Возникла необходимость просмотра некоторых стратегий участников ЛЧИ по фьючерсу Si.
Так как пользуюсь Велслабом, решил там и смотреть.

Для этого переформатировал файл сделок, который дает биржа в 5-минутный таймфрейм следующего вида.
 
 

Time — время окончания 5-минутного бара.

Open – средняя за 5 минут цена входа в сделку.

Close – больше Open на 1, если покупка и меньше Open на 1, если продажа.

Vol – суммарный объем контрактов за 5-минут.

Если в следующем баре нет сделок, то Close равен Open. Это связано с особенностью синхронизации серий в Велслабе.

Исходный файл на C# — https://yadi.sk/i/oAPaNrhpd9bHZ

Далее в ВелсЛабе открываем новый источник данных, предварительно закачав в каталог файл истории Si в таком же формате. В этот же каталог перекодированный файл сделок.

Пишем скрипт в Велслабе (исходный файл — https://yadi.sk/i/vgQXEfTVd9bi6).

( Читать дальше )

Просматривал таблицу всех участников и заметил, что много счетов по которым не было ни одной операции.
Решил посмотреть, сколько же реально участвуют в конкурсе. И вот что получилось:
 
40% счетов стоят. Это что, для массовости или ждут время Ч?
Взял только активные счета и посмотрел по брокерам:

( Читать дальше )

Смотрел две недели назад, 2 октября. Было чуть больше 50 млн. Сейчас уже больше 100 млн.
Тройка лидеров осталась та же.



Решил посмотреть квалификацию клиентов по брокерам. Расчитал средний убыток.
Компании меньше 10 участников не учитывал.

( Читать дальше )

За две недели конкурса участники уже слили более 55 млн. Интересно, кому. Наверное, тот кто зарабатывает в конкурсах не участвует.
 
ОАО «Брокерский дом „ОТКРЫТИЕ“   — 10 508 779,02
ООО „Компания БКС“ —                          5 720 848,57
ОАО „Сбербанк России“ —                      7 650 929,79
ЗАО „ФИНАМ“ —                                   13 146 958,24
ОАО „ИК “Ай Ти Инвест» —                      1 457 739,95
ВТБ 24 (ЗАО)                                            913 335,12
ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» -10 312 193,12
ООО «АЛОР +»                                         -291 136,18
ОАО «АЛЬФА-БАНК»                                 -283 405,85
КИТ Финанс (ООО)                                  -375 906,18
ООО «АТОН»                                            -352 787,06
ОАО «Промсвязьбанк»                              -130 188,23
ООО «УРАЛСИБ Кэпитал-Финансовые услуги» -127 552,97
ОАО «Брокерский Дом „ЮНИТИ ТРАСТ“            -41 182,61
ООО „ВТБ Капитал Брокер“                             -20 836,33
ЗАО ИФК „Солид“                                             58 173,43
ООО „ИУК “Инстройинвест»                           -287 528,80
ООО КБ «Столичный Кредит»                     -5 669 504,70
АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО)                            283 927,53
ЗАО АКБ «ЦентроКредит»                                      334,24
ЗАО «ИК „Газинвест“                                             -520,52
ЗАО „ФК “ИНТРАСТ» —                                       35 646,89
ОАО АКБ «Связь-Банк»                                   -111 773,04


                     ИТОГО                                  -55 837 502,79