

С уважением

Beach Bunny, мы вернем вам человеческий облик!



Курорты Мордовии!

С уважением

Viacheslav Ivanenkov, это как в анекдоте?

К концу третьих суток Зоркий Сокол обратил наше внимание на то, что в сарае не хватает четвертой стены...

С уважением

Viacheslav Ivanenkov, хммм

Первая — про обвал рынка?)))

С уважением

prescott, ну не так, на самом деле

Бьют только по носителям важной и актуальной информации

К примеру, когда во Франции закрыли Сулеймана Керимова по делу о сомнительном происхождении средств на покупку им вилл на Лазурном Берегу — реально происхождение бабла никого не интересовало.
Интересно было то, в чьих интересах он их приобретал (ну не на себя же — зачем ему 7 вилл примерно в одном районе?).

После дачи показаний по истинным бенефициарам его с извинениями выпустили на волю.

С уважением

P.S. Кстати, там одна из вилл (на минуточку) ДАМ принадлежала, а вторая — вроде бы Алине Кабаевой (но это неточно)