Неверный расчет вариационной маржи Московской биржей. Контракт BR нефть Brent.

В спецификации «СПЕЦИФИКАЦИЯ
ФЬЮЧЕРСНОГО КОНТРАКТА
на нефть BRENT», утверждённой
Приказом Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»
(Приказ № МБ-П-2022-818 от 18 апреля 2022г.), указано:
-Базисным активом Контракта является сырая нефть сорта BRENT (далее – Товар).
-Под соответствующим фьючерсным контрактом понимается фьючерсный контракт Brent Crude Futures, торги которым осуществляются на ICE, последний день заключения (Last Trade Date) которого приходится на ближайший месяц, предшествующий месяцу исполнения Контракта (далее – соответствующий фьючерсный контракт Brent Crude Futures).
В разделе 2 «Обязателства по Контракту» СПЕЦИФИКАЦИИ
ФЬЮЧЕРСНОГО КОНТРАКТА
на нефть BRENT в пункте 2.2.1 указано :
«Стороны Контракта обязаны уплачивать друг другу денежные средства (вариационную маржу) в сумме, размер которой зависит от изменения значений базисного актива.».


В вечерний клиринг 8.11.2023г. расчет вариационной маржи фьючерсного контакта Br-12.23 (BRZ3) произведен в нарушение пункта 2.2.1 «СПЕЦИФИКАЦИИ

( Читать дальше )

Собственно предложение: проводить клиринг зеркальных контрактов по ценам установленным в определенное время на «родительских» площадках данного контракта. 
Это раз и навсегда закроет тему дико различающегося спреда цен на контракт между  родительской и зеркальной площадкой.
Спред цены контракта BR 1.23  в помощь.