«Обучая статистике. обычно берут за основу ассимптотические, платоновские характеристики, но живем-то мы в реальном мире, а он редко напоминает асимптоту. Теоретики статистики это знают… чего не скажешь о рядовом практике, толкующем в своих статьях о „доказательствах“. Более того, это приводит к тому что я называю игровой ошибкой: студенты изучающие математическую статистику, обычно моделируют структуры, аналогичные закрытым игровым, где вероятность как правило известна заранее. Но наша задача — не в том, чтобы произвести расчеты, когда известны вероятности, а в том чтобы найти истинное распределение для интересующего нас временного отрезка. „

“Не существует надежного способа просчитать низкую вероятность.»

"… я показал невозможность на основании известных данных оценить насколько далеко от гауссианы мы находимся. Существует мера, называемая коэффициеном эксцесса… которая определяет «толщину хвостов», то есть роль редких событий. Часто бывает так что после сорока лет ежедневных наблюдений, позволивших накопить десять тысяч единиц информации, одно-единственое наблюдение дает 90% эксцесса! Ошибка выборочного обследования слишком велика, чтобы делать хоть какие-то статистические умозаключения… "

( Читать дальше )