Вопрос наверное наивный, но...

Есть у меня знакомый в Торонто, имеет свой private equity бизнес. Сейчас он задумался о вопросе создания хедж-фонда для диверсификации. Он очень ориентирован на AI, machine learning, генетические алгоритмы и т.д.

Вопрос, собственно, такой — насколько реально найти под такие задачи команду, которая возмется за разработку стратегии, и где вообще начинать искать таких людей?

Друзья, есть два вопроса (надеюсь простых), буду признателен за помошь:

1. Хочу простестировать в TS-Lab стратегию на ETF. ETF выплачивает дивиденды, соответсвенно хотел уточнить, как структурировать файл с историей, чтобы дивиденды отражались в TS-Lab;

2. Если торговля ведется на дневном графике, но один из сигналов подтягивается с месячного таймфрейма, как это реализовать? Кажется, есть какой-то кубик, который преобразует дни в месяцы?

Заранее большое спасибо!

Статью с таким загаловком написал мой товарищ, который профессионально занимается инвестированием в США.

Его идея простая — соотношение P/BV по американским акциям часто находится в диапазоне 2-3. То есть, за каждый доллар чистых активов рынок готов платить 2-3 доллара. Когда компания платит дивиденды, она уменьшает чистые активы, а инвесторы получают 1 доллар на каждый доллар выплаты, вместо 2-3. Есть над чем подумать, не правда ли?

Если кому интересно — статья на линкедине: 

www.linkedin.com/pulse/perfect-company-might-pay-dividends-joseph-allen?trk=prof-post

Коллеги, скажите, а никто не пробовал такую тему:

Берем, например, фьюч на нефть.

Мартингейлим сеточкой (чем ниже цена, тем больше контрактов набираем, но шаг большой).

В том месте, где начинаем испытывать боль от количества контрактов,  -  сткайк купленного опциона put (сильно вне денег).

Кол-во опционов подбираем таким образом, чтобы выход цены на страйк опциона перекрвл наши потери по мартину.

Мне кажется, идея близка к системе Аллирога. Как думаете, полетит тема?

Добрый день!


Есть интерес к еврооблигациям российских эмитентов. Если у кого есть опыт, посоветуйте пожалуйста, у какого брокера хорошие дески.


Важно, чтобы мне там не впаривали, а квалифицированно ответили на интересующие вопросы. Если сможете посоветовать/отрекомендовать конкретного человека, буду вдвойне благодарен.


Спасибо!      

А вот интересно… есть система с таким эквити с 1988 г. Торговля либо фьючем на S&P, либо ETFками. Свободные деньги — в инструментах с фиксированной доходностью 2% (депозит либо облигации). Среднегодовая доходность с 1988 в долларах — 8%. Плечей нет. Основная идея — чем ниже P/E по S&P, тем больше мы его покупаем.

( Читать дальше )

Коллеги, помогите пожалуйста, где можно посмотреть инфу по точному времени и дате экспирации июньских фьючей? Чет на сайте биржи не нахожу (квиком тоже не пользуюсь, если что).


Всегда перекладывался заранее, а в этот раз, в связи с отпуском,   есть риск удариться об экспирацию, а этого хотелось бы избежать...

Кстати, насколько синхронно они экспирируют? А то у меня корзинная торговля, не хотелось бы, чтобы одна нога закрылась, а вторая висела без хеджа какок-то время... 

Всех с пятницей!


Помогите пожалуйста, не могу решить задачу.


Допустим, мы торгуем классическим спредом LKOH/GAZR. А можно ли создать опционную конструкцио по продеже этого спреда? То есть, например, мы уверены, что спред не выйдет из заданного диапазона — можно ли на этом заработать.


Всем заранее спасибо за ответы!        

Церих не смог до меня дозвониться, и опция «пониженное ГО» оказалась отключена без моего ведома. Я остался один-на-один с ГО вдвое большим, чем я ожидал. Т.к. торгую «баскет-трейдинг», депо у меня всегда загружено очень прилично. А на сильных движениях (типо того, что сейчас проиисходит на рынке) загрузка оказалась под 90%. Но я то ведь думал, что загрузка будет всего 45%… Конечно, сам виноват, надо внимательнее изучать регламенты.

В общем, будьте осторожны. Если кто использует пониженное ГО от брокера, ориентируйтесь только на биржевое ГО.