Ты вроде нормальный (думать точно умеешь, а я это уважаю)
НО
1. Ты очень быстро перекрасился из #пиндосызло в #трампнаш
2. За твоими лозунгами уже выстроились трамподрочеры )))
1. При маркетном исполнении набежит большая комиссия
2. Лимитки (кроме меня) никто готовить не умеет (чистое IMHO)
3. Если лимитный ордер перевыставляется на каждом баре, то набегает огромное скрытое проскальзывание (ордер может тупо не исполняться несколько баров, а цена уходит), которое в среднем превышает комиссии при маркетном исполнении
1. Если финрез единичной сделки это будущее приращение цены, то это т.н. маркетная эквити (все ордера маркетные). В этом случае на коротком таймфрейме надо обязательно использовать комиссии. Более того, практически на всех рынках на ТФ 1m комиссия в деньгах практически равна СКО приращения цены (на бирже дураков нет), так что это суперважно. На старших ТФ удельный вес комиссии меньше, но и доходности оптимальных стратегий сильно проседают. Построение идеальной маркетной эквити с учетом комиссий на малых ТФ — это очень сложная задача, лично я научился решать ее только в 2024
2. Если мы работаем лимитными ордерами, то комиссий вроде нет (это не так — см. мой конкурс на 50000 руб. по расчету «скрытых» комиссий при работе лимитками). При этом сама формула для лимитной эквити занимает половину листа формата A4 (я тут пытался помочь одному форумчанину выписать ее явно — до финиша он не дошел вроде, хотя и очень старался), у нее есть 3 канонические формы, и они важны для разных сценариев оптимизации. Ну и вообще, для лимиток математика в высшей степени нетривиальна (даже просто потому, что мы учитываем в ценах не только Close, но High, Low, Close). Более того, если для простой маркетной эквити для заработка достаточно просто предсказывать знак будущего приращения цены (это не так, но для вводного разговора пойдет), то для лимитной эквити задача ее максимизации решается очень нетривиально даже при полностью известном будущем. В частности, знание знака приращения цены на следующем баре — это очень плохая стратегия, в разы проигрывающая оптимальной.
Как-то так
С уважением
P.S. Любая оптимальная стратегия (неважно, маркетная или лимитная) старается делать мало сделок. Много сделок = корм для брокера/биржи
Ты вообще ничего не считаешь
Ты даже не умеешь считать аналитически — исполнится твой тейк (или лосс) на конкретном баре или нет?
Ты просто придумываешь некую фишку, обвязываешь ее TP и SL, а потом моделируешь.
Это так не летает.
Заработаешь хотя бы $1 mio — заходи в гости, поболтаем (в оффлайне)