SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Diamond-ah
Календари на опционах. Сравнение опцион.ру и калькулятора от биржи.
- 03 декабря 2019, 10:40
- |
Стратегия. Покупаю квартальные и продаю недельные на si. Календарный спред.
Недельки в деньгах и около денег, квартальные также вне денег...
Наблюдаю. Квартальные — волатильность снижается. Недельные растут.
Временами бывает наоборот. Счет соответственно то +, то -.
Вола в квартальных пошла на 6. Хотя два дня назад доходила до 8.
Пока не понял от чего зависит это. Буду искать.
Про программы. Попробовал опционный калькулятор от биржи.
по ссылке: http://options.moex-school.com/
Не удобно организовано добавление нового инструмента. Но добавив один раз, можно менять количество или исключать. В целом портфель отслеживается.
До этого был http://www.option.ru/analysis/option#position
Заполнил свой портфель: http://www.option.ru/analysis/option?shportf=40f640f7553e3b805444ff87d36600dc#position
Сравнил профили по грекам… Удивился.
Дельта отличалась в разы. Другие греки не так критично.
Портфель на мосбирже:
Портфель на опционру
Больше конечно же доверия к инструменту от биржи. Все ж хороший и простой инструмент был опционру… У кого свои инструменты, проверьте по грекам хотя бы проданных 64 коллов 05122019...
Недельки в деньгах и около денег, квартальные также вне денег...
Наблюдаю. Квартальные — волатильность снижается. Недельные растут.
Временами бывает наоборот. Счет соответственно то +, то -.
Вола в квартальных пошла на 6. Хотя два дня назад доходила до 8.
Пока не понял от чего зависит это. Буду искать.
Про программы. Попробовал опционный калькулятор от биржи.
по ссылке: http://options.moex-school.com/
Не удобно организовано добавление нового инструмента. Но добавив один раз, можно менять количество или исключать. В целом портфель отслеживается.
До этого был http://www.option.ru/analysis/option#position
Заполнил свой портфель: http://www.option.ru/analysis/option?shportf=40f640f7553e3b805444ff87d36600dc#position
Сравнил профили по грекам… Удивился.
Дельта отличалась в разы. Другие греки не так критично.
Портфель на мосбирже:
Портфель на опционру
Больше конечно же доверия к инструменту от биржи. Все ж хороший и простой инструмент был опционру… У кого свои инструменты, проверьте по грекам хотя бы проданных 64 коллов 05122019...
теги блога Кучумов Алмаз
- ChatGPT
- IB
- IBKR
- interactive brokers
- IPO
- NFT
- Si
- акции
- банки
- брокеры
- волатильность
- Газпром
- герчик
- ДДС
- Доллар
- ИИ
- Инвестиции
- Индекс оптимизма смартлаба
- Инструменты
- инфляция
- календарь
- консультации
- криптобиржа
- криптовалюта
- ЛЧИ 2012
- малый бизнес
- медведь
- ММВБ
- Мой портфель
- Московская биржа
- Моя торговля
- налоговая декларация
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- обучение трейдингу
- опрос
- опцион
- опционный калькулятор
- опционы
- Опционы RI
- отчет
- оффтоп
- предложение
- риски
- Сбер
- сбербанк
- смартлаб конкурс
- Стартап
- стартапы
- стратегия
- страх
- торговый софт
- трейдинг
- Фото
мосбиржа могла бы тупо скопировать этот инструмент или купить… придумали что-то сложное.
Биржа ничего никогда не покупает. Она только сидит и комиссии увеличивает.
options.moex-school.com — поделка тех же ребят, которые делают Option Workshop. Причем по моим наблюдениям она в состоянии «альфа-версия» уже лет 5.
в этом и есть цель.
Наплодить всяких греков и их производных и дергать за хвост какую-либо из них в зависимости от ситуации (все равно проверить расчет никто не сможет), а цена прыгает так, что глаза из орбит вылезают.
Так что «Паны дерутся резвятся, а у холопов чубы трещат».
хотелось бы не только крошек, а хотя бы пирожки с «капустой» поиметь.
Мне кажется, в календарях финрез больше зависит от гуляния волы в разных сериях. От ДХ главное, чтобы он был включен постоянно, а по какой модели — не так важно. Имхо.
А как удается вручную хеджить? Постоянно у монитора, с душевными волнениями и нарушениями дисциплины? Тяжело так…