wrmngr, 
и что будете делать в связи с пропажей доверия?

SaOLin, 
давно вас не слышно. Спасибо за совет, но без овернайта ВСЕ мои системы катастрофически деградируют. 
Сейчас да, использую на счетах или короткие ОФЗ, там, где торговля идет преимущественно на срочном рынке или LQDT там, где системы работают на фонде и там и там процентов на 80+ от счета.

Sergey Pavlov,
Сергей, спасибо, ради этого и пишу здесь иногда, чтобы получить ИНОЕ мнение, чем собственное.
В газе и нефти для меня слишком высокая волатильность, я плохо выношу «кривые» эквити, пока не нашел ни одной хорошей для меня системы.
На фьючах NASD и SPYF после вашего отчета с хорошими доходностями, что-то найдено, но история по ним коротковата, как общая на нашей бирже, так и моя собственная история торговли, так что выводы делать рановато. Убила конечно тарификация этих фьючей, как фьючей на акции, а не индексы, иначе было бы существенно больше возможностей.

Павел Ку, 
очень круто, поздравляю!

Sergey Pavlov, 
я не лезу руками в позиции, ни в пятницу, ни в понедельник. а роботы у меня по субботам не работают, у них шаббат. так что на эти темы у меня глаз не дергается.
дергается он у меня больше, как у инвестора. может быть забрать деньги у Дмитрия-трейдера и переложить куда-нибудь?

NZT2020, 
для меня да, однозначно.

Sergey Pavlov, 
так Дмитрий при этом с дергающимся глазом и недоволен, а вкладчики в шоколаде и счастье!

3Qu, 
в недвиге сейчас арендный денежный поток на уровне 6-10%, но тело могут переставить за пару лет на 50%+, как уже было недавно.
в USDT доходность на холде порядка 5-6%, но курс доллара также могут легко переставить, это очевидно напрашивается.

Павел Ку, 
это не сверху, к сожалению, это всего лишь выводит в 0 общую реальную доходность.

3Qu, 
да, этот аспект тоже существует. но остальные средства, кроме фонды, ведь тоже не «под матрасом» лежат. они также приносят какую-то положительную доходность. да, несопоставимую с доходностью на рынке, но и риски там другого рода.

Большой Брат, 
1. на фондовом рынке системы получаются более гладкими из-за использования тех неэффективностей, которых нет на срочном рынке.
2. на фондовом рынке больше инструментов с приемлемой ликвидностью

asdfjkyu, 
опять школота набежала :(

Григо́рий Печо́рин, 
так спорю не я, а объективная информация. я показал пальцем на витрину Comon. у вас есть какие-то другие данные, отражающие доходности «настоящих» трейдеров? покажите, поизучаю. 

иначе все ваше надувательство щек воспринимается, как известный мем из анекдота: «и вы говорите!» ©

Григо́рий Печо́рин,
Поделитесь результатами «настоящих» трейдеров?

Alchemist01,
Напишу отдельный пост. Здесь дискуссия ушла куда-то не туда.

Andrey Semenov, 

Примечателен еще момент: когда ставка будет, ну скажем, 8 с хреном %, на каких отметках будут цены рисковых бумаг?? вот такая загогулина получается

Здесь получается сложная нелинейная система. Непонятно когда наступит это время, непонятна будущая цена таких бумаг в момент Х, а главное не понятен уровень дисконтирования от текущих цен на накопленную инфляцию к моменту Х.

Kot_Begemot, 

А вот от неспособных перекинуть проблему на потребителя к способным экономика и двигается… проблемная экономика, конечно. 

А вот и нифига! Экономика двигается в сторону тех, кто может получить дешевое фондирование. 

Большой Брат, 
так когда будет это прекрасное время? когда на Comon.ru пропадут автоследователи?

Laukar, 
короткие ОФЗ и фонды денежного рынка теоретически позволяют выйти в короткое время с минимальными потерями. 

Vikt, 
я конечно могу на производство. но в трейдинге я более эффективен. зачем микроскопом гвозди забивать?