например, ВТБ, может резко поднять ГО перед экспирацией до ГО, равного ГО по фьючерсу

что характеризует его как откровенно говеного брокера 

это все однодневные опционы ?)
да даже если однодневные, все же не так просто
опционы нелинейны, растут? с какой скоростью? как далеко страйки? 
как далеко дата экспирации? какой синтимент? (готовы ли покупатели платить больше чем обычно?) какая волатильность была при продаже-покупке

- проданные опционы Пут растут в цене при росте цены акций Эпл.

вам заплатили за страховку определенную фиксированную сумму
если акция растет, то страховка дешевеет и вы получаете «бумажную» 
прибыль, но не более чем та самая фиксированная сумма. прибыль можно 
забрать только если кто-то готов вам продать подешевевший пут 

— купленные опционы Колл растут в цене при росте цены акций Эпл

ну вот купили вы на экстримальной волатильности недельный опцион, а
он перестал резко расти, ползет еле еле. не получиться ли так, что 
премия сожрет всю вашу прибыль? не получиться ли так, что уплаченная 
премия будет больше прибыли ?)

gelo zaycev, так может «отскок дохлой кошки», кто его знает, а может слишком много народу в шорты залезла и сейчас всех побреют 

Stanis, есть куча причин этого не делать, среди них ликвидность, отклонения цен, проскальзывание, возможность манипуляции ценой, два клиринга посреди дня, валютная переоценка, думаю можно еще что-то найти 

Stanis, я надеюсь пульсята )

так вот кто у меня колы покупает 

Пока в тени, если есть доступ на cme зачем тогда вам этот цирк с конями?