Блог им. Eugeny8

Внедряем новую трехфакторную систему управления капиталом

Внедряем новую трехфакторную систему управления капиталом
 Внедряем новую трехфакторную систему управления капиталом

Провел апгрейд 2-х стратегий на биткоине и эфире. Сейчас во все алгоритмы внедряем новую трехфакторную систему управления капиталом, которая имеет следующие особенности:

1. Торговые лимиты (объемы) задаются в процентах от капитала, что позволяет сразу же реинвестировать накопленную прибыль и тем самым более эффективно использовать капитал. Кроме того, в случае просадки, объем торговли будет автоматом уменьшаться, что позволяет уменьшить риск портфеля.

2. Объемы торгов нормируются на текущую волатильность на рынке. В случае роста волы, объемы автоматически снижаются, в целях снижения риска. Если вола падает — объем увеличивается.

3. Теперь торговать и держать на счете гарантийное обеспечение можно не только в USDT, но и в других коинах: BTC, ETH, BUSD, USDC, BNB. Это позволяет диверсифицировать капитал и снизить риски обесценения каких-либо монет.

Мой телеграм-канал: @alfa_quant
Сайт нашего алгофонда

★3
43 комментария
+1
картинка мелкие ничего не видно

на какой бирже торгуешь?
и ведь неудобно торговать 24-7

avatar
ves2010
ves2010, В телеге можно чоткие картинки глянуть. Торгую на Бинансе, не вижу проблем в торговле 24-7. Нет необходимости круглосуточно у монитора сидеть. Ошибки какие-то редко бывают.
avatar
Евгений Ворончихин
+4
потом Бинанс внедрит трехфакторную систему авторизации капитала рос. граждан )
avatar
astray
Smart-lab премиум
astray, Когда?
avatar
Евгений Ворончихин
+1
Евгений Ворончихин, где то тут
в новом пакете smart-lab.ru/blog/908222.php
avatar
astray
Smart-lab премиум
+1
astray, При чем тут новый пакет? Бинанс снял ограничения для россиян, тем более он дислоцируется в Азии. Ему пофигу на то, что скажет Гегемон))
avatar
Евгений Ворончихин
+1
Евгений Ворончихин, я кстати хотел узнать
а что случилось вот с этой стратегией?
www.comon.ru/strategies/2599/
она там как то приуныла и в итоге стихла,
а я за ней следил
avatar
astray
Smart-lab премиум
+2
astray, автор один из немногих, кто год за годом не боялся показывать трек своей торговли. И за это ему большой риспект. С конца 2013 до 2022 просадка была всего 40%. Это в активных-то спекуляциях

То, что скорее всего прокололся с удержанием бакса (а кто с ним в 2022 году не прокололся), не гуд. Но это форс-мажор.

Смеяться будем над теоретиками и инфоцыганами. А автор -практик. И точка.

avatar
Amigotrader
+1
Amigotrader, дело совсем не в этом кто автор
просто у меня эта стратегия была бенчмарком как и ряд стратегий других авторов — практиков
но с некоторых пор она не отображает ничего

и я хочу выяснить выкидывать ли мне ее из букмарков
и если выкидать то хоть что там случиЛОСЬ то?
avatar
astray
Smart-lab премиум
+1
astray, на месте автора я бы не делал из этого тайны. Честно рассказать — и нет вопросов. 

Здесь еще непонятка была, почему не отображается в Архиве стратегий. Подумают, что прячет. Не каждый же докопается, что к чему. Комон такая паутина
avatar
Amigotrader
+2
Amigotrader, да, в архиве я первым делом проверил. … и там нет ее
и ее так то бы и вообще не было бы ни для кого
если бы  она не была у меня сохранена в закладках браузера

я какое то время думал что автор вообще прекратил алго торговлю в том году
но вот эти новые посты на лабе говорят об обратном
что автор что то делает… вот хочу теперь понять что именно )
avatar
astray
Smart-lab премиум
+1
astray, Автор продолжает торговать на РФ, всё нормально)) можно следить теперь за этим счетом:
www.comon.ru/strategies/109402/

Также сейчас делаем Алгофонд на крипте:
algotoria.com/

Ну и на Америке тоже торгуют роботы на IB))
avatar
Евгений Ворончихин
Amigotrader, Описал ситуацию выше в комментариях. Это не является тайной.
avatar
Евгений Ворончихин
+1
Amigotrader, Алго себя как раз хорошо показали на войне, я остановил торговлю алго на пике доходности: 

avatar
Евгений Ворончихин
+2
Евгений Ворончихин, некрасивая картинка из-за валюты+моносчет. Принято

Хотя можно было бы заморочиться с переносом на ЕДП. Если захотели бы, то перенесли. Наверное не захотели
avatar
Amigotrader
Amigotrader, Как раз давно хотел перенести основную торговлю на единый счет. А что так можно было, перенести старую эквити на новый единый счет?) 
avatar
Евгений Ворончихин
+2
Евгений Ворончихин, да. Если поддержка сочтет это разумным и пойдет на встречу. Переносится в ручном режиме с переподпиской всех подписчиков.

avatar
Amigotrader
Amigotrader, Это для меня откровение если честно))
avatar
Евгений Ворончихин
+1
Евгений Ворончихин, зачем? 
avatar
Waldemar
+3
Amigotrader, 
автор один из немногих, кто год за годом не боялся показывать трек своей торговли. И за это ему большой риспект.


