Сразу две системы (и та, которой я пользуюсь, и та, которой я не владею, но она реально эффективна) показывают, что рост будет продолжен.

Прогноз по Si был дан здесь: smart-lab.ru/blog/940723.php

Выкупили даже раньше существенных поддержек (о чём я в том посте и говорил). После чего пошли в сторону цели.

В связи с этим вопрос: какие средства позволяли определить (т.е. не предположить или допустить, а именно установить), что восходящее движение от лоёв прошлого года ещё не завершено?

75.30 — вход
75.00 — стоп

Цели: 76.9, 78, 81+

Многих почему-то пугает тестирование алгоритма на Forex, поэтому я решил взять понятный для всех Si. Впрочем, Forex (с его USD/RUB) тоже пригодится.

В своём предыдущем посте я уже говорил, что лучшая (по определённому показателю своей результативности на истории конкретного инструмента) торговая стратегия (т.е. комбинация значений параметров алгоритма) гарантировано не будет лучшей на другом инструменте или на этом же инструменте в будущем. Все алготрейдеры это знают, но лично мне каждый раз в это верится с очень большим трудом. Откуда затруднения? Я объясню.

Если взять результаты бэктеста алгоритма на паре USD/RUB (котировки Forex-брокера Dukascopy с марта 2007 г. по сентябрь 2017 г.) и отсортировать их по коэффициенту линейности (далее — L), то лучшая стратегия (L=0.99811) будет выглядеть так:



Отношение среднегодовой прибыли к среднегодовой max[просадке] (далее — R) — 3.61 (без учёта потери на спреде).

Вот казалось бы, что может пойти не так при использовании этой стратегии в будущем (на этом же инструменте или на смежных)? Чтобы это выяснить, я протестирую эту же стратегию (без изменений) на смежном активе: фьючерсе на USD/RUB (свечной график M1 от Finam с декабря 2008 г. по декабрь 2020 г.):

( Читать дальше )