Пару дней назад появилась статья, про проп-трейдинг, которая, на мое удивление, была сегодня скопирована главным инвестором Смарт-лаба под видом сенсации или чего-то в этом духе. 

На самом деле, вещи описанные в статье — это банальности, понятные любому немного думающему человеку. Давайте разберемся по порядку относительно Российских пропов. 


Торговля на капитал фирмы — на самом деле торговля с плечом. Плечо может ударить слишком сильно. В начале торговли я терял до 30 процентов от счета за день, но этот риск зависит от Вас. Хотите рискуйте, хотите нет. Никто не заставляет. Плечо, кстати, только внутри дня, инвесторам не подходит.

Комис реально жесткий. Он состоит из комиссии пропа, комиссии ECN, комиссии SEC и еще чего-то. Когда я запустил активную торговлю, я понял, что на 50 сделок (открыл-закрыл) по 100 акций в день я плачу почти 100$, и это не считая потерь на спрэд. То есть, от бумаги отличается конкретно. Первое что я сделал — начал заходить лимитами, что приблизило результат к бумаге, потом сменил тариф, потом разобрался с рибейтами, что сократило комиссию ECN с 60 центов на круг до 7. В общем, с почти двух долларов на круг, у меня стало что-то в районе 40 центов, думаю, можно еще поработать с лимитным выходом, и еще сократить издержки. Это реально важно, это очень большой процент, который складывается м месяц в очень серьезную сумму. А парный трейдинг для брокера — золотая ниша. Клиент долго не умирает, комис гигантский.

( Читать дальше )

В далеком 2009м, когдя я понял, что хочу заниматься торговлей, я начал читать книги про рынок, и их собралось довольно много. 

В общем, я хочу их раздать. Ни одна не содержит грааля, но мысли, идеи и настроение содержатся в каждой из них. 
В общем я готов отдать их на конференции Смарт-лаба в Санкт-Петербурге 11го Октября совершенно бесплатно. 
Думаю, логично будет отдавать  по две-три книги в руки, так что выбирайте, что хотите, пишите в комменты или сообщением, скину телефон, дальше найдемся.



И так, список:
(-)Крез — Я аферист. Про нелегкую жизнь банкира, который кинул свой банк во время падения Леманов. Отлично.
Корнелиус Кука — Торговля на мировых валютных рынках. Думаю Будет интересна торгующим на форексе. 2 экземпляра.
(-)Нассим Николас Талеб — Черный лебедь.  Новая классика. Маст рид. Думаю, путь сипи к 2000 устлан трупиками последователей Талеба. 

( Читать дальше )

На ЛЧИ устраиваются какие-то дуэли, United Traders проводят трейдерские турниры. Не кажется ли вам, что это какой-то бред? С другой стороны, серьезные гуру и аналитики дают прогнозы, в полной уверенности, что так оно и случится. Не кажется ли Вам, что это тоже бред? 

Читал в книжках разные мнения: мол, к трейдингу надо подходить как к игре, тогда все проще, а кто-то пишет, что без серьезного настроя на работу на рынке делать нечего.  

Где правда?

В то время, когда экономика страны испытывает кризис, происходят сокращения и непонятна ситуация с рублем, купите ли Вы iPhone 6, и если да, то каким доходом располагаете? 

 

Добрый день, друзья!

После отпуска очень тяжело продолжить кодить в том темпе, который я набрал к середине августа, однако есть пара существенных вещей, которые происходят сейчас. 

1) По преордерам на данный момент я имею зарезервированными чуть менее 2х миллиона долларов Buying power из планируемых 10 к концу года после одной публикации на смарт-лабе. Интерес есть, проболжаю работать в этом направлении.
2) Для того чтобы параллельно торговать и кодить во время сессии открыл еще один счет. Чтобы было полезно — сделал это для Takion, что в конечном итоге позволит мне плавно перевести архитектуру на одновременную поддержку разных брокеров и поставщиков данных. Парни из GT, с которыми мы сейчас плотно общаемся, открыли счет на следующий день, после поступления денег, что меня лично сильно удивило и порадовало. 
3) Первые ощущения от Takionа — проблем с работой через их API в C# будет много. 
4) Сайт в процессе перевода и доработки. На неделе подправлю окончательно и начну потихоньку дальнейшие движения в интересующем меня направлении. 

А так все достаточно позитивно. На связи! 

PS: хотел доехать до Москвы 20го, но как-то времени совсем нет.

Доброе утро, друзья.