И теперь он скрыл результаты Dreams Trader (-67%). Комон позволяет это делать, страта видна по ранее сохраненному линку, но не видна в профиле автора.


Не должно ли с респектом произойти то же, что и с видимостью страты?

avatar
Кирилл Гудков
+2
Кирилл Гудков, После того как биржу закрыли в 2022 году с началом СВО, я приостановил там торговлю роботами, т.к. ликвидности на рынке не было и вывел со счета большую часть средств. Небольшая сумма осталась висеть там просто во фьючах на валюту, это поза в основном и нарисовала просадку. В июне месяце я уже возобновил торговлю на новом едином счете (давно туда собирался перейти), чтобы можно было также акциями на нем торговать, а старый был моносчет, где торговать можно было только фьючерсами. Сейчас вот этот флагманский счет, где торгуются алго: 
www.comon.ru/strategies/109402/
avatar
Евгений Ворончихин
+1
Кирилл Гудков, \\И теперь он скрыл результаты Dreams Trader\\
+1, ведь дело в том что небоялся то он год за годом выкладывать результаты именно стратегии Dreams Trader
которой сейчас нет на обозрении
avatar
astray
Smart-lab премиум
+1
Кирилл Гудков, справедливо. Мол написал в поддержку и договорился. Но у вас не вся информация. Может быть и другая причина невидимости стратегии кроме умысла автора. 

В редактировании действующих стратегий есть флажок «Отражать в каталоге». Так вот, снимаешь галочку, то не видна эта стратегия. Только по ссылке.

Однако глюк Комона заключается в том, что если такую скрытую стратегию снести в Архив, то она тоже не будет отражаться в Архиве. По ссылке находиться, а в Архиве — нет. И отредактировать эту архивную стратегию и сделать ее видимой уже  возможности автору не предоставляется. Это нюанс сервиса

Какой вариант произошел — может ответить автор. Я склоняюсь ко второму
avatar
Amigotrader
Amigotrader, Тут еще как раз ETF Finex заблокировали и нужны были средства на поддержание маржи на фонде, поэтому перевел бОльшую часть средства с этого фьючерсного счета на фондовый. И чтобы в дальнейшем туда-сюда деньги не перекидывать, перешел таки на единый счет уже.
avatar
Евгений Ворончихин
+1
Amigotrader, 

О, а вот за это разъяснение спасибо. Три раза уже встречала такое, что стратегия не видна в списке, не видна в архиве, не находится поиском комон, но если знать id, то увидеть можно. Один раз даже гуглом нашла по названию то, что comon не искалось и по умолчанию никак не отображалось. Понятно, что кто-то мог и умышленно так спрятать. Этих трех авторов здесь в треде не обсуждали.
avatar
Кактус
+1
Анастасия., в последние годы пришлось погрузиться в хитросплетения Комона. Оказалось, чем глубже копаешь, тем больше удивляешься. И от возможностей Комона, и от нюансов, которые могут быть. Технические и не только.

Только на СЛ кроме как у А.Г. этих разъяснений не найдешь. Зато много умников, которые «все знают», поэтому сразу делают выводы 
avatar
Amigotrader
+2
Кирилл Гудков, 
страта видна по ранее сохраненному линку, но не видна в профиле автора.
Кристально честный Комон, как всегда, во всей красе :)
avatar
Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников, что касается комона, то думаю бритва Хэнлона тут как раз подойдет. Историй >5 лет по пальцам сосчитать, если они херятся из-за вноса/выноса денег или еще чего такого, то это отъявленное рукожопие.

 

Нетрудно же привести эквити к форме, как если бы никаких движений капитала не было. И делать это единообразным, публично задекларированным образом, а не «с админами договориться».

avatar
Кирилл Гудков
+1
Кирилл Гудков, вы не поняли. Движения капитала со счета и на счет здесь ни при чем. Форма эквити и удаление страты в архив — действия автора

ну да ладно…
avatar
Amigotrader
astray, После того как биржу закрыли в 2022 году с началом СВО, я приостановил там торговлю роботами, т.к. ликвидности на рынке не было и вывел со счета большую часть средств. Небольшая сумма осталась висеть там просто во фьючах на валюту, это поза в основном и нарисовала просадку. В июне месяце я уже возобновил торговлю на новом едином счете (давно туда собирался перейти), чтобы можно было также акциями на нем торговать, а старый был моносчет, где торговать можно было только фьючерсами. Сейчас вот этот флагманский счет, где торгуются алго: 
www.comon.ru/strategies/109402/
avatar
Евгений Ворончихин
+1
Евгений Ворончихин, хорошо!
тогда добавляю вот эту новую закладку
я сам на боевом счете не останавливал стратегию,  а только сократил плечико до БЕЗ плеча… потом каждый квартал  старался повышать почутка
avatar
astray
Smart-lab премиум
+1
2. Объемы торгов нормируются на текущую волатильность на рынке.

