Добрый день смартлаб! Блумберг сегодня опубликовал занимательный график соотношения сделок на индекс волатильности (VIX) по опционам колл и пут с 2008 г.

   Верхняя часть графика показывает объем сделок по путам и коллам.  Как можно заметить, количество сделок по опционам колл практический всегда преобладает, т.к инвесторы страхуют портфель от резкого скачка волатильности, который обычно случается на падении (покупка акций + покупка колл опционов VIX).
   Нижняя часть графика показывает соотношение количества сделок по путам и коллам на индекс VIX. Примечательно, что  высокие показатели данного соотношения в 2014 г. и 2015 г. (выше 4 к 1 коллов к путам) приводили к росту волатильности, т.е  инвесторы которые покупали коллы оказались правы в определении рыночной ситуации, причем заранее до ее появления. Такое же соотношение мы можем наблюдать и сейчас, будет ли рост волатильности это вопрос.

( Читать дальше )

Добрый день смартлаб! Хочу обратить ваше внимание на возможность прикупить путы на индекс РТС.



Причины:

1. Индекс перегрет. Многие акции резко рванули, нужна передышка

2. Валютная пара USDRUB находится у уровня поддержки, возможен рост

3. Путы дешевые, IV находится у исторических минимумов!

4. Хорошее соотношение риск/профит

Отмена сценария будет при закреплении цены фьючерса RTS-9.17 выше 104 500 п. Потенциал снижения к 100 000...102 000 п.

Спасибо за внимание.
Удачи в торговле!


P.S. За моими сделками можно следить здесь http://www.itinvest.ru/trader-liga2/users/Kuziomkin/.

Добрый день смартлаб! Сегодня сформировал позицию по Si, инструмент который в последнее время всех удивляет.
Утром на резком движении вниз был создан бычий пут спред:
 
Позиция в option.ru  http://www.option.ru/analysis/option?shportf=bc37499534278eb38b7babf2962b9b67#position

График  H1 движения БА:


( Читать дальше )