docs.google.com/open?id=0B2TRAVz1qmhrTmNkRnVzQmkyV1U

Обновленные данные от 16-07.

Расшифровка столбцов:
 D — насколько % были лучше или хуже результаты прошлого квартала.

E — Премия за риск по акции (по CAPM)

F — собственно заложенная в опционах ближайших серий амплитуда дневных колебаний.

G — среднее отклонение цены в дни, когда выходила поквартальная отчетность, за 15 лет (если отчетность выходила после торгов — то изменение цены на след. день).

H — стандартное отклонение изменений цены в дни, когда выходила поквартальная отчетность, за 15 лет (если отчетность выходила после торгов — то изменение цены на след. день).

I — стандартное отклонение оценок аналитиков по отчетности

J — Объем торгов по опционам данной акции.

K — Динамика изменений рекомендаций аналитиков за 4 недели.

L — предполагаемая стратегия отторговки.

Данный график замечательно показывает, как сложно обыграть маркетмейкеров по веге. После публикации отчетности изменился не только абсолютный уровень по волатильности, но и ухмылка (о чем говорит нижняя гистограмма). После отчетности ухмылка стала более пологой (понятно, впрочем, почему).

Итак, пока рисуются короткие горизонтальные спреды по GOOG и INTC.

docs.google.com/open?id=0B2TRAVz1qmhraDNHOGVQY3pmYWs

Тут можно найти более подробную табличку.

Накануне торгов CSCO -8.7%, существенно выше заложенной в опционы амплитуды.

Из грядущих интересны NVDA, ESRX, JCP, ANF, CSC, CRM. В целом сезон завершается.

docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Am3xOWIJOE3-dDExYWgzZUpURjFGQjZDMGRlWXE2T2c#gid=0

Ну и в целом по 300 акциям индекса

docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Am3xOWIJOE3-dFhvN1A2eU9hRzhnZDQzWXJYZ0Z6N3c

Постараюсь на этот раз попроще и поактуальней. Поговорим о критерии Келли, мат.ожидании, поиске алгоритмов и бэктестинге — о том, где зарыты деньги на рынке))

Описание техники: smart-lab.ru/blog/50665.php

Netflix только нервно ведет себя, все остальное в солидном плюсе на открытии. Посмотрим, что будет к закрытию.

19 апреля оказался спокойным днем — как обычно, страхи трейдеров были преувеличены и существенно за пределы колебаний вышли акции QCOM и NUE US. Результаты BAC и MS говорят о том, что интервал в 2 стандартных отклонения возможно чересчур велик — шорт гамма по этим высоколиквидным опционам был бы очень прибыльным (порядка 5% от notional).

Да, пояснение — колонка без имени — это разность модуля реального колебания и ERM.

Ниже таблица.