Насколько сильно волатильность влияет на объем? Ну скажем, если стандартный объем взять за 100%, то максимум и минимум волатильности будет менять объем в диапазоне, например:
1. 80%-120%
2. 50%-150%
3. 0%-200% (вряд ли)
4. какой-то другой вариант
avatar
T-800
+2
T-800, Если вола выросла в 3 раза, то и объем будет уменьшен в 3 раза пропорционально.
avatar
Евгений Ворончихин
+1
Евгений Ворончихин, Вы волу считаете в единицах амплитуды или мощности?
avatar
SergeyJu
SergeyJu, В абсолютных единицах
avatar
Евгений Ворончихин
+2
Евгений Ворончихин, а волу за какой период мерите? Просто бывает ситуация что на рынке все тихо, вола низкая, потом всплеск на каком-либо событии, и система зайдет с большим объемом в большую волу, допустим получит убыток, который может отыграться следующей сделкой, но в следующую сделку система зайдет малым объемом и просадка не отыграется.
avatar
T-800
+2
T-800, В разных алгоритмах по разному, в среднем берем волу за неделю или за месяц. Такие ситуации редко бывают, которые вы описали.
avatar
Евгений Ворончихин
+2
astray, там ликвидности просто не было для моих объемов, проскальзования были по 1-2% на фьючах на валюту(((
Я уже молчу как я фьючи Газпрома обрушил на 11% за секунду одной сделкой в ноябре месяце (((

avatar
Евгений Ворончихин
+2
Евгений Ворончихин, 
Я уже молчу как я фьючи Газпрома обрушил на 11% за секунду одной сделкой в ноябре месяце (((

А потом такие дни приходится в специальный список вносить, чтобы оптимизация на истории не пыталась приклеиться к одной единственной сделке :)
avatar
Кирилл Гудков
+1
astray, Круто, поздравляю! Да, движения были потом хорошие, но мне их было просто не взять с моими объемами, от моих заявок рынок тупо улетал.
avatar
Евгений Ворончихин
+1
Евгений Ворончихин, Спасибо! но я эквити приложил только по той причине чтобы  обоюдно обнажить свои эквити, как говаривал Вестников )
а не так, что ваши эквити алго-практиков смотрим, а сами укутаны серым плащем по глаза )
avatar
astray
Smart-lab премиум
astray, Тут еще как раз ETF Finex заблокировали и нужны были средства на поддержание маржи на фонде, поэтому перевел бОльшую часть средства с этого фьючерсного счета на фондовый. И чтобы в дальнейшем туда-сюда деньги не перекидывать, перешел таки на единый счет уже.
avatar
Евгений Ворончихин

полезные записи за 24 часа

★10 5 Дивидендные фавориты от аналитиков Сбера на 2025 год
★7 7 Деньги из воздуха: как бесплатно торговать с плечом у брокеров
★6 9 Мой портфель акций на 15 декабря 2024
★6 49 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
★5 14 Дoxoднocть золота в Mocквe +46% (г/г)
★5 6 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (декабрь)
★4 31 встреча Путина с крупным бизнесом запланирована на 16 декабря
★4 48 Минус Газпрому. Газ из Катара, через Сирию и Турцию в Европу.
★4 84 Как выглядят выходные многодетного отца?
★3 37 Сирьёзная неделя
+251 84 Как выглядят выходные многодетного отца?
+199 65 Ситуация на текущий момент
+182 49 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
+100 40 Азия. Понедельник.
+95 59 Почему большинство покупает дорого и продаёт дёшево. Сколько стоят акции в разных странах мира.
+87 52 Как обогнать всех, даже Мозамбик, Пакистан, Эквадор, Шри Ланку, Республику Конго, Кению и уж тем более все остальные страны УХОДИМ В ОТРЫВ !!!
+71 40 Очень большой минус нефтянникам. Про повреждения танкеров при шторме.
+71 32 Выиграл 9,7 млн. фунтов стерлингов.
+69 19 Индекс МБ сегодня
+65 5 Чтo у нac c пpeдлoжeниeм мocкoвcкoй нeдвижимocти?

самые обсуждаемые сегодня

65к Ситуация на текущий момент
44к Переживающим об инфляции
42к Метод Геллы. Неделя ставок. (индекс МБ)
40к Азия. Понедельник.
37к Шизофреные паттерны гажданского права
19к Депутат Госдумы Сергей Миронов в личном обращении к Набиуллиной предложил ввести специальную временную ставку 3-5% годовых для стратегических отраслей экономики — РИА Новости
19к Индекс МБ сегодня
18к ЦБ поднимет ключевую ставку в четвёртый раз подряд — с 21 до 23%
20к ВТБ. Паранойи пост.
15к Доходность ВДО (42,3%) скакнула выше 2-х ключевых ставок

теги блога Евгений Ворончихин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн