комментарии Николай Ко на форуме

сегодня Российский рынок продолжил падение, все топовые участники индекса в минусе.

всё в индексе проливается, общий тренд, похоже нерезиденты выводят деньги из-за возросших рисков в РФ.

А что за участник Иволга, я не в курсе?

Иван Воронцов, компания, которая помогала делать эмиссию ценных бумаг на бирже

любопытно, мосбиржа перевела бумагу на доску «Т+ Облигации ПИР — безадрес.», с повышенным риском.

А неплохо маркет мейкеры держат старый фьючерс RTS-9.21, не дают упасть, создавая маленькую неэффективность рынка из-за малых объёмов в контракте подлежащему экспирации и не давая выйти пробегавшим медвежатам, которые забежали посмотреть:) И вот rts-ный недельный тренд стихает, возвращаясь в первоначальную точку :) Долгий и с изгибами путь может нас ожидать на пути к 200-та.

Николай Ко, маркетмейкеры и фьючерс на доллар также зажимают в жестких границах. Может быть здесь дело не в медвежатах? Возможно, тут другая стратегия. Например, фьючерс на РТС фиксируют в на определенном уровне, чтобы ранее купленные опционы были «в деньгах». Что думаете по этому поводу? Может быть встречали где-нибудь еще обсуждение данной темы?

Олег, я тогда не обратил внимание на спецификации, был день экспирации и в 16 часов всё остановилось и биржа начала включила свой калькулятор расчёта :). А так я что-то слышал про маркет-мейкеров, которые зажимают опционщиков в пограничных коридорах, а про манипуляторов, которые влияют на стоимость бумаг в индексе или товаров не слышал, но опционы без стратегий требуют повышенного внимания, если входы через call премии и больше похожи на ставки, с долларом там какие-то другие факторы, на ртс много влияющих параметров, но обычно он растёт из-за пополнения индекса компаниями роста, и резко падает в случае каких-то факторов(очень сильно влияют ожидания рынка), а доллар, если он становится сильно волатильным — для этого нужные какие-то серьезные, возможно, макроэкономические факторы и в обычной жизни его держат в каком-то коридоре.

Николай Ко, пытаюсь разобраться с этим вопросом. Если знать в каком коридоре будут фиксировать квартальный фьючерс, можно заработать практически без риска. Фьючерсы фиксируются в коридоре в последний день обращения, и происходит это каждый квартал уже длительное время. Очевидно, там есть стратегия. Но путного объяснения найти не могу. Коллеги, у кого какие мысли по этому поводу?

Олег, в такие «загадки» можно поиграть на исторических данных, возможно, удастся найти какую-то закономерность. :) По деривативам много всяких данных на сайте Московской Биржи: oi, candles, индикаторы.

А неплохо маркет мейкеры держат старый фьючерс RTS-9.21, не дают упасть, создавая маленькую неэффективность рынка из-за малых объёмов в контракте подлежащему экспирации и не давая выйти пробегавшим медвежатам, которые забежали посмотреть:) И вот rts-ный недельный тренд стихает, возвращаясь в первоначальную точку :) Долгий и с изгибами путь может нас ожидать на пути к 200-та.

Николай Ко, маркетмейкеры и фьючерс на доллар также зажимают в жестких границах. Может быть здесь дело не в медвежатах? Возможно, тут другая стратегия. Например, фьючерс на РТС фиксируют в на определенном уровне, чтобы ранее купленные опционы были «в деньгах». Что думаете по этому поводу? Может быть встречали где-нибудь еще обсуждение данной темы?

Олег, я тогда не обратил внимание на спецификацию, был день экспирации и в 16 часов всё остановилось и биржа включила свой калькулятор расчёта :). А так я что-то слышал про маркет-мейкеров, которые зажимают опционщиков в пограничных коридорах, а про манипуляторов, которые влияют на стоимость бумаг или товаров в индексе — не слышал. Опционы без стратегий очень чувствительны к движения линейного БА и требуют повышенного внимания, если входы через long call премии, которые больше похожи на ставки. На доллар денежная масса сильно влияет, а на ртс много влияющих параметров и обычно индекс растёт из-за пополнения индекса компаниями роста, и резко падает в случае каких-то факторов(разные ожидания рынка). Что касается доллара, то он может становится волатильным, но для этого нужные какие-то серьезные, возможно, макроэкономические факторы и в обычной жизни его держат в плавающем коридоре.

