Подводим итоги управления алгоритмическим портфелем на Московской бирже. За 2-й квартал 2023 года доходность портфеля составила +16,3%. Хороший плюс показали трендовые алгоритмы на валюте и на акциях, а также хорошо выросла инвестиционная часть портфеля — ETF на индекс ММВБ и Золото.

Доходность за 12 месяцев составила 49,3%.

Напоминаю, что в данной стратегии торгуется алгоритмический портфель из 30-ти торговых роботов на российских фьючерсах и акциях, а также часть средств размещается в инвестиционном портфеле (акции, золото, облигации). Сейчас на Комоне это моя флагманская стратегия Alfa-Quant Capital:
https://www.comon.ru/strategies/109402/

Мой телеграм-канал: @alfa_quant

Представляем вашему внимаю оптимальную структуру криптопортфеля, под обеспечение которого можно торговать нашими алгоритмами на вашем счете.

Криптомир сегодня крайне волатилен и неустойчив, поэтому хранить деньги в какой-то одной валюте, на наш взгляд, не разумно. Здесь также имеет место быть диверсификация. Все деньги держать в стейблкоинах тоже опасно, пусть даже в самых надежных типа USDT. Во-первых, стейблкоины съедает долларовая инфляция. Во-вторых, структура резервов Tether, вызывает сомнения, может так случиться, что будут обнаружены дыры в балансе и не хватит обеспечения на покрытие обязательство по USDT в случае панического оттока денег из них. Даже если резервы хранились в «надежных» американских гособлигациях, недавний обвал цен на трежериз, могут создавать бумажные и реальные убытки.

Любые стейблкоины могут в любой момент превратиться в тыкву, поэтому оптимальным считаем половину капитала хранить в криптовалютах, а половину — в стейблкоинах. Биткоин и Эфир — по 25% каждый.

Подводим итоги управления портфелем по Московской бирже. За 1 квартал сего года доходность портфеля составила +15,8%. Хороший плюс показали трендовые алгоритмы на Сбере и валюте, а также хорошо выросла инвестиционная часть портфеля — ETF и фьючерсы на индекс ММВБ.

За 10 месяцев портфель прибавил 37,8%. Как видно на этом графике (с сайта Comon.ru) 2-е полугодие 2022 года наблюдалась небольшая просадка. Она была вызвана тухлой динамикой (боковиком) на валюте и на российских акциях. Однако с декабря месяца пошел движ на валюте и фондовом рынке, что позволило с лихвой окупить минус и показать хороший профит.

Напоминаю, что в данной стратегии торгуется алгоритмический портфель торговых роботов на российских фьючерсах и акциях, а также часть средств размещается в инвестиционном портфеле (акции, золото, облигации). Сейчас на Комоне это моя флагманская стратегия Alfa-Quant Capital:

В январе у нас случилось историческое событие…
Наши алгоритмы на крипте вышли на новый уровень и преодолели планку доходности 100% за полтора года. Благодаря сильному выносу наверх на биткоине и эфире, а также благодаря заложенному в стратегию способу управления капиталом, январь был рекордным по доходности. Трендовые роботы заработали 79% с начала этого года, после тухлой динамики в декабре месяце.
Таким образом, средняя доходность нашего алгоритмического фонда Crypto-Quant составляет 60% в год как по историческим данным, так и на реальном счете.

Когда все рынки летят в труху, когда рушится мировая финансовая система, когда растут риски 3-й мировой войны, особенно актуальным остается вопрос: как сохранить капитал? Конечно, если от него еще что-то осталось… Давайте поразмышляем, куда можно инвестировать деньги в смутные времена, когда не осталось за Земле «островков стабильности» и «тихой гавани», чтобы не только сберечь, но и приумножить капитал.

• Акции. Фондовые рынки все глубже погружаются в стагфляционный кризис. С одной стороны мы имеем, ужесточение монетарной политики мировых центральных банков и рост процентных ставок, с другой стороны инфляционный шок с энергетическим кризисом. Акции США и Европы сейчас не самые лучшие инструменты, чтобы переждать бурю, им еще падать и падать. Российские акции конечно сильно упали, но на фоне эскалации войны с Украиной бурного роста пока от них ждать тоже не приходится.
• Облигации. Ныне мировая экономика погружается еще и в долговой кризис, что сильно ударит по долговым инструментам, таким как облигации. За последние годы сильно увеличилась долговая масса в мировой системе, пока ставки были низкие, эти долги можно было легко обслуживать и рефинансировать. Но сейчас из-за роста ставок в мире бонды ждут непростые времена и нас ждет рост количества дефолтов компаний, банков и целых стран.

Запустил портфель торговых роботов из 7-ми стратегий на криптовалютах (BTCUSD, ETHUSD). В портфеле преимущественно импульсные и трендовые стратегии, которые работают в лонг и в шорт. Работа ведется на бирже Binance через Tslab.

Средняя доходность за 4 года — 147% в год без плечей.

Максимальная историческая просадка — 6%.

Понимаю, выглядит как грааль. Сам в шоке!)))

Минимальный порог входа для подключения к стратегии — 50 тыс. дол.

Ожидаемая доходность 50-100% годовых в зависимости от выбранного риска.