Интересует в первую очередь программное. К примеру в tradingview идет задержка данных. Необходим реалтайм. Для этого нужен зарубежный брокер/счет. Этого не использую. Финам в своем приложении выводит график и того и того без задержки, но через тот же транзак коннектор не выдает данные по NYMEX, в частности NGG23. Так бы в Tslab его построить было бы идеально. Или с европейской. Может что еще есть что упустил ? Через единый счет у Финама можно сделать. Но я использую старый вид счета. Не хочется ради этого на новый переходить, и покупать лицензию на программу, не нравится мне там система ГО, для работы только на срочке. 
Кто как где смотрит?

Собираюсь обновить сервер под TSLab
Сейчас работает i5-2310 4 ядра 16ГБ, 
агентов — около 140
Наблюдается заторможенность в переключении вкладок. 
Планирую увеличивать кол агентов. 
Планирую обновится до
Ссылка 
Камень AMD Ryzen 7 1700 BOX
Есть у кого какие рекомендации?

Настало время. Тем более сегодня пора менять инструменты в связи с экспирацией.  
Самое что интересное — то на что ставил ставку — не сработало, а то на что не ставил — сработало. 
По акциям пока не чего говорить не буду, там идет умственный процесс.
По нефти чего то интересного пока не получилось. 

По Золоту аналогично 


( Читать дальше )

Жаль конечно, представьте какую доходность и каких результатов в своей жизни вы могли бы получить вернувшись в 2009 год с тем багажом знаний и опыта который у вас сейчас накопился. 
А если он повторится? Вы сможете не профукать его? 
Вы готовы к этому? 
После 2008-2009 все ждали краха, а много сделало состояния в 2014? а в 2011? 
Я как раз запустил системы на валютах в 08.2014, и что? побоялся пускать объемы, как результат что?, правильно, профит в % большой, в абс величине маленький.
А потом что? как и все, набираем объем, постепенно, и наступает 2016 год :(, а что в 2016 году? Год без профита или с небольшим профитом или слом систем почти у всех кто торговал си, ри. Наступил 2017, и что? Готовы к переменам? ладно начало года, лихо восстановили все что потеряли в 2016, переписали максимумы, и дальше что? июль, август, сентябрь. Какие-то системы обновили эквити в сентябре. Но в целом с июля боковик. И не только у меня. У большинства. Только вчера переписали экстремумы, а дальше что? Радует одно не стоим на месте в плане развития. 

( Читать дальше )

Не так давно, в июне, был пост о том что запустил 2 новых портфеля. 
Тут
Так как склейку финам еще не починил то в динамике не получится посмотреть. 
Посмотрим на текущем с 16.06.
Кто торгует валюты тот знает что тяжеловато сейчас идут валюты. 



( Читать дальше )

В версии 2.0 TsLab появился функционал по сбору портфеля, пока не совсем удобно, но уже что то, сдвинулось дело с мертвой точки. 
Краткая инструкция: 
1. Берем нашу систему, копируем все блоки
2. Создаем свой индикатор, вставляем туда все блоки
3. Удаляем графики, контрольные панели
4. Создаем новый скрипт, открываем, смотрим что у нас в панели инструментов появилась надпись самодельные
5. Берем от туда наш индикатор, кидаем в скрипт
6. Повторяем процедуру для других систем, компилируем, получаем общую кривую
Нюансы: не должно быть одинаковых названий блоков входа в одном портфеле, т.е. переименовать надо, т.е. система 1 — название блоков одно, система 2 — название блоков другое, именно блоков входа.
Что я сделал, у меня на валютах торгуются 4 основных идеи, я взял основные системы с этих идей и собрал их в 2 портфеля, по 10 систем в каждом. Каждой системе дал по 100К. В итоге получили 2 портфеля каждый из которых состоит из 10 систем. Каждый портфель на 1 мл. рублей. 
В итоге получилось лучше чем я ожидал.
Портфель №1 
Если взять просадку каждой системы по отдельности и просуммировать их, то получим 348 432 р., но в портфеле получили 236 492 р. (с 2015 года если смотреть), улучшение на 32%, очень хорошо. 
По второму портфелю снизилась с 437 490 до 328 972, на 24,8%.
При том, что я выбрал агрессивный стиль ММ, за счет симбиоза основных систем из 4  главных идей получилось сохранить общую просадку в пределах допустимой нормы. Запустил сегодня в торги оба портфеля на новом счете. И на старом выключил часть систем и поставил эти портфели

( Читать дальше )

Решил пересчитать риски по срочному рынку, для этого желательно было соединить системы в один портфель, 2 дня и 2 ночи и готово.  

Получилось лучше, чем по отдельности каждая система, риски снизились на 10-13%.

Так как в портфеле теперь 12 систем, то каждой даю по 100 000, итого минимальная сумма на портфель 1 200 000.
В итоге получилось:
На доллар/рубле

( Читать дальше )

В электронке да скайпе попросили показать кривые систем с 2016 года про которые шла речь в предыдущем посте, для сравнения со своими.
Покажу основные вариации которые сейчас торгуются, тут по нескольку систем с каждой идеи
И в качестве примера — как правильно читать показатели — расскажу на примере одной системы

К примеру возьмем эту систему
1. 183 070 — это профит в рублях, все тесты я делаю на базовые 100К, для простоты понятия
2. 25 830 — это просадка в рублях
3. 383 сделки, за 1 год и почти 5 месяцев
4. средняя сделка 0,14% — маловато для такой волы как сейчас, но что есть то есть, в некоторых она в разы больше, в этой так
5. 49,87% — прибыльных сделок 50% почти, тут можно судить о том насколько система трендовая, как правило есть прямая закономерность между % сделок в + и трендовостью системы, чем % меньше — тем система больше отрабатывает тренды, а так как тренды не часто то % меньше 50%, как правило это 35-40% у трендовых систем и 60-70% у контр трендовых. В трендовых 1 сделка перекрывает несколько убыточных и дает профит, в контре наоборот. 

( Читать дальше )

Для многих сейчас фьючерсы на валюты являются самыми любимыми инструментами для работы. Все дело в простоте заработка на них как на инструменте.
Возьмите тот же фьючерс на ртс, который до 2014 года был любимым большинства, после 2014 он сместился на второе место после си. Причина в том, что трейдеры в целях максимизации профита идут туда где его проще получить, и это правильный и единственный, на мой взгляд, метод максимизации конечного профита. Нет смысла торговать тот же фьючер на газпром если есть такой инструмент как фьючерс на доллар/рубль или на евро/рубль. Как в рыбалке – мы выбираем те места где больше рыбы.

Торговать валюты я начал с середины 2014 года, в то время я использовал трендовые стратегии целью которых было встать в тренд и максимально долго держать позицию. Все правильно — в то время валюты ходили долго в одном направлении с низкой волатильностью, был период мега трендов. 

Пример такой системы

( Читать дальше )