Загнал в тестер данные от BTCUSD, самый прикол что сначала их скачал с investing.com, но оказались что они не совпадали с TradingView и bitfinex, по крайней мере в начале 2017. Пришлось запускать скрипт и парсить с TW.

Далее загнал и ошибочка, P/L расчёты не адекватные. Баг. Дело было в том что у актива к паре USD немного другая логика взятия маржи, поэтому переписывал тестер.

Ну и в конце запуск, результаты… не лучше чем вчера на ethbtc) а когда ручками прогонял и визуально строил, получилось что сам того не хотя, попал на тот период где это вполне все хорошо работало. Слава исторической прогонки) Правда еще эту пару не проверил ручками на всю правильность работы.

( Читать дальше )

Наконец-то докодил тестер стратегии (реверсивное направленное движение).

60+ версий где я дебажил косяки… очень много дырок, то одна то другая) Но пройдя сверку ручками по всему графику, все четко совпадает и даже лучше, без предвзятости и эмоций. Джаст цифры.

Загнал на тесты  ETHBTC в режиме «хард», это то где учитывается все самые пессемистичные сценарии, чёрные лебеди и т.д. Если в нем все ок, значит на реале должно быть даже лучше.

Результаты… такое себе… если до этого тестировал ручками btcusd там было по приятнее, то тут не очень. Возможно дело в паре к btc, но скорее в неоптимальности логики.

( Читать дальше )

Фонд Farallon поглядел, полезный для мира, инвестиции на основе фундаметальгого анализа.
А нынче его создатель топит за импичмент Трампа‍

https://teletype.in/@dr.sombre/r1nJUQTsB
----
По позициям:
Шорт BTCUSD хорошо пошел, много не заработал конечно, объем позиции был небольшой в связи с колебровкой стратегии, но в целом движения ловятся хорошо.
Вроде как падение из за шухера в Китае по поводу закрытия криптообменников.Позицию держу дальше.

По ETHBTC лонг был прикрыт, где то в 0,7% убытка (выбило хвостом защитный SL), в связи с китайской поездкой не успел заполнить журнал и подвести точный итог.

На днях сделаю и мб буду выкладывать последние 10 сделок и то как сливается потихоньку депозит)
------
Интересно общаться с подписчиками, много советов, спасибо.

Узнал про сервис collective2, где можно вести свою торговлю и сервис зеркалит инвесторам сделки. Нужно б начать подобные юзать заранее для наработки репутации.

Не покидает мысль что много тех, кто хочет заниматься только разработками и исследованиями, у них есть рабочии стратегии, но нет капитала для управления. Да и направление это уже другое.
А что б продолжать на свои нужно или риски повышать, строить стратегии с 1000% годовых, либо иметь альтернативный источник дохода, что все равно не даст нужной самореализации...

( Читать дальше )

По теме что всякие исследования и статьи выкладывать сюда полезность и спрос есть, это понял, спасибо за плюсики, а вот просто мысли/трейды из своего блога в телеге стоит? Жахните в коммент + если продолжать, плз.
Формат такой:

-----
Биткойн хорошо поплыл, радует. Стоп подтянул ~ в +0,2% P/L (красная линия).

По ETHBTC хорошая коррекция, дневка закрылась почти у SL.
Надо будет провести тесты на то что б изначально заходить частичным риском, а в коррекции доливаться.
------
Вопросик:
Тут в Китае без впн жить с западными сервисами тяжело, все залочено. На моб скачал прилку и норм, а как быть с ноутом?
------
Происшествия:
В Южно-Китайском море, говорят, жахнула американская подводная лодка, в Китае всплеск радиации.

Случайность? Или все же торговые войны перешли не в торговые и боевой дядя Трамп решил таким образом пошатнуть восточную экономику?
Шортить Азию и S&P на новые хаи?

( Читать дальше )

Джордж Сорос — тот кто уронил Банк Англии. И его один из самых прибыльных хедж-фондов мира, а теперь семейный фонд — Soros Fund Management, LLC.
Правда торговля у него судя по всему на интуиции, а не жёсткой системности.

История

Джордж Шварц (Schwartz György), родился 12 августа в Будапеште 1930 года в состоятельной семье венгерских евреев. Отец Теодор после военного плена на фронтах Первой Мировой и работал юристом, а затем управлял наследством жены — Элизабет Суц.

Фамилию Сорос мальчик получил от отца, сменившего ее в 1936 году. Наличие средств помогло семье пережить Вторую Мировую войну, избежав преследований фашистов, благодаря покупке отцом фальшивых документов, подтверждающих, что они христиане. Теодор спас не только свою семью, но и многих других венгерских евреев, и Сорос позже писал, что 1944 год был «самым счастливым [годом] его жизни», поскольку он дал ему возможность стать свидетелем героизма своего отца.

Экономику будущий гений инвестиций осваивал в London School of Economics, куда был отправлен отцом через два года после окончания Второй Мировой Войны.

( Читать дальше )

В рамках изучения рынка, серфлю интернет на информацию о лучших и выдающихся.
Ну и заодно собираю и оформляю текстик для смартлаба и блога в телеграмме, мб кому будет интересно почитать.

