Да уж!) Если бы мы всегда действовали рационально, то это были бы уже не мы, а роботы. Удача это случайность(хотя сам всегда её кому-то желаю), а вот за благополучие спасибо.

Фьючерсы в США торгуются

16м это овер 1000 контрактов.

Это за какой день график? Что-то за 27ноя не совпадает ни с нашим фьючем ни со спотом…

Сергей Олейник, я же оценил серию дней в плюс.

так большинство и такую серию дней в плюс в глаза не видели.

проигрывают по той причине что деньги у людей лишние появляются как раз когда все хорошо — перед кризисом.
и на момент кризиса у них максимальная позиция.

а для домохозяйств в кризис как раз эти деньги и нужны.
потому что это на черный день и вот он наступил.

по этому акции глобально покупаются на вершине рынка — когда домохозяйства удовлетворили свои потребности и деньги лишние идут в сбережения.

а продаются на дне рынка — когда деньги нужны в доме для сохранения уровня потребления.

контр цикличная получается торговля у масс.

Антон Б, даже разговаривать не хочу… вы считаете вероятность совершенно другого события… Именно так брокера обманывают клиентов и именно об этом шла речь в иске Ирины Буц против Финама.

Сергей Олейник, я же описал методику.
«предположим что 50 на 50 „
это ограничение на методику.
так как утверждать что 50 на 50 это надо доказывать.
а мне лень.

ввел это условие.

предположите что не 50 на 50.

так же вы можете проверить метод.
добавляя последовательно в серию +1 убыточный день.
это не так сложно.
долив к примеру туда до равенства убыточных дней.

а что касается суммы то это будет сложнее считать.
надо будет в екселе собирать.
а не в голове.

но там тоже будет сопоставимый результат.
плюс из-за одного убытка распределение убытков будет вырожденным.
что снижает надежность.

прикинул на коленке для оценки в цифре я нормально.
все остальные просто качественно оценивают).

Антон Б, 

подавляющие большинство проигрывает на бирже.

ну вот вы и ответили на свои измышления… и ваше понимание теорвера…

Антон Б, вы взяли сделки агента профучастника? И считаете вероятность совершенно другого события… и вес негативного исхода игнорируете.

Сергей Олейник, а что за дело?
о доведении до самоубийства?
или о чем?

подавляющие большинство проигрывает на бирже.

Сергей Олейник, посчитал вероятность исхода такой серии событий.
что не так?

посчитайте сами.
сравним.

Антон Б, я вам только одну историю расскажу… дело в суде против финама. Девушка зашла в автоследование по совету препода из Финама… потеряла всё и пыталась выйти с балкона… попала в дурдом.

Антон Б, вы осознанно подтасовываете… или реально не имеете представления о теорвере и статистике?

Антон Б, прямо ванильная ваниль))) лады, не серчайте, я уже не молод для понимания таких опусов

Михаил, мне нравится поддерживать тех кто торгует в плюс.
плюс представь что через два года у него будет миллиард долларов.
если неэффективность не сломается на локальном рынке.
это захватывает.

Антон Б, смысл у всех разный, в разные годы жизни, каждый для себя решает. Смысл вашего комментария же здесь есть какой-то, под постом из одних картинок, из которого вы не видели ни одной сделки)?

Михаил, ни одной.
а смысл?
все равно люди с деньгами которые захотят автоследование попросят отчет от брокера.

кстати не понимаю почему не делать это в финам и не показывать стратегию на коммон.

но тут есть другой ответ — если счет удваивается каждые два месяца какой смысл возится с клиентами?

чужие деньги это опасно, особенно если идет торговля роботом, и если можно без них, то лучше без них.

Антон Б, сколько сделок из 37 вы видели лично)?

Сергей Олейник, человек из 37 дней 1 в минус закрыл.
давай посчитаем ошибку выжившего.
предположим что 50 на 50.
тогда 2^1/2^36 вероятность что это ошибка выжившего.
1/2^35

вероятность что ошибка выжившего не работает.
в 4 раза больше чем все население планеты.

на 5-процентную когорту в трейдинге!

  какая такая когорта? Про «эффект выжившего» в книгах уже много лет как пишут. И про стат погрешность тоже.