Пока собирал новый пул роботов, пришла мысль сделать алгоритм на баскетах. Давно думал о портфеле исключительно из маркет-нейтральных стратегий, но руки все никак не доходили.

Начал, конечно с небольшого рисерча, как вообще собирать корзины. Единственный годный материал по этой теме, который удалось найти, — это брошюра Давида Серебренникова. Прочитал статью несколько раз, представил идеальный спред и уже начал искать счетчик банкнот, но сперва, подумал я, надо потестить…

На первом же шаге меня ожидала неприятная новость: выбирать инструменты особо не из чего…