Сегодня о самом крупном хедж-фонде в мире, о Bridgewater Associates и кстати читал еще книгу этого миллиардера, «Принципы», мне очень хорошо зашла.

История

История фирмы включает новаторские отраслевые стратегии, такие как: хеджирвоание, альфа- и бета- стратегии, создание инвестиционных портфелей с абсолютным доходом и паритет риска. Согласно Financial News, компания была самой быстрорастущей в мире с 2000 по 2005 год, пока не прекратила принимать новых клиентов. Активы компании увеличивались на 25% каждый год в течение десятилетия 2001-2010 гг. Причем количество сотрудников в одиннадцать раз превышало уровень 2000 года.

Компания Bridgewater Associates была основана Рэем Далио в 1975 году в офисе, который был комнатой в его квартире на Манхэттене. В то время бизнес состоял исключительно из консультирования корпоративных клиентов и управления внутренними и международными валютными и процентными рисками. Фирма позже изменила свой акцент и начала продавать экономические советы правительствам и корпорациям, таким как Nabisco и McDonald's.

( Читать дальше )

Что то я немного пропал, не понял до конца полезно ли вести такой дневник или нет.

Возможно писать все подряд каждое действие и не имеет смысла, а вот какие нибудь исследования и выводы, мысли, а так же проблемные места… Интересно ли это кому и надо ли мне?

-----
По разработке спекуляционной стратегии направленного движения: собрал правила на основе чистого графика, поведение толпы, добавив только самописный индикатор по типу ATR(но без хвостов) для ориентира размера длины точки переворота и защитного SL на случай резкого сквиза.

Записал все жестко на «бумаге» и накидал визуальный скрипт помощник на Tradingview, ручками прогнал, результаты предварительно удовлетворяют.

Теперь все описываю для своего самописного тестера в эксель, что б прогнать другие инструменты и посмотреть как себя покажет. Если ок, то все упирается в ликвидность и некореляционные инструменты.

А на рынке крипты с этим сегодня все плохо, альты гуляют почти синхронно и ликвидности под капитал выше 2млн$ хватает только на ETH,XRP, LTC, BCH...
Фактически торговля только 2 инструментами, BTC и ALT.

( Читать дальше )

Если работаешь с криптой, создаешь алгоритмы, строишь фонд, приходи в мой маленький телеграмм бложиг, где пишу что делаю на пути создания алгоритмического фонда - https://t.me/drsombre ,  2 головы лучше 1 :)
------------------- 
Занимаясь вчера разработкой реверсивного алгоритма (при стопе, переворот позиции) для BTCUSD, понял что попасть на паник сел/бай теперь веротяность 100%, т.к выход из сделки может быть только по стоп лоссу и мы всегда в позиции.

Поэтому сделал для каждой сделки не среднее проскальзывание по активу, а конкретно к каждой, по логике что проскальзывание = (high/stoploss-1)*0,7 (Т.е. закрываемся «типо» по маркету во второй половине свечи).

Сделал это на 4ч свечах и офигел что пиковые значения достигали 20% пролета.

Но то 4ч, решил провести иследование более внимательно, изуча 1 минутки.

Сделал за 3 года минутную табличку и подставил к каждой минуте считать как цена гульнула до хая или лоу от точки открытия.

Пиковые значения достигают 18%! Проблема то не в 4ч, все происходит за 1 минуту.
Хлоп и маржин кол.
Или закрытый по маркету ордер в n-кратный превышающий риск.
Или не исполненый лимитник и бумажный убыток еще больше.

( Читать дальше )

-Не могу сообразить как безопасно перейти на меньшие тф, где игра идет на более мелких колебаниях, а проскальзывание остается почти такое же высокое. Сидим мы играем со стопами в -1%, а потом бах, кто то выкупает по маркету стакан, свеча на -6%, и мы либо не закрываемся, либо закрываемся по маркету с таким пролетом. На больших ТФ, ловить большие движения — безопаснее, где ты и стоп кинуть большой можешь и заложить в проскальзывание? На депозитте в 100$ понятно, на супер ликвидны активах тоже, вопрос, если позиция в 100.000$ на BTCUSD, например?

Читая вчера «Анализ и прогноз финансовых временных рядов», главу про экспоциональную скользящую среднию, вспомнил что в этой формуле есть альфа коэфициент и пока гуглил по нему подробности, наткнулся на адаптивную скользящую от Кауфмана.

Понял ее так: отличаеться от ЕМА тем, что в момент коридора идет плавнее, а в тренде быстрее реагирует на изменения.

С мыслями, что могу попробовать оптимизировать свою стратегию на шорте с помощью неё, полез сначала на TW искать скрипты, переделывая под себя, на сколько умею, а после и в эксель, в свой ручной тестер «прогать».

Идея в том что б открываться, только если цена прошла некий % от экстремума AMA, либо вторая теория, это похимичить с отклоненением.

Прикинул полученные результаты на графике, но не увидел не чего стоящего. Если кто ее юзает, какими методами?

После решил попробовать построить с нуля, на базе этой одной скользящей, стратегию.

Несколько часов подготовки, несколько быстрых ручных тестов-гипотез и дошел до чего то +- потенциального, сейчас как раз вычисляется безопасная сетка на лучшие и безопасные входные параметры для АМА.

( Читать дальше )