Решил написать продолжение утреннего блога http://smart-lab.ru/blog/195875.php, потому что реально вышло не совсем обстоятельно ввиду нежелания четко расписывать идею ибо такие идеи играются на взаимовыгодных условиях.


            По этому чуток добавлю предыдущий блог так как вопросы примерно одинаковые у людей обращающихся в скайп.


            Главный вопрос: «По чему если вы можете сделать сделку сам, и для ее реализации требуется небольшое вложение средств, вам нужны еще люди»


            Поясняю:


            Сделка будет проводиться в последний день опционного контракта за 6-10 часов до экспирации, проводиться она будет вне денег и казалось бы, ну что тут страшного любой трейдер это может сделать. Но есть несколько НО:




( Читать дальше )

            

            Не так давно в конце июня на СЛ была статья, как на опционах VIX срубить за пол года 320 тыс. долларов вложив всего 500.

            Разумеется блог обсудили и пришли к выводу, что это казино в чистом виде причем степень успеха этой затеи близка к нулю ввиду, того что рынок должен для реализации этой ситуации просто упасть колом вниз, что пока не просматривается.

            Однако, на рынке могут случаться иногда ситуации при сложении определенных обстоятельств, а так же примерно подходящем для этих ситуаций условий по ТА, что можно сделать за один день очень большую прибыль приложив минимум усилий и вложений.

            Подобные ситуации на рынке в год случаются раз 3-5 в среднем. В нынешнем году дважды подобные ситуации происходили.


( Читать дальше )

Для начало поговорим о окончившейся неделе:


1. Индекс широкого рынка закрылся практически идеальным дожи с незначительным понижением, как во фьючерсе, так и на спот рынке. Иными словами как это принято говорит силы быков и медведей равны и присутствует ситуация неопределенности;

2. В тоже время стоит отметить, что индекс Доу Джонс не обновил хаи прошлой недели, в отличае от своих собратьев СНПИ и Наздак, что не совсем получается красиво если рассматривать разворотные идеи;

3. Однако стоит отметить интересный момент, что после закрытия спот рынка в четверг, после клиринга Глобекс сессия на Доу и Наздак открылись гэпами вниз, а Наздак отличился в этот день дважды и второй клиринг так же открыл гэпом. В тоже время СНПИ открылся ровно на Глобекс сессии, но уже сессия пятницы была открыта гэпом вниз на SPX. Пока что буду считать это первыми звоночками и необходимостью проявлять повышенное внимание к стопам.




( Читать дальше )

Один Смарт Лабовский трейдер (владелец свечного завода) выпустил блога три про Голову с Плечами и развороте рынка S&P

Сегодня он пишет про 2000 :)

http://smart-lab.ru/blog/194349.php   не меняю своих целей и прогнозов по индексу в перспективе лета, но в текущий момент вижу смысл несколько пошортить.

Прорыв вверх прошел очень вяло, не вижу сноса стопов шортистов, более того на 5 минутах в первый заход на 80,5 был неплохой объем на выход.



Прошу обратить внимание на объемную свечу в середине графика.

( Читать дальше )

       

            Понимаю, что все в мире очень грустно, но тем не менее возможен еще один импульс перед началом хорошей коррекционной IV волны.



            Прошу обратить внимание, что это график «склейка».

            Возможно что коррекционная (4) не сложилась в сторону понижения, а вышла плоскостью, в итоге имеет смысл предположить что (5) получится как вторая часть зигзага — показал синими диагональными с целью 2046 пунктов.

            Стоит так же отметить, что ранее получалась цель 2048 (см. предыдущие блоги), однако я полагал, что будет полноценная (4) волна к уровням 1880-1900, что пока не получилось и заставило задуматься именно о варианте плоской коррекции.

            Предлагаю перейти на текущий контракт и уже ближе посмотреть как может дальше развиваться сценарий, а за одно и на нем посмотреть более точные цифры и что немаловажно объем.


( Читать дальше )

             Для начала, думаю надо ввести новую переменную — обстрелы территории РФ со стороны Украины, и это уже имеет жертвы среди Российского населения. Как будут отвечать наши власти пока не ясно, но разумеется все эти события могут непредсказуемо отразиться на рынках.


