Опять Трамп пригрозил тарифами Китаю. очередные 200млдр

Кукл, подобно нашему герою Остапу Бендеру, опять сыграл е2-е4 . 

«После третьего хода выяснилось, что на 18ти досках играется Испанская партия, на остальных 12ти васюкинцы разыграли, хотя и устаревшую, но довольно верную ЗАЩИТУ ФИЛИДОРА. „



движемся в правильном направлении, но недостаточно Oversold для среднесрочного ралли Август-Сентябрь



В понедельник рынок достиг oversold S&P500. Nasdaq etc. Но весьма скромный для среднесрочного ралли. Впрочем, система показала сигнал BUY в ПН 12:50pm и еще один сигнал прям к закрытию, который оказался мною упущен. 
В дальнейшем стало ясно даже после оскока во ВТ, что настоящее лоу может быть лишь в начале следующей недели. (Поэтому не исключаю что и этот пролив сегодня частично выкупят. Но если будет паника достигающая целей по волатильности- я покупаю 1/2 позиции.)

Russell2000. 

( Читать дальше )

Накануне большинство экономистов и СМИ ожидали рост GDP USA from +2.5 to 5% 

8.30 AM ET   = GDP +4.1% 

Нет никакой реакции на весьма позитивный отчет. Сейчас Talking Heads @ включатся в работу- и начнут объяснять почему же именно такая реакция рынка. Это их хлеб. Притянут за уши любые цифры. Ну конечно же, они знали что реакции не будет, так как новость уже PRICED IN ! 

Не будем забирать их хлеб. 

Коротко лишь скажу, что по своей системе вижу, что S&P 500 только вышел из short term overbought. (Thursday) Now neutral. Предполагаю еще одно движение ниже, небольшое. Этот пролив считаю надо покупать. Для выхода к ист хай или по крайней мере на 3моnths high. 2860

После этого роста на следующей неделе — начинаю всерьез присматриваться к шорт. 

Осталось много целей выше по различным индексам. Поэтому жду еще одно движение наверх. И весьма мощное. 

Nasdaq тоже думаю должен продолжить поиск краткосрочн лоу, после безобразия Thursday. FB. etc / При том, что Positive Volume VS Negative Vol on Nasdaq were FLAT!!! Все выглядит достаточно оптимистично. 

( Читать дальше )

После 3х дней охоты- LONG S&P = 2796

BUY. BUY . 10:33 am ET. 

цели 2833 then 2860

волатильность выросла, выполнила минимальную цель. и похоже не собирается сегодня расти. 
в любом случае- оставил кэш на второй лот. если что… ближе к 2780

"The Most hated Bull Market in history" 

Turnaround Tuesday выдал серию интересных фактов.

Никогда еще в истории QQQ не открывался гэпом -1% вниз и затем в тот же день обновлял историч. хай (ATH) .

Абсолютный лидер рынка США, технологич компания NFLX (фабрика по созданию и доступному $9.99 /monthly просмотру фантазий психически больных людей / Голливуд-Левое Побережье США.)  сначала в пятницу очень круто развернулась вниз закрывшись минус 4% а вчера после отчетов за Q2 — открылась гэпом вниз и ушла на минус 14%. 

Тем не менее, LongTerm Target NDX100 был 7420 — breakout extention 1.272 Fibo on weekly и эта цифра была достигнута вчера 7418.43 HIGH of the DAY and All Time High. Видимо по этому NASDAQ100 не обращая внимание на негатив NFLX, рванул вверх к цели и выполнив цель по Фибо- как минимум сделал остановку на этих уровнях, что мы продолжаем наблюдать и сегодня, в среду, 18 июня.

Нечто подобное подсказывает и шорт Nasdq ETF (SQQQ) close =12.34. SQQQ= ext = 12.45 next 1.618 Fibo =11.77-11.96 (здесь я покупаю этот ETF для игры на понижение Nasdaq) 

( Читать дальше )

В романе Достоевского «Игрок» описан странный случай.

Гувернер влюбился не на шутку, но позор безденежья преследует его.

Добро бы лишь его, но существо небесное, предмет любви — и та наделала долгов.

О, нищета!
Спасая положенье, наш герой сперва, как Германн, вчуже за игрой в рулетку наблюдал,
но вот и он выигрывает сдуру миллион.

Итак, женитьба? — Дудки!

Грозный пыл объемлет бедолагу.
Он забыл про барышню, ему предрешено в испарине толкаться в казино.

Лишения, долги, потом тюрьма.

«Ужели я тогда сошел с ума?» — себя и опечаленных друзей резонно вопрошает Алексей Иванович.
А на кого пенять?
Давно ль мы умудрились променять простосердечье, женскую любовь

на эти пять похабных рифм: свекровь, кровь, бровь, морковь и вновь!

… и т.д

( Читать дальше )

…… и вот он является под бой курантов- растрепанный...


В общем, ждем Германа! 

Сегодня последний фактически рабочий день в США, перед праздниками 4 ИЮЛЯ (Среда) День Независимости. Есть конечно ПТ или ПН, но полноценный рабочий день — именно сегодня ЧТ 28 ИЮНЯ. Идеально для лоу рынка США. 

Сигнала по волатильности " BUY S&P ниже 2700-вероятно" по -прежнему нет. 

Поэтому в радаре 2675-85. Опять. 

Возможно эти цифры мы не увидим- т.к. Russell + SOX уже выполнили цели и рынок идет вверх. VXX также выполнил = 40.05

Открываю небольшие лонги. 