компании с большой долей в индексе — растут, фучи газа, нефти — растут, продолжаем рост :)

пока есть топливо для полёта, осенняя карбонизация, нефть с 01.10.2021 выросла на 5%, а газ на 11%, поэтому фучь на rts вырос примерно на 4 %.

Что-то непонятное, юрики закрывают позиции по шортам и лонгам, а что касается физиков — они в растерянности( рановато набрали лонгов, а дальше не понимают, что с ними делать).

Николай Ко, Не ориентируйтесь на эти данные! Не смотрите «ОИ». От этого нет пользы!

Andrei.Ka, спасибо, ОИ интересен с точки зрения «теории игр», для предсказания движения — он бесполезен(хотя, если, кто-то знает, что не знают другие) :)

Что-то непонятное, юрики закрывают позиции по шортам и лонгам, а что касается физиков — они в растерянности( рановато набрали лонгов, а дальше не понимают, что с ними делать).

Николай Ко,

Этой инфе про юриков можно доверять?

ApiLekar, то что биржа выдаёт по открытому интересу, я не знаю насколько эти данные правдивы, возможно, я ошибаюсь в просчитывании процентов по контрактам.
лонги юриков
2021-09-24 09:25:00 2021-09-24 12:50:00 -6.37362%
2021-09-24 13:30:00 2021-09-24 15:00:00 +1.04929%
шорты юриков
2021-09-24 10:25:00 2021-09-24 13:20:00 -5.27211%
2021-09-24 14:45:00 2021-09-24 14:50:00 -0.646023%

Что-то непонятное, юрики закрывают позиции по шортам и лонгам, а что касается физиков — они в растерянности( рановато набрали лонгов, а дальше не понимают, что с ними делать).

А неплохо маркет мейкеры держат старый фьючерс RTS-9.21, не дают упасть, создавая маленькую неэффективность рынка из-за малых объёмов в контракте подлежащему экспирации и не давая выйти пробегавшим медвежатам, которые забежали посмотреть:) И вот rts-ный недельный тренд стихает, возвращаясь в первоначальную точку :) Долгий и с изгибами путь может нас ожидать на пути к 200-та.

s_s, спасибо, за спецификацию по ньюансам контракта ri + толкования причины остановки цены www.moex.com/ru/contract.aspx?code=RIU1

А неплохо маркет мейкеры держат старый фьючерс RTS-9.21, не дают упасть, создавая маленькую неэффективность рынка из-за малых объёмов в контракте подлежащему экспирации и не давая выйти пробегавшим медвежатам, которые забежали посмотреть:) И вот rts-ный недельный тренд стихает, возвращаясь в первоначальную точку :) Долгий и с изгибами путь может нас ожидать на пути к 200-та.

Ну тут- Что Вы думаете про индекс РТС, два человека? из 50 онлайн?

Pauli777, я думаю пойдет выше)
считаю вполне реально что до конца года 200,000 увидим

Тимофей Мартынов, Если так, то скоро дойдём, а вот что будет потом :)
2007.05.30 — 1726
2007.07.23 — 2090
2010.12.21 — 1739
2011.03.09 — 2028

О про мыло инвесторы вспомнили:)

Тимофей Мартынов, ну вот, Слава тебе Господи! а ты говорил по 1000…

Александр, Арбитраж всех уровняет :)

Хорошие мысли имеют свойство быстро забываться, но сотрясение воздуха — бесполезная затея :)

держат в полунедельном коридоре боковика с небольшими отклонениями по максимуму(так-то отклонения не маленькие, если инструмент на базе фуча критичный или плечи большие), никуда не пустят и сильного понижения вряд дадут до экспирации, т.е приходится заходить на новых не всегда понятных хаях и не очень понятных лоях(для отработки каких-нибудь продолжительных трендовых движений в течения дня). Конечно же страшновато немного, в этот раз тренд всё-таки восходящий и поэтому отрабатывать шорты на инструменте дороговато :)

Шорты сегодня хорошо выносит, раз 5 пробовал.

скользящие средние на часовике дают зелёный цвет, а на десяминутках красно :)

Мало иксов :)