            Теперь оставим геополитику в стороне и посмотрим на графики.


            Вчера тут владелец свечного заводика, рисовал нам схожие модели разворота прямо от текущих значений. И все бы хорошо, но ближе к хаю поставленному 3 июля 1978,25 я думаю рынок имеет все возможности подойти, и возможно поставить новый HH.


            Какая это будет цифра — пока сказать сложно. В настоящий момент остались старые цели и ни кто их не отменял 1986, 2005 — о них можно прочитать в предыдущих блогах.




( Читать дальше )

            Опять читаю кругом про развороты, и на СЛ тут уже второй день разворачивает всех один деятель.


            Так разворот или нет?


            На мой взгляд еще нет. Пока я вижу легкую коррекцию с закрытием 2-х гэпов, которые были на SPX на прошлой неделе. Собственно как и писал в пятничном блоге, что есть грязные цифры типа 64,5 и 48, кстати около этой отметки сейчас пролегает EMA 20.


            Первую сделали, вторую нет.


            Но по сути на уровне 54,5-53 закрывается гэп вторника прошлой недели и рынку думаю этого вполне может хватить что бы пойти на новые хаи. Тем более дисбаланс в сторону 1986 и 2005, ни кто не отменял.


            Более того закрытие выше 1960 уже будет это подтверждать косвенно.


            Так же все это движение можно расценивать как ретест пробоя 1960 (прошлого хая) и в перспективе может привести еще выше чем 2005 пунктов.




( Читать дальше )

           
           
            Подведу итоги предыдущих двух блогов.

 
            Ставились три цели на неделю, две ожидаемых и вполне реальных и одна вероятная, но более эмоциональная и как следствие с низким коэффициентом исполнения, а именно:

 
1971,25 — сделали в среду — четко отработал нисходнящий клин на 30 минутном таймфрейме — график есть в первой части

 
1978,5 — цель стоящая перед рынком еще с прошлой недели практически исполнена, рынок не дошел всего 0,25 пункта.

 
2005 — эта как раз была цель с низкой степенью вероятности именно в текущий момент.

 
            Что видится по рынку дальше:

 
1. Мне не нравится, что после пробоя 1960 не было его ретеста, а 1964,5 на следующий день это мало на мой взгляд и без объемов (на Глобекс сессии), что бы проверить на прочность уровень;

 
2. Не нравится лоу недели 1948 — поставленный на Глобекс сессии;

 


( Читать дальше )

             Итак рынок пробил уровень 1960.


            В прошлом блоге в самих комментариях я предлагал вот такой график с небольшим клином на 30 минутах и целью 1971,25.





            Как видите фигура отработала и лонги я там закрыл. Нечаянно открыл шорт и тут же закрыл тоже ибо случайно открытая сделка должна закрываться сразу же.


            Теперь я хотел бы показать опционную позицию. В прошлом блоге я предлагал вам к покупке конструкцию и уже были выходные.


            Мое предложение было с наименьшим риском на мой взгляд. Сам же я формировал свою позицию еще в четверг при других уровнях и с большим риском страйки по путам были другие — тоже далеко от денег.

( Читать дальше )

            На следующей неделе, в США празднуют День Независимости, а 3-го июля выйдут данные Nonfar payrolls. И это если сосредоточится только лишь на них, потому как каждый день следующей недели будет насыщен важной макроэкономической статистикой из США, Германии и Китая.


            Что же будет происходить на рынке США?


            1. Мы знаем, что обычно (не означает что это правило) рынок США, старается находиться в рамках предыдущей тенденции, то есть не портит настроение игрокам.


            2. Мы знаем, что в этом году на данных по Nonfarm payrolls рынок снижался (в некоторых случаях сильно) и лишь в один раз, в прошлом месяце эти данные способствовали продолжению начатой тенденции за рамками отметки 1900 пунктов.


            3. Из вышесказанного можно сделать вывод, что начинающаяся неделя может окончится на положительной территории.




( Читать дальше )