NDX, SOX, IWM, VXX — выполнили цели — это уже немало, для возможного ралли. Гэп СиПи не закрыт- но это слишком очевидно- и его могут не дать закрыть. на 2688-89

11am — негативная дивергенция по VXX. неохотно растет волатильность- начинаю пробовать от лонга рынок США. 

12рм — НЕ нравится мне транспорт и Расселл. Закрыл небольшие лонги ++ на пиво. Мега цель по волатильности ОЧЕНЬ далеко. Но во Вторник — мы были к ней очень близки. По 5 рублей — звери!  Но вчера...

(полностью обзор- позже)

Американский рынок вслед за NIKKEI и Европейскими индексами видимо отыграет short term Oversold. (понедельника)

Возможно, я опережаю события, с ожиданиями финального лоу- во Вторник. Волатильность с Overbought уходит на нейтралку и оттуда на oversold. (VXX) Оттуда -ожидается всплеск волатильности к цели 23 Марта. (Опять же post-quarterly expiration) End of March =End of June

Видимо достижение 2х, 3х важных целей за 1-2 дня это непосильная задача  для сегодняшнего рынка.
Поэтому цель 23 Марта -по волатильности остается в фокусе. А с ней и уровень 2675-2685 по СиПи. Лоу Понедельника 2698.

Вышли серьезные объемы на NASDAQ/ в ПН. Наибольший объем с конца Марта-начало Апреля. ++позитив для нахождения лоу.

Тот факт, что даже «генералы» рынка, любимцы инвестиционной публики (NFLX, АMZN, Russell2000 -IWM ) сдают позиции, говорит о том, что мы близки к финальному лоу. 

UNDERPERFORMANCE RUSSELL — в данном контексте- необходимое условие для начала здорового, мощного ралли всего рынка. Рушится последний бастион «защищенных от тарифов» компаний Russell2000. SmallCaps

( Читать дальше )

PUT/CALL Ratio в районе 125% было в моменте. 

Все матрешки выстраиваются в ряд постепенно. 
Сегодня уровни 2733 и 2722 пролетели. взял лонг 2715 ….отстопило. Но это нормально- так как цели по волатильности были выполнены все и даже больше. Осталась лишь главная цель (23 Марта) , которую думал возьмем не раньше Сентября. 

С большой вероятностью — эта цель будет взята во Вторник утром. Это соответствует VXX в районе 40. (хай сегодня 39.40- и уже откатились к 38) Завтра 40 будут протестированы. VXX- там же и набираем лонги! 

Опять же повторюсь, я не ожидал что волатильность взлетит настолько. Но ничего, зато все прояснилось. Все цели выполнены кроме 23 Марта.
Рынок не может оставить эту цель и уйти выше. Все будет красиво думаю. 

По мере возрастания волатильности- добираются лонги. По мере ее падения- продажа.  2-3 приема- строим позицию СиПи. 

Где будет этот уровень- не знаю. Однозначно ниже 2700. При пробитии 200МА возникнет паника. 

Это и будет финальным лоу для ЛЕТНЕГО РАЛЛИ. 

На сегодня думаю все- работа завершена. Как закроется рынок в ПН уже значения не имеет- главная цель будет выполнена завтра во ВТОРНИК.

«Money is made by SITTING, not Trading» — Jesse Livermore

С 29 Июня по 5 Июля в США — День Независимости. Последний день торгов (реальный) — 28 Июня -Четверг.

Money Masters разогнали шторм на прошедшей неделе. В котором, даже любители волн- Эллиотчики, по-моему не разобрались. И даже слышал от них — что мол, надо эти волны переждать. 
Так как они не поддаются «обычному» подсчету.

Думаю, если бы у меня была открыта большая позиция лонг, (или шорт) меня бы уже давно выкинули с этой позиции на этих волнах. 
Но я спокоен, так как сигнала не было — а сигнал обязательно будет для захода в ЛОНГ.

В своем последнем блоге, " Танцы на грани Весны" в прошлый вторник, когда Трамп опять включил старую пластинку «Тарифы» — я говорил, что уровень 2731 — ключевой. Но может быть и 5-10 пунктов выше или ниже намеченных. К этому надо быть готовым. 

Сигнал по волатильности (который я постоянно вычисляю, и не без успеха) — сигнала пока НЕТ. 
Мы были близки в позапрошлую Пятницу, в прошлый Вторник. и в прошедший Четверг. 

( Читать дальше )

Последний мой пост был 29 мая. («Кризис в Италии»).

Тогда мой сигнал по волатильности побудил меня указать несколько интересных уровней по VXX, VIX, где можно покупать S&P 500.
Сигнал был точен. 
Это был лишь второй подобный сигнал за последние месяцы .

Первый — 2 Апреля. (серьезный обвал рынка в начале Апреля)
Я решил отставить в сторону многие другие индикаторы. (BB, MACD, RSI, sentiment...etc) и оставить только волатильность-для приближающегося лонг S&P
И вот опять мы подходим к важной точке — захода в лонги по S&P. 

Волатильность разогревается. Ни в прошлую пятницу (-250 Доу интрадей ) ни сегодня цели по воле достигнуты не были. 
Но уже, у меня нет сомнений что эти цели выше по так наз. модифиц.волатильности будут достигнуты на этой неделе. Очень близко подошли к ним сегодня, чтобы все забыть и уйти в рост- не закончив работу . 

Кроме снижающихся показателей по New 52 Highs NYSE. and Nasdaq. Есть еще $SOX Underperformance. (негатив для Nasdaq)- в тоже время цели по SOX уже довольно близки для последующего разворота. 

( Читать дальше )