Довелось мне совершить недельное путешествие по греческим островам на небольшой пятидесятифутовой яхте в компании десяти человек. В общем, хочу рассказать об этом контексте трейдинга.

Так или иначе, какой-никакой интернет присутствует в море если не удаляться слишком далеко от островов, коих тут бесчисленное множество. Местная симка стоит муку, на айпаде работает 4G. 
При заходе в марины на ночные стоянки можно использовать бесплатный вайфай, который иногда работает очень хорошо, а иногда совсем плохо.
Во время переходов работать тяжело даже при небольшой волне, в каюте может укачать, на палубе тоже. Привыкание занимает три дня, больше не тошнит. Меня не тошнило вообще, ни в каюте за компьютером, ни в двухметровые волны на палубе, пока я одним вечером не перепил.
Работать не хочется вообще. Я предпринял единственную серьезную попытку именно в тот день, точнее ночь, когда много выпил.
Компания очень важна, за неделю люди начинают уставать друг от друга, начинается усиливаться взаимный негатив. Мне повезло, компания была супер, а так, идеальный вариант — четыре человека и капитан.

( Читать дальше )

В июне я сделал достаточно интересный модуль к своему роботу, после чего появились достаточно серьезные ребята, которые захотели адаптировать моего робота под их торговые стратегии. Сразу скажу, что ребята очень продвинутые, не раз пытавшиеся запустить алгоритмы на Нью-Йорке. К сожалению для них и к счастью для меня, успеха в этом они не добились,  из-за невозможности нормально контролировать отработку ордеров. В общем, я ухватился за эту возможность прежде всего для того, чтобы мой робот из разряда «и так сойдет» превратился в продукт.
Дальше были два месяца тяжелой работы по 10-12 а иногда и 14 часов в день. Был тяжелый период, когда на реальном счете и достаточно большом объеме проторговки мне приходилось тестировать и устранить баги в реальном времени, но когда все начинает оформляться и получаться ты испытываешь нереальную радость.
Пришлось поработать и над их алгоритмами, наблюдая различные неприятные ситуации в реальном времени и пытаясь придумать что-то, что сделает торговлю приемлемой на новых данных в различных неблагоприятных ситуациях. При этом я старался понять, чего не хватает и просто реализовывал это. Объем работы проделан действительно очень большой, но то что еще задумано и должно быть сделано еще меня не расслабляет. 

( Читать дальше )

Господа, хочу на платной основе получить консультации человека, который хорошо разбирается в технологиях ордеров на американских биржах, ECN, роутингах, дарк-пулах. 

Хочу получить как ответы на вопросы, так и просто как можно больше информации. 

Например вопрос: по лимитному ордеру на покупку 100 акций открыавется позиция на 49, далее цена уходит и ордер болтается частично исполненным. Закрытие позиции происходит по маркету. На ARCA уходит ордер на 49 акций. Дальше начинаются запутки: 

7/31/2014 11:15:49 PM: TradeOrder Status: 0 CYH_635424453494321558 S ARCA 49 ptSTIMkt LP:0 SP:0
7/31/2014 11:15:49 PM: Sell At Market Status 0
7/31/2014 11:15:49 PM: Order Update CYH_635424453494321558 ExecQ 0 Status 13 Completion -1 SELL 49 CYH MKT DAY (ARCA, XXXXXXX)
7/31/2014 11:15:49 PM: Order Confirmed CYH_635424453494321558
7/31/2014 11:15:49 PM: Order Update CYH_635424453494321558 ExecQ 49 Status 5 Completion -1
7/31/2014 11:15:49 PM: Order Rejected
То есть, ордер исполняется, однако флаг того, что он исполнен до конца, не выставляется, но статус ордера меняется на «полностью выполнен», а после этого приходит Reject. 
Последующие ордера не выводятся.  


( Читать дальше )

Во вторник ActiveTick лег. Не было возможности получать котировки, сайт не открывался. 

Через несколько часов сайт стал работать, котировки пошли. Не знаю, что произошло, и как они решили проблему, но теперь нет возможности получить исторические данные за период с 4 апреля по 15 мая этого года. На тикеты реагируют как-то вяло, точнее, пока никак не реагируют. 

Ситуация эта заставила сильнее задуматься над двумя вещами: контроль текущих позиций в случае прекращения поступления данных, то есть их закрытие, и, соответственно, альтернативные поставщики.  Кто что может посоветовать для NYSE? Кто-нибудь договаривался о предоставлении API eSignal?

А так, все, что не убивает, делает нас сильнее!