Ed Khan, без опоздания нам это не понять, да пропустим что-то. Но такой подход мог бы позволить «выключать» торговлю в лонг или шорт на определенных участках. Например через то какая средняя сделка выше — лонг или шорт.

Я честно говоря, не понимаю нет ли в этой идее какой-то супер подгонки.

MoscowTrades, интересное замечание!)

Спрошу в ответ: а как понять, что такой участок начался? Ведь маркер такого участка не успел накопиться.

С убытками проще — они начались, накопились, мы это заметили, сравнили массив накопленного убытка со средним или с максимальным на истории. То есть мы видим это пост-фактум. И решаем, что негативная фаза частично или полностью прошла.

Как определить наступление позитивной фазы без накопления (и, значит, пропуска) профитных сделок?

Eth_algotrader, да, тоже годный способ! Его просто надо было бы объяснять чуть подробнее, а я хотел уложиться в короткую форму)

По факту, если выбирать между «самый узкий диапазон за столько-то дней» (как в посте) и «отклонение от среднего диапазона» (в меньшую сторону), то последнее – универсальнее и гибче)