Предположим, ты готов рисковать ради прибыли. Поэтому, каждый день входишь в позу на закрытии дня в надежде заработать на активном утреннем движении. Но есть проблема — как рассчитать оптимальную точку выхода из позы? Оказывается, это не сложно. 

Берем дневки сбера за 10 лет (~2500 свечей) и считаем процент отклонения хая и лоя от предыдущего закрытия. Результаты выглядят так:


Мы видим:
1000 свечей показали хай и/или лой на уровне 1.3% от предыдущего закрытия.
500 свечей показали хай и/или лой на уровне 2.0% от предыдущего закрытия.
И т.д.

Переведем полученные данные в рубли:


( Читать дальше )

Глядя на графики, ты замечаешь, что сегодняшний график похож на вчерашний, а вчерашний похож на позавчерашний. График за текущий месяц похож на график за прошлый месяц. А график за прошлый год мало чем отличается от графиков за предыдущие годы.

И тут тебе в голову приходит гениальная идея:

Нужно придумать несколько торговых стратегий и протестировать их на исторических данных! Торговать нужно по стратегии, которая покажет максимальный профит с минимальной просадкой с учетом комиссий и проскальзываний! Ура!

И вот, через некоторое время ты создаешь стратегию, которая с учетом всех потерь показывает 100% годовых на 10-летнем бэктесте с просадкой менее 30%. Понятное дело, ты покрываешься счастливым потом и кидаешься считать доход с учетом капитализации. От полученных цифр теряешь сон и начинаешь торговать по своей гениальной стратегии.

Через год ты получаешь убыток -100%. Как так??? Что за муда$кий рынок????

Мой дорогой друг, спешу тебя утешить. Рыночек меняется. Хотя выглядит на графике всегда одинаково. Сравни графики звуковых колебаний:

( Читать дальше )

Друг, представь, что ты гуру трейдинга и тебя слушают ученики.



Ты мудр и не многословен. Каждое твое слово — на вес золота.

Какое слово ты используешь для описания главного свойства прибыльной торговой стратегии?

Краудфа́ндинг (от англ. сrowd funding, сrowd — «толпа», funding — «финансирование») — коллективное сотрудничество людей (доноров), которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, чтобы поддержать усилия других людей или организаций (реципиентов).

Сейчас на кикстартере реципиенты собирают деньги доноров на всякую фигню — товары, игры, фильмы и т.п. А почему бы не создать краудфандинговый проект Short Squeeze? На американском рынке есть акции, из которых можно выдавливать шортунов и зарабатывать на этом.

Впрочем, дело это смертельно опасное. Скорее всего, владельцы хедж-фондов объединятся для найма убийц таких реципиентов. Ударят католическим краудфандингом по безбожникам))

На повестке дня стоит вопрос:

Если все физики на мосбирже начнут организованно торговать контртренд, смогут ли они остановить тренд?

Тренд — это вот что. На графиках эта хрень выглядит, примерно так:



Вопрос не праздный. Он помогает понять, как устроен мир))

Чем запомнился маржинколл? Ощущением безысходности, тупости и пустоты.

Дело было в 1999-2000-х годах. Я тогда был еще ребенком. Торговал в штатах. Ходил в инет через модем:



Звук соединения помню до сих пор. Скорость 28 кбит. Никакого ютуба. Никакого смартлаба. Интернет был медленный, маленький и уютный. В него попадали только достаточно умные люди. Не то, что сейчас.

Короче… вдохновился ростом дот-комов и влез в него. Удвоил депо за пару недель. Включил режим Бога. На обвале усреднился на одно плечо. Депозит таял на глазах. И одним прекрасным утром брокер закрыл позу. Потерял докуя денег и утратил сон. Удалил нах все, что связано с трейдингом и даже выкинул модем в окно, чтобы больше не лазить в интернет и не читать всякое заманчивое говно про инвестиции и трейдинг. Конечно, потом купил новый. Но это была уже совсем другая история.

С тех пор рынок для меня — это развлечение и головоломка, а не способ обогащения. И вот что я вам скажу, друзья:

( Читать дальше )

Вчера поставил эксперимент. Залил в Excel 1250 дневных Open,Close фьюча сбера (это примерно 5 лет), залил 5 «сигнальных» колонок с рандомными числами -1, 0, +1 (взял с сайта random.org) и забил формулы: 

Если -1, то играем шорт (продаем на открытии, откупаем на закрытии)
Если 0, то ничего не делаем.
Если +1, то играем лонг (покупаем на открытии, продаем на закрытии) 

Табличка выглядит так:



Далее посчитал 5 колонок нарастающим итогом и вывел 5 эквити:



( Читать дальше )

Кто-то измеряет доход в килограммах сахара…
Кто-то окучивает лошков показом мультиков про депошку 100 млн. руб...
А кто-то в это время спокойно покупает штаны за 0.5 млн. руб.



Как думаете, покупатель таких штанов знает о существовании Смартлаба?))

Друзья, спасибо за участие в опросе:


Диалог с новичком:

— Многие верят в систему и дисциплину. На чем основана эта вера?
— На том, что это единственный способ извлечения прибыли из левой части графика.
— Хм… а годится ли этот способ для извлечения прибыли из правой части графика?
— Не годится.
— Паааачеееемуууууууууу???????????
— Потому, что логика (система) формирования правой части отличается от логики (системы) формирования левой части.
— Даже на минутках???????
— Особенно на минутках.
— Блин… и чо делать????
— Не торговать по системе, созданной в левой части графика.
— А как же еще торговать????
— Как угодно, но только не по системе, созданной в левой части графика.
— Так ведь других систем не существует!!!!!!!
— Подумай над этим утверждением как следует. Проведи выходные с пользой.

Берегите свои деньги, друзья))

Делая ставку на рост или падение, ты ждешь выигрыша. Десятки тысяч других игроков тоже делают ставки и тоже ждут выигрыша. Твоя ставка может принести выигрыш, если кто-то сделал противоположную ставку и проиграл. Отсюда вывод:

Чтобы делать выигрышные ставки, ты должен быть чем-то лучше тех, кто делает ставки против тебя. 



Так объясни, пожалуйста, чем ты лучше тех, кто ставит против тебя??