Я проанализировал минутные свечи Brent с сайта Finam. Там есть 3 варианта:

1. Контракты биржи MOEX
2. Контракты биржи ICE
3. Склейка контрактов ICE

Кто делал склейку — не знаю. Но она некорректная. Какие-то её части состоят из копий конкретных контрактов, а какие-то я вообще ни в одних контрактах не нахожу. Причём если какие-то свечи в оригинальных контрактах пропущены, то в склейке они заменяются неизвестно чем. Соответственно, цена скачет, и пользоваться такими котировками невозможно.

[1] и [2] я склеивал самостоятельно. Удивило то, что результаты работы торговых стратегий на этих вариантах сильно отличаются (для ICE они существенно хуже). Период для бэктеста я брал с начала 2015-го, когда Brent на MOEX уже был достаточно ликвиден. Выборочно сравнил несколько фрагментов — котировки очень похожи. Отличие только в общем смещении и небольшом разбросе значений HLC, но такое серьёзно повлиять на алгоритм не могло. Видимо, сказывается разница в общей ликвидности.

Но откуда вообще берутся значимые различия между котировками [1] и [2]? Почему арбитраж их не убирает? Начал разбираться. Оказалось, что [2] — поставочные, а [1] — расчётные. Причём расчёт не по [2], а по какому-то ICE Brent Index, так что они в принципе соответствовать друг другу и не должны. Прочитал документ [ссылка], но специфику индекса не понял. Кто-то может её прояснить?

А вот Light на MOEX (согласно спецификации) соответствует своему аналогу на NYMEX, но почему тогда она неликвидна? Ведь, по идее, её даже легче арбитражить, чем Brent! Ну а WTI у нас не представлена вовсе...

На каких ещё сайтах минутные свечи нефтяных контрактов доступны для экспорта? Хотелось бы перепроверить Finam.