Прям час 64500 на недельках 05122019 выкупают по 115 при теор 87

Стратегия. Покупаю квартальные и продаю недельные на si. Календарный спред.
Недельки в деньгах и около денег, квартальные также вне денег...
Наблюдаю. Квартальные — волатильность снижается. Недельные растут. 
Временами бывает наоборот. Счет соответственно то +, то -. 
Вола в квартальных пошла на 6. Хотя два дня назад доходила до 8. 
Пока не понял от чего зависит это. Буду искать. 

Про программы. Попробовал опционный калькулятор от биржи. 
по ссылке: http://options.moex-school.com/
Не удобно организовано добавление нового инструмента. Но добавив один раз, можно менять количество или исключать. В целом портфель отслеживается.
До этого был http://www.option.ru/analysis/option#position
Заполнил свой портфель: http://www.option.ru/analysis/option?shportf=40f640f7553e3b805444ff87d36600dc#position
Сравнил профили по грекам… Удивился.
Дельта отличалась в разы. Другие греки не так критично.
Портфель на мосбирже:


( Читать дальше )

Прошла экспирация недельных опционов SI. 
Стало интересно, специально делали задерги или так сложилось. 
Ведь реально волатильность возрасла.
Но цель была именно идти до отгрузки проданных колов и ожидал именно поставки проданных фьючей.
Поэтому с радостью начал продавать коллы следующей недели. коллы 64500 ушли по 220.
Уже на вечерке были откуплены полностью по 151.
Жду следующего всплеска волы, что бы выравнить тетту...

Впервые вошел в первую сотню «Лучший трейдер sMart-lab.ru (Срочный)». Уже радует...
Профиль в ЛЧИ: http://investor.moex.com/trader2019?user=221266

Пробую новую стратегию в опционах. 
При позиции в квартальных опционах с большой положительной дельтой куплены колы 19.12.2019
Хочу зафиксировать прибыль и продать фьючи или коллы.
Вчера резко выросла дельта. И решил продать коллов. Только вот квартальные опционы так и не изменились по цене. 
Посмотрел недельные 28.11.2019, цены были ок. Продал большое количество коллов. Ликвидность так себе...
Начал собирать тетту. И думаю выйти на экспирацию, получив проданные фьючи. Что ранее и планировал. 
Понимаю, что если проданных недельных опционов будет много, то рынок при резком движении может не дать выкупить их. Но дельта позиции в целом положительна, т.к. куча купленных месячных опционов. 

Чем опасны такие календари между недельками и кварталом? 

ps. Картинки не смог нарисовать. option.ru сегодня перестал показывать недельные опционы.

Ссылка на портфель:
www.option.ru/analysis/option?shportf=9c047257426b80213c5e941d7d7ea1aa#position

Сами позиции:



Профиль позиции:


( Читать дальше )

Сегодня в 64 путах сроком 171019, надо было продать 20 штук опционов.
Перепутал цену и количество. Вместо того, что бы выставить заявку по цене 45 и количестве 20. Выставил по цене 20 и количестве 45...
Были проданы сверх необходимого 25 путов. По цене 37...
Сразу же выставил на покупку по 40… через некоторое время рынок был милостивый ко мне. Залили. 
Это я к тому, что да. Теперь я понял, почему в стаканах висят предложения с нереальными ценами.

А какие вы ошибки технического плана совершали в опционах?

Доброго. 
Делаю перепост с ЖЖ моего друга-наставника. Оригинал статьи:
http://finansclub.livejournal.com/5719.html 

С автором согласен. Но думаю раскрывая он стратегию — то он лишится доходности, т.к. люди начнут брать дальние страйки — и вега по дальным страйкам поменяется, вола вырастит. Опционы станут дороже. Стратегия перестанет работать. 
Он же говорит за счет повышения ликвидности — наборот все будет ок. 
Кто же прав??

Если у кого есть вопросы автору — то в жж.


«Данный материал ориентирован на спекулянтов ФОРТС, построивших свою торговлю на принципах Дельта – нейтральной стратегии.
                Минуя пространные объяснения сути производных инструментов, основные торговые стратегии, поделюсь своим опытом торговли, позволяющим эффективно зарабатывать на ценовых колебаниях БА на ранних стадиях обращения опциона.

( Читать дальше )

Газпром осознала снижение объемов и ненужность газопроводов:
 
Предмет закупок
«Оказание консультационных услуг по развитию модели оценки рисков объемов экспорта газа в страны дальнего зарубежья для нужд ООО «Газпром экспорт»»
http://www.gazprom.ru/tenders/2012/12/#150324
 
Взято отсюда
http://m-korchemkin.livejournal.com/123883.html

Рисковики и консультанты налетай...

Рынок начал падать, волатильность тоже снижается. 
Я не давно на рынке — но мне кажется рынки не бояться уже падения — и опционы получаются дешевеют.
Почему так происходит, есть у кого какие мнения?
 

понравилось фото. решил запостить
это начало повышения волы, думаю.
ну если что — сразу под воду.