Всем привет, как раз для поиска аномалий я и расчехлил своего робота, в поисках паттернов для получения профита.
А именно привлек внимание разгон еще 28-го ноября, где за 30 минут до завершения торгов акция МТС сделала примерно +3%


Далее точно такой же фокус на следующий день 29 ноября и еще +3%

Всем привет, информация об объемах позволяет без ошибочно определять ралли в акциях, на примере Озон фарм вызванных информационным поводом, таким как t.me/markettwits/305091

«Озон Фармацевтика» выпустилана рынок новый отечественный оральный антикоагулянт

В декабре «Озон Фармацевтика» представила на российском фармацевтическом рынке препарат «Круоксабан®» с действующим веществом Ривароксабан – дженерик самого продаваемого иностранного препарата. С 5 декабря отгружено уже более 400 тысяч упаковок.

После этого на открытии торгов наблюдается повышенная волатильность на повышенных объемах относительно, вчерашнего дня или средних значений



По первой реакции, видно что событие скорее положительно, так как нетто покупок значительно больше в пике на 50 млн. руб за минуту.
Так же видно, что было две волны фиксации прибыли, но в целом покупок было больше и они плюс минус равномерно размазаны по времени и можно просто следить за нетто объемами и волательностью и вовремя выходить

Разобрался, как смотреть все сделки по продаже и покупке акций

4.8 Сделки рынка по инструментам

<alltrades>
<trade secid =”внутренний код :integer”>
<seccode>Код инструмента:string</seccode>
<tradeno>биржевой номер сделки :integer64</tradeno>
<time>время сделки :date</time>
<board> Идентификатор режима торгов :string </board>
<price>цена сделки :double</price>
<quantity>объем сделки :integer</quantity>
<buysell>покупка (B) / продажа (S):string</buysell>
<openinterest>… :integer</openinterest>
<period>Период торгов (O — открытие, N — торги, С — закрытие):string </period>
</trade>
<trade secid =”внутренний код”>...</trade>
</alltrades>

и записывать в табличку

Так же можно визуализировать в виде графика

В продолжении темы про TransaqConnector для Линукс на GoLang , где описывалась область применения, как анализ исторических данных по всем инструментам, пришло время продемонстрировать.
Для этого был написал за один вечер пример экспортера данных из TRANSAQ в лучшую OLAP базу данные ClickHouse с открытым кодом(open source) от компании Яндекс, с возможностью подключения неройсетки(регрессия) обычно применяется для систем рекомендации товаров

Для запуска вам понадобиться установить docker
И запустить все необходимое локально через docker compose файл
 
Поменять логины и пароли к транзакту на свои, если нет, то можно запросить тестовый доступ в течении 1 минуты на почту.

TransaqConnector под GoLang современный и простой язык код которого нативно может выполняться на любой современной платформе Windows, Linux, MacOS

Так как TransaqConnector поставляется в виде бинарной библиотеки DDL win32  то получить доступ ко всем функция «открытого» API может только программный код под windows.

Соответственно нам нужно программ прокладка под win32, которая будет взаимодействовать с API и основная программа gRPC-клиент на любой платформе с основной логикой работы.

Задача была максимально упростить доступ к API позволяющий получить полный программный доступ к брокерскому счету и инструментам биржи 

• Исторические данные
• Тиковые данные (стакан)
• Котировки по инструментам
• Выставление заявок

docker run kmlebedev/txmlconnector:6.19.2.21.6

Примеры использования:

1. Часть торгового робота с прямым доступом к брокерскому счету.
2. Автоматическая синхронизация всех сделок, например с портфель на смартлабе
3. История сделок в телеграмме
4. Анализ исторических данных по всем инструментам.