S&P 500 Нас ждет волатильная неделя

Для начало поговорим о окончившейся неделе:


1. Индекс широкого рынка закрылся практически идеальным дожи с незначительным понижением, как во фьючерсе, так и на спот рынке. Иными словами как это принято говорит силы быков и медведей равны и присутствует ситуация неопределенности;

2. В тоже время стоит отметить, что индекс Доу Джонс не обновил хаи прошлой недели, в отличае от своих собратьев СНПИ и Наздак, что не совсем получается красиво если рассматривать разворотные идеи;

3. Однако стоит отметить интересный момент, что после закрытия спот рынка в четверг, после клиринга Глобекс сессия на Доу и Наздак открылись гэпами вниз, а Наздак отличился в этот день дважды и второй клиринг так же открыл гэпом. В тоже время СНПИ открылся ровно на Глобекс сессии, но уже сессия пятницы была открыта гэпом вниз на SPX. Пока что буду считать это первыми звоночками и необходимостью проявлять повышенное внимание к стопам.




4. Еще во вторник я предлагал слегка пошортить фьючерс с короткими целям 71 и возможно ниже smart-lab.ru/blog/194779.php

В тоже время в этом же блоге smart-lab.ru/blog/194779.php#comment2867692 предостерег всех своих читателей в том, что может развиться ПГИП с целями 2004,75, что собственно и нашло свое отражение в среду и четверг, но все же груз незакрытых гэпов внизу тяготел больше и уже в пятницу рынок двинул их закрывать. К слову сказать не закрыл еще на уровне 66,5 и 54.

5. Так же стоит напомнить про блог который я писал на прошлой неделе smart-lab.ru/blog/194349.php о возможности развития нового импульса вверх с целями 2030-48. В текущий момент ситуация на мой взгляд не отменяется и возможности по прежнему остаются.

Думаю теперь можно поговорить и предстоящей неделе:


1. Полагаю, что она может стать волатильной и возможно с большой амплитудой колебаний, потому как количество ожидаемой статистики просто огромное — это и ADP и заседание ФРС и ВВП — все это в среду, а так же Nonfarm и безработица в пятницу, плюс еще важная статистика по Китаю. Так же достаточно статистики и в остальные дни недели.

2. ПГИП который сформировался на малых таймфреймах, в пятницу вернулся и снова ретестил линию шеи.


Еще раз хочу подчеркнуть что формирование ПГИП на верху рынка ситуация достаточно спорная, и далеко не книжная, но тем не менее замечал как эта фигура на СНПИ иногда срабатывает и вверху, по этому цель 2004,75 можно смело держать в уме, тем более, что дисбаланс по прежнему на стороне быков.

3. В тоже время начатое в пятницу движение имеет все права на продолжение, и закрытие гэпов 66,5 и 54, что по сути не будет противоречить тенденции up в случае если эти движения будут краткосрочными и рынок не задержится на долго на этих отметках. В противном случае может развиться коррекция до 1930-18.

4. Дневной график текущего фьючерса ESU4 идет в форме расширяющегося клина. Мы рассматривали его уже в предыдущих блогах, но предлагаю к нему вернуться еще раз и набросать возможные варианты развития событий



Напомню, что синими диагональными откладывал возможное повторение импульса с целью 2031 пункт по текущему фьючерсу и возможно вплоть до 2048 с учетом движения предыдущего до его экспирации.

А вот красной и зеленой линией, откладываю возможное движение на оставшуюся часть лета, а возможно и до экспирации или rollover сентябрьского фьючерса. Это что касается тайминга.


Что касается уровней, то возможен заход к нижней границе клина — это 54-51 и от туда пойдет движение вверх с целями 2031-2048 разумеется не по прямой как показано схематично на моем графике, и исполняю все необходимые волновые движения.

На предстоящую неделю уровни поддержки: 66,5-65, 58, 54-51, 42 (пробой этого уровня и улетим быстро на 30 и возможно на 18.

Уровни сопротивления: 78, 81, 87-88 (именно этот уровень а не прошлый хай 85,75 важен как сопротивление), 98, 2004-06

Шорт на прошлой неделе открытый во вторник от 79 был закрыт в среду на Глобекс сессии по 75, как не нервничали некоторые граждане за него. Новый шорт открывал от уровня 83 в четверг на Голобекс за ранее ставил ордер, рассчитывая на двойную вершину 83,5 (ее сделали и вынесли но я не выходил уже). Закрыл шорт рано — 71.

На новую неделю ушел в лонге 69 при повторном заходе в пятницу на основной сессии. В тоже время полагаю, что уровни 66,5 могут не устоять, тогда буду искать уровень на вход поинтереснее.

Шортить на текущих уровнях пока не планирую, если не будет меняться резко ситуация, то всю игру буду строить от лонга.

 
В опционных позициях, считаю необходимым собирать конструкции дающие полную защиту от любых непредсказуемых колебаний, и с положительным мат ожиданием, что собственно и делаю в текущий момент.

Что касается опционов, меня спрашивают в личку последнее время после публикации рекомендаций по конструкциям smart-lab.ru/blog/191834.php  smart-lab.ru/blog/192383.php  буду ли я продолжать подобные идеи на СЛ или в других ресурсах.

Еще раз отвечу всем — нет не буду.


Причина проста — подход к этому сугубо индивидуален исходя из рисков, размера депозита, а так же пожеланий по доходности у клиента. По этому требует и отдельной проработки применительно к конкретному человеку. Любые конкретные пожелания по этим вопросам пожалуйста в личку или скайп.