Использую TOS для торговли опционами.
Как мне настроить Risk Profile так что бы показывал актуальную иформацию.

Поясняю: например я продал стредл и потом покупкой и продажей акций осуществляю дельта-хедж. Через некоторое время Risk Profile показывает цифры без учета убытков зафиксированых при покупке/продаже акций.
Хотя в Account Statement P/L YTD адекватный.

Как учесть в Risk Profile всю «историю» этой позиции. Фактически как сдвинуть нулевую точку на оси Y выше или ниже?

Большая благодарность всем ответившим.

Доброго вечера всем, и в особенности господам опционщикам.

При прочтении книги (про опционы разумеется) пришла в голову мысль изложенная ниже. Прошу откоментировать, на верном ли я пути. Заранее благодарю.

Продолжаю торговать на дэмо-счету, пробую разные стратегии (их три, но с вариациями).

Одна из них — покрытый кол. Мне нравится своей простотой исполнения и предстазуемым P/L. В сухом остатке мы продаем временную стоимость опциона, 30 дней до экспирации.

Мы естественно выбираем акцию, которой не проч обладать. Но сохраняется риск понижения их стоимости.

Поэтому мы хеджируем стоимость акций покупкой пута, глубоко в деньгах (где дельта = 1) 100+ дней до экспирации, переплачивая за временную стоимость совсем немного.

Таким образом вероятнее всего (риск по волатильности) сумма временных стоимостей всех ближних коллов (их будет 4-6) > временной стоимости дальнего пута.

Схема будет рабочей если в связке длинная акция + короткий колл обеспечить «непрерывность» цены акции вверх. И вот вопрос как лучше это сделать.

Пока думаю (вроде не сложно должно быть...), но уже выложил на суд идею.


P.S. А может не заморачиваться. Пут OTM :)