В прошлом посте я писал про свой алгоритм для pair trading, который показал очень хорошие результаты на бэктесте на паре BTC — ETH.

За прошедшие две недели я смог проверить его на других парах. Результаты не такие впечатляющие, но в целом стабильные.
На всех графиках я подбирал оптимальные параметры для периода 2022-2023, а 2024 год использовался как проверочный (out of sample).



В рабочем режиме я хочу запускать алгоритм не на одной паре, а одновременно на 10-15 парах, чтобы сгладить Equity. Пока буду экспериментировать с самим алгоритмом, пробовать разные его вариации. В основе оставлю фильтр Калмана: он показывает лучшие результаты, чем метод наименьших квадратов.