Объясните по дельте. Вот я заинтересовался программой анализа дисбаланса спроса предложения. Но пока что то с анализом у меня туго. Рассмотрим сегодняшний день например фьючерсного контракта на индекс наздак NQU5. Как только американская сессия открылась его NQ начали сильно продавать падение составляет около -1.9%. Значит количество продавцов значительно должно превышать покупателей а так называемая дельта показывает не большую разницу особенно в первый час разница была -507 контрактов. Так как я должен думать что разница в 507 контрактов так сильно обвалила рынок. Чет там какой ни будь «Голдман Сакс» купил бы эти 507 и развернул рынок. Да многое не ясно. Вот в нефти как то картина больше вяжеться разница между покупатель продовец достигала -3500 да она тоже снизилась на -2%. В процентном выражении разница почти одинакова а выражении дельты такое отличие. В чем причина? Не ясно.

Прошел необыкновенно большой принт в нефти. По цене 45.19 разом купили 4037 контрактов Имеет ли это какоето значение или нет. Кто может толковать ленту. Наверняка это что то да значит. Если же на это не обращать внимание то тогда на что?