Итак, вот вводные — мы торгуем на рынке и делаем это классно. Торгуем опционами и опционными стратегиями на NYSE/NASDAQ, брокер TDAmeritrade. Среднее время каждой позиции в портфеле — около месяца. Но опытным путем было выявлено, что один трейдер не может физически отслеживать более 5ти, максимум 6ти позиций. Кстати, можете проверить это на себе и поделиться наблюдениями. Т.е. ранее, при формировании портфеля, мы делали портфель чуть ли не на 50 позиций и хорошо получалось исходя из нашей торговой стратегии… Но со временем, стали замечать, что чем меньше портфели, тем больше у них эффективность. Стали формировать портфели не более чем 30 позиций и получили стабильный средний +0.5% ежемесячно по прибыли.  Затем, снизили до 10 позиций. И получили стабильный прирост прибыли 1-1.5% в среднем. Затем проанализировали за год все трейды и поняли, что убытки происходят именно из-за случаев, когда не успеваем сделать ролл позиции из-за скачков цен. Почему не успеваем? Ответ — потому что много позиций в портфеле. Снизили кол-во позиций до 5 в портфеле и вуаля! Портфель стал управляемым и к предыдущим средним 5% выдал еще 5-6% прибыли! Торговая стратегия не менялась! 

( Читать дальше )